# 查询最大可买可卖
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
acctradinginfo_query(order_type, code, price, order_id=None, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, session=Session.NONE)
介绍
查询指定交易业务账户下的最大可买卖数量，亦可查询指定交易业务账户下指定订单的最大可改成的数量。
现金账户请求期权不适用。
参数
参数 类型 说明 order_type OrderType 订单类型 code str 证券代码 如果是期货交易，且 code 为期货主连代码，则会自动转为对应的实际合约代码price float 报价 证券账户精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃order_id str 订单号 - 默认传 None，查询的是新下单的最大可买可卖数量
- 如果是改单则要传订单号，此时计算最大可买可卖时，会返回此订单可改成的最大数量
- 如果通过此参数，查询某笔订单最大可改成的数量，需要在下单之后，间隔 0.5 秒以上再调用此接口
adjust_limit float 价格微调幅度 OpenD 会对传入价格自动调整到合法价位上（期货会忽略此参数）- 正数代表向上调整，负数代表向下调整
- 例如：0.015 代表向上调整且幅度不超过 1.5%；-0.01 代表向下调整且幅度不超过 1%。默认 0 表示不调整
trd_env TrdEnv 交易环境 acc_id int 交易业务账户 ID - acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
- 当 acc_id 传 0 时， 以 acc_index 指定的账户为准
- 当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准
acc_index int 交易业务账户列表中的账户序号 - acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
- acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户
session Session 美股交易时段 仅对美股生效，支持传入RTH、ETH、OVERNIGHT、ALL
返回
参数 类型 说明 ret RET_CODE 接口调用结果 data pd.DataFrame 当 ret == RET_OK 时，返回账号列表 str 当 ret != RET_OK 时，返回错误描述 - 账号列表格式如下：
字段 类型 说明 max_cash_buy float 现金可买 - 期权的单位是“张”
- 期货账户不适用
max_cash_and_margin_buy float 最大可买 - 期权的单位是“张”
- 期货账户不适用
max_position_sell float 持仓可卖 期权的单位是"张"max_sell_short float 可卖空 - 期权的单位是“张”
- 期货账户不适用
max_buy_back float 平仓需买入 - 当持有净空仓时，必须先买回空头持仓的股数，才能再继续买多
- 期货、期权的单位是“张”
long_required_im float 买 1 张合约所带来的初始保证金变动 - 当前仅期货和期权适用。
- 无持仓时，返回 买入 1 张的初始保证金占用（正数）。
- 有多仓时，返回 买入 1 张的初始保证金占用（正数）。
- 有空仓时，返回 买回 1 张的初始保证金释放（负数）。
short_required_im float 卖 1 张合约所带来的初始保证金变动 - 当前仅期货和期权适用。
- 无持仓时，返回 卖空 1 张的初始保证金占用（正数）。
- 有多仓时，返回 卖出 1 张的初始保证金释放（负数）。
- 有空仓时，返回 卖空 1 张的初始保证金释放（正数）。
session Session 交易订单时段（仅用于美股）
- 账号列表格式如下：
Example
from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.acctradinginfo_query(order_type=OrderType.NORMAL, code='HK.00700', price=400)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['max_cash_and_margin_buy'][0]) # 最大融资可买数量
else:
print('acctradinginfo_query error: ', data)
trd_ctx.close() # 关闭当条连接
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
- Output
max_cash_buy max_cash_and_margin_buy max_position_sell max_sell_short max_buy_back long_required_im short_required_im session
0 0.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A
1500.0
1
2
3
2
3
# Trd_GetMaxTrdQtys.proto
介绍
查询指定交易业务账户下的最大可买卖数量，亦可查询指定交易业务账户下指定订单的最大可改成的数量。
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
required int32 orderType = 2; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 3; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double price = 4; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）。如果是竞价、市价单，请也填入一个当前价格，服务器才好计算
optional uint64 orderID = 5; //订单号，新下订单不需要，如果是修改订单就需要把原订单号带上才行，因为改单的最大买卖数量会包含原订单数量。
//为保证与下单的价格同步，也提供调整价格选项，以下2个为调整价格使用，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 6; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 8; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string orderIDEx = 9; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
optional int32 session = 18; //美股订单时段, 参见Common.Session的枚举定义
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 订单类型结构参见 OrderType
- 交易证券市场结构参见 TrdSecMarket
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易数量结构
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 最大可交易数量结构参见 MaxTrdQtys
- 接口调用结果，结构参见 RetType
协议 ID
2111
uint GetMaxTrdQtys(TrdGetMaxTrdQtys.Request req);
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp);
介绍
查询指定交易业务账户下的最大可买卖数量，亦可查询指定交易业务账户下指定订单的最大可改成的数量。
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
required int32 orderType = 2; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 3; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double price = 4; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）。如果是竞价、市价单，请也填入一个当前价格，服务器才好计算
optional uint64 orderID = 5; //订单号，新下订单不需要，如果是修改订单就需要把原订单号带上才行，因为改单的最大买卖数量会包含原订单数量。
//为保证与下单的价格同步，也提供调整价格选项，以下2个为调整价格使用，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 6; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 8; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string orderIDEx = 9; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
