# 交易相关
# Q1：模拟交易相关
A:
# 概述
模拟交易是在真实的市场环境中，用虚拟资金做交易，不会对您的真实账户的资产造成影响。
# 交易时间
模拟交易仅支持在常规交易时段交易，不支持在非交易时段、美股盘前盘后时段、A股港股盘前盘后竞价时段交易。详情可点击 模拟交易规则。
# 支持品类
OpenAPI 支持模拟交易的品类请参考 这里。
# 解锁
与真实交易不同，模拟交易无需对账户进行解锁，即可下单或改单撤单。
# 订单
- 订单类型：限价单和市价单。
- 改单操作类型：模拟交易不支持使生效、使失效、删除，仅支持修改订单、 撤单。
- 成交：模拟交易不支持成交相关操作，包括 查询今日成交、查询历史成交、响应成交推送回调。
- 有效期限：模拟交易有效期限仅支持当日有效。
- 卖空：期权和期货支持卖空。股票仅美股支持卖空。
# 操作平台
- 移动端：我的 — 模拟交易
- 桌面端：左侧模拟 tab
网页端：模拟交易界面
OpenAPI：在调用接口时，设置参数交易环境为模拟环境即可。详见 如何使用 OpenAPI 进行模拟交易。
提示
- 以上四种方式只是操作平台不同，四种方式操作的模拟账户是共通的。
# 如何使用 OpenAPI 进行模拟交易？
# 创建连接
先根据交易品种 创建相应的连接 。当交易品种是股票或期权时，请使用 OpenSecTradeContext。当交易品种是期货时，请使用 OpenFutureTradeContext。
# 获取交易业务账户列表
使用 获取交易业务账户列表 查看交易账户（包括模拟账户、真实账户）。以 Python 为例：返回字段交易环境 trd_env 为 SIMULATE，表示模拟账户。
- Example：Stocks and Options
from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
#trd_ctx = OpenFutureTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=None, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.get_acc_list()
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['acc_id'][0]) # get the first account id
print(data['acc_id'].values.tolist()) # convert to list format
else:
print('get_acc_list error: ', data)
trd_ctx.close()
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- Output
acc_id trd_env acc_type card_num security_firm \
0 281756480572583411 REAL MARGIN 1001318721909873 FUTUSECURITIES
1 9053218 SIMULATE CASH N/A N/A
2 9048221 SIMULATE MARGIN N/A N/A
sim_acc_type trdmarket_auth
0 N/A [HK, US, HKCC]
1 STOCK [HK]
2 OPTION [HK]
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提示
- 模拟交易中，区分股票账户和期权账户，股票账户只能交易股票，期权账户只能交易期权；以 Python 为例：返回字段中模拟账户类型
sim_acc_type为STOCK，表示股票账户；为OPTION，表示期权账户。
- Example: Futures
from futu import *
#trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
trd_ctx = OpenFutureTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=None, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.get_acc_list()
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['acc_id'][0]) # get the first account id
print(data['acc_id'].values.tolist()) # convert to list format
else:
print('get_acc_list error: ', data)
trd_ctx.close()
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- Output
acc_id trd_env acc_type card_num security_firm sim_acc_type \
0 9497808 SIMULATE MARGIN N/A N/A FUTURES
1 9497809 SIMULATE MARGIN N/A N/A FUTURES
2 9497810 SIMULATE MARGIN N/A N/A FUTURES
3 9497811 SIMULATE MARGIN N/A N/A FUTURES
trdmarket_auth
0 [FUTURES_SIMULATE_HK]
1 [FUTURES_SIMULATE_US]
2 [FUTURES_SIMULATE_SG]
3 [FUTURES_SIMULATE_JP]
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# 下单
使用 下单接口 时，设置交易环境为模拟环境即可。以 Python 为例：trd_env = TrdEnv.SIMULATE。
- Example
from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.place_order(price=510.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.BUY, trd_env=TrdEnv.SIMULATE)