optional int32 session = 18; //美股订单时段, 参见Common.Session的枚举定义
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 订单类型结构参见 OrderType
- 交易证券市场结构参见 TrdSecMarket
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易数量结构
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 最大可交易数量结构参见 MaxTrdQtys
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class Program : FTSPI_Trd, FTSPI_Conn {
FTAPI_Trd trd = new FTAPI_Trd();
public Program() {
trd.SetClientInfo("csharp", 1); //设置客户端信息
trd.SetConnCallback(this); //设置连接回调
trd.SetTrdCallback(this); //设置交易回调
}
public void Start() {
trd.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Trd onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.CreateBuilder()
.SetAccID(281756457888247915L)
.SetTrdEnv((int)TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real)
.SetTrdMarket((int)TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK)
.Build();
TrdGetMaxTrdQtys.C2S c2s = TrdGetMaxTrdQtys.C2S.CreateBuilder()
.SetHeader(header)
.SetOrderType((int)TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal)
.SetCode("00700")
.SetPrice(520)
.SetSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK)
.Build();
TrdGetMaxTrdQtys.Request req = TrdGetMaxTrdQtys.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = trd.GetMaxTrdQtys(req);
Console.Write("Send TrdGetMaxTrdQtys: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Trd onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetMaxTrdQtys(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: TrdGetMaxTrdQtys: {0} \n", nSerialNo);
Console.Write("accID: {0}\n", rsp.S2C.Header.AccID);
}
public static void Main(String[] args) {
FTAPI.Init();
Program trd = new Program();
trd.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
- Output
Trd onInitConnect: ret=0 desc= connID=6826812678028044696
Send TrdGetMaxTrdQtys: 3
Reply: TrdGetMaxTrdQtys: 3
accID: 281756457888247915
1
2
3
4
2
3
4
int getMaxTrdQtys(TrdGetMaxTrdQtys.Request req);
void onReply_GetMaxTrdQtys(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp);
介绍
查询指定交易业务账户下的最大可买卖数量，亦可查询指定交易业务账户下指定订单的最大可改成的数量。
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
required int32 orderType = 2; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 3; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double price = 4; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）。如果是竞价、市价单，请也填入一个当前价格，服务器才好计算
optional uint64 orderID = 5; //订单号，新下订单不需要，如果是修改订单就需要把原订单号带上才行，因为改单的最大买卖数量会包含原订单数量。
//为保证与下单的价格同步，也提供调整价格选项，以下2个为调整价格使用，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 6; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 8; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string orderIDEx = 9; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
optional int32 session = 18; //美股订单时段, 参见Common.Session的枚举定义
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 订单类型结构参见 OrderType
- 交易证券市场结构参见 TrdSecMarket
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易数量结构
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 最大可交易数量结构参见 MaxTrdQtys
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class TrdDemo implements FTSPI_Trd, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Trd trd = new FTAPI_Conn_Trd();
public TrdDemo() {
trd.setClientInfo("javaclient", 1); //设置客户端信息
trd.setConnSpi(this); //设置连接回调
trd.setTrdSpi(this); //设置交易回调
}
public void start() {
trd.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Trd onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.newBuilder()
.setAccID(281756457888247915L)
.setTrdEnv(TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real_VALUE)
.setTrdMarket(TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetMaxTrdQtys.C2S c2s = TrdGetMaxTrdQtys.C2S.newBuilder()
.setHeader(header)
.setOrderType(TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal_VALUE)
.setCode("00700")
.setPrice(520)
.setSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetMaxTrdQtys.Request req = TrdGetMaxTrdQtys.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = trd.getMaxTrdQtys(req);
System.out.printf("Send TrdGetMaxTrdQtys: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Trd onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetMaxTrdQtys(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("TrdGetMaxTrdQtys failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive TrdGetMaxTrdQtys: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
TrdDemo trd = new TrdDemo();
trd.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
- Output
Send TrdGetMaxTrdQtys: 2
Receive TrdGetMaxTrdQtys: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 1,
"accID": "281756457888247915",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 0.0,
"maxCashAndMarginBuy": 1400.0,
"maxPositionSell": 0.0,
"maxSellShort": 0.0,
"maxBuyBack": 0.0
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Futu::u32_t GetMaxTrdQtys(const Trd_GetMaxTrdQtys::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(Futu::u32_t nSerialNo, const Trd_GetMaxTrdQtys::Response &stRsp) = 0;
介绍
查询指定交易业务账户下的最大可买卖数量，亦可查询指定交易业务账户下指定订单的最大可改成的数量。
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
required int32 orderType = 2; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 3; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double price = 4; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）。如果是竞价、市价单，请也填入一个当前价格，服务器才好计算
optional uint64 orderID = 5; //订单号，新下订单不需要，如果是修改订单就需要把原订单号带上才行，因为改单的最大买卖数量会包含原订单数量。
//为保证与下单的价格同步，也提供调整价格选项，以下2个为调整价格使用，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 6; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 8; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string orderIDEx = 9; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
optional int32 session = 18; //美股订单时段, 参见Common.Session的枚举定义
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 订单类型结构参见 OrderType
- 交易证券市场结构参见 TrdSecMarket
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易数量结构
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 最大可交易数量结构参见 MaxTrdQtys
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pTrdApi = FTAPI::CreateTrdApi();
m_pTrdApi->RegisterTrdSpi(this);
m_pTrdApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pTrdApi != nullptr)
{
m_pTrdApi->UnregisterTrdSpi();
m_pTrdApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseTrdApi(m_pTrdApi);
m_pTrdApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pTrdApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 组包
Trd_GetMaxTrdQtys::Request req;
Trd_GetMaxTrdQtys::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Trd_Common::TrdHeader *header = c2s->mutable_header();
header->set_accid(3637840);
header->set_trdenv(0);
header->set_trdmarket(1);
c2s->set_ordertype(1);
c2s->set_code("00700");
c2s->set_price(520);
c2s->set_secmarket(Trd_Common::TrdMarket::TrdMarket_HK);
m_GetMaxTrdQtysSerialNo = m_pTrdApi->GetMaxTrdQtys(req);
cout << "Request GetMaxTrdQtys SerialNo: " << m_GetMaxTrdQtysSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(Futu::u32_t nSerialNo, const Trd_GetMaxTrdQtys::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetMaxTrdQtysSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetMaxTrdQtys SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析内部结构打印出来
// ProtoBufToBodyData和UTF8ToLocal函数的定义参见Sample中的tool.h文件
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
FTAPI_Trd *m_pTrdApi;
Futu::u32_t m_GetMaxTrdQtysSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
- Output
connect
Request GetMaxTrdQtys SerialNo: 4
OnReply_GetMaxTrdQtys SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "3637840",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 1500,
"maxCashAndMarginBuy": 1500,
"maxPositionSell": 300
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
GetMaxTrdQtys(req);
介绍
查询指定交易业务账户下的最大可买卖数量，亦可查询指定交易业务账户下指定订单的最大可改成的数量。
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
required int32 orderType = 2; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 3; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double price = 4; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）。如果是竞价、市价单，请也填入一个当前价格，服务器才好计算
optional uint64 orderID = 5; //订单号，新下订单不需要，如果是修改订单就需要把原订单号带上才行，因为改单的最大买卖数量会包含原订单数量。