if ret == RET_OK:
print(data)
else:
print('place_order error: ', data)
trd_ctx.close()
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- Output
code stock_name trd_side order_type order_status order_id qty price create_time updated_time dealt_qty dealt_avg_price last_err_msg remark time_in_force fill_outside_rth
0 HK.00700 腾讯控股 BUY NORMAL SUBMITTING 4642000476506964749 100.0 510.0 2021-10-09 11:34:54 2021-10-09 11:34:54 0.0 0.0 DAY N/A
2
# 撤单改单
使用 撤单接口 时，设置交易环境为模拟环境即可。以 Python 为例： trd_env = TrdEnv.SIMULATE。
- Example
from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
order_id = "4642000476506964749"
ret, data = trd_ctx.modify_order(ModifyOrderOp.CANCEL, order_id, 0, 0, trd_env=TrdEnv.SIMULATE)
if ret == RET_OK:
print(data)
else:
print('modify_order error: ', data)
trd_ctx.close()
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- Output
trd_env order_id
0 SIMULATE 4642000476506964749
2
# 查询历史订单
使用 查询历史订单接口 时，设置交易环境为模拟环境即可。以 Python 为例：trd_env = TrdEnv.SIMULATE。
- Example
from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.history_order_list_query(trd_env=TrdEnv.SIMULATE)
if ret == RET_OK:
print(data)
else:
print('history_order_list_query error: ', data)
trd_ctx.close()
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- Output
code stock_name trd_side order_type order_status order_id qty price create_time updated_time dealt_qty dealt_avg_price last_err_msg remark time_in_force fill_outside_rth
0 HK.00700 腾讯控股 BUY ABSOLUTE_LIMIT CANCELLED_ALL 4642000476506964749 100.0 510.0 2021-10-09 11:34:54 2021-10-09 11:37:08 0.0 0.0 DAY N/A
2
# 如何重置模拟账户？
目前 OpenAPI 不支持重置模拟账户，您可在移动端使用复活卡重置指定模拟账户，重置后账户资金将恢复至初始值，历史订单将会被清空。
# 具体操作
移动端：我的 — 模拟交易 — 我的头像 — 我的道具 — 复活卡。
# Q2：是否支持 A 股交易？
A: 模拟交易支持 A 股交易。但真实交易仅可通过 A 股通交易部分 A 股，具体详见 A 股通名单。
# Q3：各市场支持的交易方向
A: 除了期货，其他股票都只支持传入 BUY 和 SELL 两个交易方向。在空仓情况下传入 SELL，产生的订单交易方向是卖空。
# Q4：真实交易中，各市场支持的订单类型
A:
| 市场 | 品种 | 限价单 | 市价单 | 竞价限价单 | 竞价市价单 | 绝对限价单 | 特别限价单 | 特别限价且要求 全部成交订单 | 止损市价单 | 止损限价单 | 触及市价单（止盈） | 触及限价单（止盈） | 跟踪止损市价单 | 跟踪止损限价单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港市场 | 证券类产品（含股票、ETFs、 窝轮、牛熊、界内证） | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 期权 | ✓ | X | - | - | - | - | - | X | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | |
| 期货 | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美国市场 | 证券类产品（含股票、ETFs） | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 期权 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 期货 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| A 股通市场 | 证券类产品（含股票、ETFs） | ✓ | X | - | - | - | - | - | X | ✓ | X | ✓ | X | ✓ |
| 新加坡市场 | 期货 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日本市场 | 期货 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
# Q5：各市场支持的订单操作
A:
- 港股支持改单、撤单、生效、失效、删除
- 美股仅支持改单和撤单
- A 股通仅支持撤单
- 期货支持改单、撤单、删除