//为保证与下单的价格同步，也提供调整价格选项，以下2个为调整价格使用，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 6; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 8; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string orderIDEx = 9; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
optional int32 session = 18; //美股订单时段, 参见Common.Session的枚举定义
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 订单类型结构参见 OrderType
- 交易证券市场结构参见 TrdSecMarket
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易数量结构
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 最大可交易数量结构参见 MaxTrdQtys
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common, Trd_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function TrdGetMaxTrdQtys(){
const { RetType } = Common
const { TrdEnv, OrderType, TrdMarket } = Trd_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
websocket.GetAccList({
c2s: {
userID: 0,
},
}).then((res) => {
let { retType, s2c: { accList } } = res
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let acc = accList.filter((item)=>{
return item.trdEnv == TrdEnv.TrdEnv_Simulate && item.trdMarketAuthList.some((auth)=>{ return auth == TrdMarket.TrdMarket_HK})
})[0]; // 样例取第一个香港市场虚拟环境账户
const req = {
c2s: {
header: {
trdEnv: acc.trdEnv,
accID: acc.accID,
trdMarket: TrdMarket.TrdMarket_HK,
},
orderType: OrderType.OrderType_Normal,
code: "00700", // 指定账号对应市场中的代码
price: 100,
secMarket: TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK,
},
};
websocket.GetMaxTrdQtys(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("GetMaxTrdQtys: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
}
})
.catch((error) => {
console.log("GetAccList error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
- Output
GetMaxTrdQtys: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "6684972",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 1300,
"maxCashAndMarginBuy": 1300,
"maxPositionSell": 1900
}
}
stop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
接口限制
- 同一账户ID(acc_id) 每 30 秒内最多请求 10 次查询最大可买可卖接口
提示
- 现金业务账户不支持交易衍生品，因此不支持通过现金业务账户查询期权的最大可买可卖。
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
acctradinginfo_query(order_type, code, price, order_id=None, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, session=Session.NONE)
介绍
查询指定交易业务账户下的最大可买卖数量，亦可查询指定交易业务账户下指定订单的最大可改成的数量。
现金账户请求期权不适用。
参数
参数 类型 说明 order_type OrderType 订单类型 code str 证券代码 如果是期货交易，且 code 为期货主连代码，则会自动转为对应的实际合约代码price float 报价 证券账户精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃order_id str 订单号 - 默认传 None，查询的是新下单的最大可买可卖数量
- 如果是改单则要传订单号，此时计算最大可买可卖时，会返回此订单可改成的最大数量
- 如果通过此参数，查询某笔订单最大可改成的数量，需要在下单之后，间隔 0.5 秒以上再调用此接口
adjust_limit float 价格微调幅度 OpenD 会对传入价格自动调整到合法价位上（期货会忽略此参数）- 正数代表向上调整，负数代表向下调整
- 例如：0.015 代表向上调整且幅度不超过 1.5%；-0.01 代表向下调整且幅度不超过 1%。默认 0 表示不调整
trd_env TrdEnv 交易环境 acc_id int 交易业务账户 ID - acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
- 当 acc_id 传 0 时， 以 acc_index 指定的账户为准
- 当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准
acc_index int 交易业务账户列表中的账户序号 - acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
- acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户
session Session 美股交易时段 仅对美股生效，支持传入RTH、ETH、OVERNIGHT、ALL
返回
参数 类型 说明 ret RET_CODE 接口调用结果 data pd.DataFrame 当 ret == RET_OK 时，返回账号列表 str 当 ret != RET_OK 时，返回错误描述 - 账号列表格式如下：
字段 类型 说明 max_cash_buy float 现金可买 - 期权的单位是“张”
- 期货账户不适用
max_cash_and_margin_buy float 最大可买 - 期权的单位是“张”
- 期货账户不适用
max_position_sell float 持仓可卖 期权的单位是"张"max_sell_short float 可卖空 - 期权的单位是“张”
- 期货账户不适用
max_buy_back float 平仓需买入 - 当持有净空仓时，必须先买回空头持仓的股数，才能再继续买多
- 期货、期权的单位是“张”
long_required_im float 买 1 张合约所带来的初始保证金变动。 - 当前仅期货和期权适用。
- 无持仓时，返回 买入 1 张的初始保证金占用（正数）。
- 有多仓时，返回 买入 1 张的初始保证金占用（正数）。
- 有空仓时，返回 买回 1 张的初始保证金释放（负数）。
short_required_im float 卖 1 张合约所带来的初始保证金变动。 - 当前仅期货和期权适用。
- 无持仓时，返回 卖空 1 张的初始保证金占用（正数）。
- 有多仓时，返回 卖出 1 张的初始保证金释放（负数）。
- 有空仓时，返回 卖空 1 张的初始保证金释放（正数）。
session Session 交易订单时段（仅用于美股）
- 账号列表格式如下：
Example
from moomoo import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.acctradinginfo_query(order_type=OrderType.NORMAL, code='HK.00700', price=400)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['max_cash_and_margin_buy'][0]) # 最大融资可买数量
else:
print('acctradinginfo_query error: ', data)
trd_ctx.close() # 关闭当条连接
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
- Output
max_cash_buy max_cash_and_margin_buy max_position_sell max_sell_short max_buy_back long_required_im short_required_im session
0 0.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A
1500.0
1
2
3
2
3
# Trd_GetMaxTrdQtys.proto
介绍
查询指定交易业务账户下的最大可买卖数量，亦可查询指定交易业务账户下指定订单的最大可改成的数量。
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
required int32 orderType = 2; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 3; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double price = 4; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）。如果是竞价、市价单，请也填入一个当前价格，服务器才好计算
optional uint64 orderID = 5; //订单号，新下订单不需要，如果是修改订单就需要把原订单号带上才行，因为改单的最大买卖数量会包含原订单数量。
//为保证与下单的价格同步，也提供调整价格选项，以下2个为调整价格使用，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 6; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 8; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string orderIDEx = 9; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
optional int32 session = 18; //美股订单时段, 参见Common.Session的枚举定义
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 订单类型结构参见 OrderType
- 交易证券市场结构参见 TrdSecMarket
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易数量结构
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 最大可交易数量结构参见 MaxTrdQtys
- 接口调用结果，结构参见 RetType
协议 ID
2111
uint GetMaxTrdQtys(TrdGetMaxTrdQtys.Request req);
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp);
介绍
查询指定交易业务账户下的最大可买卖数量，亦可查询指定交易业务账户下指定订单的最大可改成的数量。
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
required int32 orderType = 2; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 3; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double price = 4; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）。如果是竞价、市价单，请也填入一个当前价格，服务器才好计算
optional uint64 orderID = 5; //订单号，新下订单不需要，如果是修改订单就需要把原订单号带上才行，因为改单的最大买卖数量会包含原订单数量。
//为保证与下单的价格同步，也提供调整价格选项，以下2个为调整价格使用，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 6; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 8; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string orderIDEx = 9; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
optional int32 session = 18; //美股订单时段, 参见Common.Session的枚举定义
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 订单类型结构参见 OrderType
- 交易证券市场结构参见 TrdSecMarket
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易数量结构
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 最大可交易数量结构参见 MaxTrdQtys
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class Program : MMSPI_Trd, MMSPI_Conn {
MMAPI_Trd trd = new MMAPI_Trd();
public Program() {
trd.SetClientInfo("csharp", 1); //设置客户端信息
trd.SetConnCallback(this); //设置连接回调
trd.SetTrdCallback(this); //设置交易回调
}
public void Start() {
trd.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Trd onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.CreateBuilder()
.SetAccID(281756457888247915L)
.SetTrdEnv((int)TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real)
.SetTrdMarket((int)TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK)
.Build();
TrdGetMaxTrdQtys.C2S c2s = TrdGetMaxTrdQtys.C2S.CreateBuilder()
.SetHeader(header)
.SetOrderType((int)TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal)
.SetCode("00700")
.SetPrice(520)
.SetSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK)
.Build();
TrdGetMaxTrdQtys.Request req = TrdGetMaxTrdQtys.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = trd.GetMaxTrdQtys(req);
Console.Write("Send TrdGetMaxTrdQtys: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Trd onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetMaxTrdQtys(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: TrdGetMaxTrdQtys: {0} \n", nSerialNo);
Console.Write("accID: {0}\n", rsp.S2C.Header.AccID);
}
public static void Main(String[] args) {
MMAPI.Init();
Program trd = new Program();
trd.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
- Output
Trd onInitConnect: ret=0 desc= connID=6826812678028044696
Send TrdGetMaxTrdQtys: 3
Reply: TrdGetMaxTrdQtys: 3
accID: 281756457888247915
1
2
3
4
2
3
4
int getMaxTrdQtys(TrdGetMaxTrdQtys.Request req);
void onReply_GetMaxTrdQtys(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp);
介绍
查询指定交易业务账户下的最大可买卖数量，亦可查询指定交易业务账户下指定订单的最大可改成的数量。
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