# Q6：OpenD 启动参数 future_trade_api_time_zone 如何使用？
A：由于期货账户支持交易的品种分布在全球多个交易所，交易所的所属时区各有不同，因此期货交易 API 的时间显示就成为了一个问题。
OpenD 启动参数中新增了 future_trade_api_time_zone 这一参数，供全球不同地区的期货交易者灵活指定时区。默认时区为 UTC+8，如果您更习惯美东时间，只需将此参数配置为 UTC-5 即可。
提示
- 此参数仅会对期货交易接口类对象生效。港股交易、美股交易、A 股通交易接口类对象的时区，仍然按照交易所所在的时区进行显示。
- 此参数会影响的接口包括：响应订单推送回调，响应成交推送回调，查询今日订单，查询历史订单，查询当日成交，查询历史成交，下单。
# Q7：通过 OpenAPI 下的订单，能在 APP 上面看到吗？
A：可以看到。
通过 OpenAPI 成功发出下单指令后，您可以在 APP 的 交易 页面，查看今日订单、订单状态、成交情况等等，也可以在 消息—订单消息 中收到成交提醒的通知。
# Q8：哪些品类支持在非交易时段下单？
A：所有的订单，都需要在开盘期间才能够成交。
OpenAPI 仅对一部分品类，支持了 非交易时段下单 的功能（APP 上支持更多品类的非交易时段下单功能）。具体请参考下表：
| 市场 | 标的类型 | 模拟交易 | 真实交易 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futu HK | Moomoo US | Moomoo SG | Moomoo AU | |||
| 香港市场 | 证券类产品 （含股票、ETFs、窝轮、牛熊、界内证） | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| 期权 | ✓ | X | X | X | X | |
| 期货 | X | X | X | X | X | |
| 美国市场 | 证券类产品（含股票、ETFs） | ✓ | X | X | X | X |
| 期权 | ✓ | X | X | X | X | |
| 期货 | X | X | X | X | X | |
| A 股市场 | A 股通股票 | ✓ | X | X | X | X |
| 非 A 股通股票 | ✓ | X | X | X | X | |
| 新加坡市场 | 期货 | X | X | X | X | X |
| 日本市场 | 期货 | X | X | X | X | X |
提示
- ✓：支持非交易时段下单
- X：暂不支持非交易时段下单（或暂不支持交易）
# Q9：对于下单接口，各订单类型对应的必传参数以及券商对单笔订单的下单限制
A1: 各订单类型对应的必传参数
| 参数 | 限价单 | 市价单 | 竞价限价单 | 竞价市价单 | 绝对限价单 | 特别限价单 | 特别限价且要求 全部成交订单 | 止损市价单 | 止损限价单 | 触及市价单（止盈） | 触及限价单（止盈） | 跟踪止损市价单 | 跟踪止损限价单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| price | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| qty | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| trd_side | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| order_type | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| trd_env | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| aux_price | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| trail_type | ✓ | ✓ | |||||||||||
| trail_value | ✓ | ✓ | |||||||||||
| trail_spread | ✓ |
Python 用户 注意，place_order 并未对 price 设置默认值，对于上述五类订单类型，仍需对 price 传参，price 可以传入任意值。
A2：各券商对单笔订单的股数及金额限制
| 券商 | 品类 | 单笔订单股数上限 | 单笔订单金额上限 |
|---|---|---|---|
| FUTU HK | A股通 | 1,000,000 股 | ￥5,000,000 |
| 美股 | 500,000 股 | $5,000,000 | |
| 香港股票期货/期权 | 3,000 手 | 无限制 | |
| moomoo US | 美股 | 500,000 股 | $10,000,000 |
| moomoo SG | 美股 | 500,000 股 | $5,000,000 |
| moomoo AU | 美股 | 无限制 | 无限制 |
# Q10：对于改单接口，修改订单时，各订单类型对应的必传参数
A:
| 参数 | 限价单 | 市价单 | 竞价限价单 | 竞价市价单 | 绝对限价单 | 特别限价单 | 特别限价且要求 全部成交订单 | 止损市价单 | 止损限价单 | 触及市价单（止盈） | 触及限价单（止盈） | 跟踪止损市价单 | 跟踪止损限价单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modify_order_op | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| order_id | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| price | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| qty | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| trd_env | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| aux_price | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| trail_type | ✓ | ✓ | |||||||||||