required int32 orderType = 2; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 3; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double price = 4; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）。如果是竞价、市价单，请也填入一个当前价格，服务器才好计算
optional uint64 orderID = 5; //订单号，新下订单不需要，如果是修改订单就需要把原订单号带上才行，因为改单的最大买卖数量会包含原订单数量。
//为保证与下单的价格同步，也提供调整价格选项，以下2个为调整价格使用，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 6; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 8; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string orderIDEx = 9; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
optional int32 session = 18; //美股订单时段, 参见Common.Session的枚举定义
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 订单类型结构参见 OrderType
- 交易证券市场结构参见 TrdSecMarket
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易数量结构
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 最大可交易数量结构参见 MaxTrdQtys
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class TrdDemo implements MMSPI_Trd, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Trd trd = new MMAPI_Conn_Trd();
public TrdDemo() {
trd.setClientInfo("javaclient", 1); //设置客户端信息
trd.setConnSpi(this); //设置连接回调
trd.setTrdSpi(this); //设置交易回调
}
public void start() {
trd.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Trd onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.newBuilder()
.setAccID(281756457888247915L)
.setTrdEnv(TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real_VALUE)
.setTrdMarket(TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetMaxTrdQtys.C2S c2s = TrdGetMaxTrdQtys.C2S.newBuilder()
.setHeader(header)
.setOrderType(TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal_VALUE)
.setCode("00700")
.setPrice(520)
.setSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetMaxTrdQtys.Request req = TrdGetMaxTrdQtys.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = trd.getMaxTrdQtys(req);
System.out.printf("Send TrdGetMaxTrdQtys: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Trd onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetMaxTrdQtys(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("TrdGetMaxTrdQtys failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive TrdGetMaxTrdQtys: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init();
TrdDemo trd = new TrdDemo();
trd.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
- Output
Send TrdGetMaxTrdQtys: 2
Receive TrdGetMaxTrdQtys: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 1,
"accID": "281756457888247915",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 0.0,
"maxCashAndMarginBuy": 1400.0,
"maxPositionSell": 0.0,
"maxSellShort": 0.0,
"maxBuyBack": 0.0
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
moomoo::u32_t GetMaxTrdQtys(const Trd_GetMaxTrdQtys::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(moomoo::u32_t nSerialNo, const Trd_GetMaxTrdQtys::Response &stRsp) = 0;
介绍
查询指定交易业务账户下的最大可买卖数量，亦可查询指定交易业务账户下指定订单的最大可改成的数量。
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
required int32 orderType = 2; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 3; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double price = 4; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）。如果是竞价、市价单，请也填入一个当前价格，服务器才好计算
optional uint64 orderID = 5; //订单号，新下订单不需要，如果是修改订单就需要把原订单号带上才行，因为改单的最大买卖数量会包含原订单数量。
//为保证与下单的价格同步，也提供调整价格选项，以下2个为调整价格使用，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 6; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 8; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string orderIDEx = 9; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
optional int32 session = 18; //美股订单时段, 参见Common.Session的枚举定义
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 订单类型结构参见 OrderType
- 交易证券市场结构参见 TrdSecMarket
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易数量结构
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 最大可交易数量结构参见 MaxTrdQtys
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pTrdApi = MMAPI::CreateTrdApi();
m_pTrdApi->RegisterTrdSpi(this);
m_pTrdApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pTrdApi != nullptr)
{
m_pTrdApi->UnregisterTrdSpi();
m_pTrdApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseTrdApi(m_pTrdApi);
m_pTrdApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pTrdApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 组包
Trd_GetMaxTrdQtys::Request req;
Trd_GetMaxTrdQtys::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Trd_Common::TrdHeader *header = c2s->mutable_header();
header->set_accid(3637840);
header->set_trdenv(0);
header->set_trdmarket(1);
c2s->set_ordertype(1);
c2s->set_code("00700");
c2s->set_price(520);
c2s->set_secmarket(Trd_Common::TrdMarket::TrdMarket_HK);
m_GetMaxTrdQtysSerialNo = m_pTrdApi->GetMaxTrdQtys(req);
cout << "Request GetMaxTrdQtys SerialNo: " << m_GetMaxTrdQtysSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(moomoo::u32_t nSerialNo, const Trd_GetMaxTrdQtys::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetMaxTrdQtysSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetMaxTrdQtys SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析内部结构打印出来
// ProtoBufToBodyData和UTF8ToLocal函数的定义参见Sample中的tool.h文件
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
MMAPI_Trd *m_pTrdApi;
moomoo::u32_t m_GetMaxTrdQtysSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
- Output
connect
Request GetMaxTrdQtys SerialNo: 4
OnReply_GetMaxTrdQtys SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "3637840",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 1500,
"maxCashAndMarginBuy": 1500,
"maxPositionSell": 300
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
GetMaxTrdQtys(req);
介绍
查询指定交易业务账户下的最大可买卖数量，亦可查询指定交易业务账户下指定订单的最大可改成的数量。
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
required int32 orderType = 2; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 3; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double price = 4; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）。如果是竞价、市价单，请也填入一个当前价格，服务器才好计算
optional uint64 orderID = 5; //订单号，新下订单不需要，如果是修改订单就需要把原订单号带上才行，因为改单的最大买卖数量会包含原订单数量。
//为保证与下单的价格同步，也提供调整价格选项，以下2个为调整价格使用，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 6; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 8; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string orderIDEx = 9; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
optional int32 session = 18; //美股订单时段, 参见Common.Session的枚举定义
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 订单类型结构参见 OrderType
- 交易证券市场结构参见 TrdSecMarket
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易数量结构
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 最大可交易数量结构参见 MaxTrdQtys
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { mmCmdID } from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common, Trd_Common } from "moomoo-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function TrdGetMaxTrdQtys(){
const { RetType } = Common
const { TrdEnv, OrderType, TrdMarket } = Trd_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new mmWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
websocket.GetAccList({
c2s: {
userID: 0,
},
}).then((res) => {
let { retType, s2c: { accList } } = res
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let acc = accList.filter((item)=>{
return item.trdEnv == TrdEnv.TrdEnv_Simulate && item.trdMarketAuthList.some((auth)=>{ return auth == TrdMarket.TrdMarket_HK})
})[0]; // 样例取第一个香港市场虚拟环境账户
const req = {
c2s: {
header: {
trdEnv: acc.trdEnv,
accID: acc.accID,
trdMarket: TrdMarket.TrdMarket_HK,
},
orderType: OrderType.OrderType_Normal,
code: "00700", // 指定账号对应市场中的代码
price: 100,
secMarket: TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK,
},
};
websocket.GetMaxTrdQtys(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("GetMaxTrdQtys: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
}
})
.catch((error) => {
console.log("GetAccList error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
- Output
GetMaxTrdQtys: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "6684972",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 1300,
"maxCashAndMarginBuy": 1300,
"maxPositionSell": 1900
}
}
stop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
接口限制
- 同一账户ID(acc_id) 每 30 秒内最多请求 10 次查询最大可买可卖接口
提示
- 现金业务账户不支持交易衍生品，因此不支持通过现金业务账户查询期权的最大可买可卖。
- 期货的最大可买，需自行计算，公式：floor(最大购买力/买 1 张合约所带来的初始保证金变动)。其中，最大购买力来自查询账户资金，买 1 张合约所带来的初始保证金变动来自本接口。