| trail_value | ✓ | ✓ | |||||||||||
| trail_spread | ✓ |
Python 用户 注意，modify_order 并未对 price 设置默认值，对于上述五类订单类型，仍需对 price 传参，price 可以传入任意值。
# Q11：交易接口返回“当前证券业务账户尚未同意免责协议”？
A：
点击下方链接完成协议确认，重启 OpenD 即可正常使用交易功能。
| 所属券商 | 协议确认 |
|---|---|
| FUTU HK | 点击这里 |
| Moomoo US | 点击这里 |
| Moomoo SG | 点击这里 |
| Moomoo AU | 点击这里 |
# Q12：典型日内交易者（PDT）相关
# 概述
客户使用moomoo证券(美国) 账户进行日内交易时，会受到美国 FINRA 的监管限制（此为美国券商受到的监管要求，与交易股票的所属市场无关。其他国家或地区的券商
更多详情，点击这里
# 进行日内交易的流程图
# 我愿意被标记为 PDT，且不希望程式交易被打断，如何关闭“防止被标记为 PDT”？
A：
当您在连续的 5 个交易日内，进行第 4 次日内交易时，为了防止您被无意识地标记为 PDT，服务器会对此交易进行拦截。若您主动想被标记为 PDT，并且不希望服务器拦截，可以采取以下措施：
在 命令行 OpenD 中配置参数，将启动参数 pdt_protection 的值修改为 0，以关闭“防止被标记为日内交易者”的功能。
注意：若您被标记 PDT，当您的账户权益小于$25000时，您将无法开仓。
# 如何关闭 DTCall 预警提醒？
A：
您被标记为 PDT 后，需要留意账户的日内交易购买力（DTBP），日内交易超出 DTBP 时将收到日内交易保证金追缴（DTCall）。服务器会在您即将开仓下单超出剩余日内交易购买力前，阻止您的下单。若您仍然希望进行下单，并且不希望服务器拦截，可以采取以下措施：
在 命令行 OpenD 中配置参数，将启动参数 dtcall_confirmation 的值修改为 0，以关闭“日内交易保证金追缴预警”的功能。
注意：若您开仓订单的市值大于您的剩余日内交易购买力，并且在今日平仓当前标的，您将会收到日内交易保证金追缴通知（Day-Trading Call），只能通过存入资金才能解除。
# 如何查看 DTBP 的值？
A：
通过 查询账户资金 接口，可以获取日内交易相关的返回值，如：剩余日内交易次数、初始日内交易购买力、剩余日内交易购买力等。
# Q13：如何跟踪订单成交状态
A: 下单后，可使用以下接口跟踪订单成交状态：
| 交易环境 | 接口 |
|---|---|
| 真实交易 | 响应订单推送回调，响应成交推送回调 |
| 模拟交易 | 响应订单推送回调 |
注意：对于非 python 语言用户，在使用上述两个接口之前，需要先进行 订阅交易推送
# 响应订单推送回调 的特点：
反馈 整个订单 的信息变动。当以下 8 个字段发生变化时，会触发订单推送：
订单状态，订单价格，订单数量，成交数量，触发价格，跟踪类型，跟踪金额/百分比，指定价差
因此，当您进行下单、改单，撤单、使生效、使失效操作，或者订单在市场中发生了高级订单被触发、有成交变动的情况，都会触发订单推送。您只需要调用 响应成交推送回调，即可监听这些信息。
# 响应成交推送回调 的特点：
只反馈 单笔成交 的信息。当以下 1 个字段发生变化时，会触发订单推送：
成交状态
举例：假设一笔限价单订单 900 股，分成了 3 次才完全成交，每次成交分别是：200、300、400 股。
# Q14：下单接口返回“订单价格不在价位上”？
A:
对于不同市场的标的，交易所有着不同的最小变动单位要求。如果提交的订单价格不符合要求，订单将会被拒绝。各市场价位规则如下：
# 价位规则
# 香港市场
以港交所官方说明为准，点击 这里。
# A 股市场
股票价位：0.01。
# 美国市场
股票价位：
| 合约价格 | 价位 |
|---|---|
| $1 以下 | $0.0001 |
| $1 以上 | $0.01 |
期权价位：
| 合约价格 | 价位 |
|---|---|
| $0.10 - $3.00 | $0.01 或者 $0.05 |
| $3.00 以上 | $0.05 或者 $0.10 |
期货价位：不同合约价位规则不同。可以通过 获取期货合约资料 接口的返回字段 最小变动的单位 查看。
# 怎么避免订单价格不在价位上？
方法一：通过 获取实时摆盘 接口，获取合法的交易价格。交易所摆盘上的价位一定是合法的价位。
方法二：通过 下单 接口的参数
价格微调幅度，将传入价格自动调整到合法的交易价格上。例如：假设腾讯控股当前市价为 359.600，根据价位规则，对应的最小变动价位为 0.200。
假设您的下单传入订单价格为 359.678，价格微调幅度为 0.0015，代表接受 OpenD 对传入价格自动向上调整到最近的合法价位，且不能超过 0.15%。此情景下，向上最近的合法价格为 359.800，价格实际需要调整的幅度为 0.034%，符合价格微调幅度的要求，因此最终提交的订单价格为 359.800。
若价格微调幅度设置数值小于实际需要调整的幅度，OpenD 自动调整价位失败，订单仍会返回报错“订单价格不在价位上”。
# Q15：我的购买力足够，为什么下市价单会返回“购买力不足”？
A：
# 为什么市价单会提示购买力不足
- 出于风控考量，系统给了市价单较高的购买力系数。在所有订单参数都相同的情况下，选择市价单会比限价单占用更多的购买力。
- 而且对于不同的品种，和不同的市场情况，风控系统会对市价单的购买力系数做动态调整。所以在下市价单时，若您通过最大购买力去计算最大可买数量，计算的结果很可能是不准确的。
# 如何计算正确的可买数量
不建议自己计算，您可以通过 查询最大可买可卖 接口获取正确的可买数量。
# 如何尽可能买更多
您可以用价格为对价的限价单，替代市价单进行交易。
其中，对价：买1价（下卖单时）或 卖1价（下买单时）
# Q16：API模拟交易下单，为什么移动端看不到？
A：
移动端和网页端，美股模拟交易账户，已经从【美股模拟账户】升级成为功能更丰富的【美股融资融券账户】，旧的【美股模拟账户】无法显示。
OpenAPI 和桌面端暂未升级，目前只能使用旧的【美股模拟账户】。如果希望在客户端上查看OpenAPI模拟订单，可以使用桌面端。