# 行情相关
# Q1：订阅失败
A: 订阅接口返回错误，有以下两类常见情况：
订阅额度不足：
订阅额度规则参见 订阅额度 & 历史 K 线额度
订阅权限不足：
支持订阅的行情权限见下表
市场 品种 支持订阅的行情权限 香港市场 股票 LV2, SF 期权 LV1, LV2 期货 LV1, LV2 美国市场 股票 LV1, LV2 期权 LV1 期货 LV2 A 股市场 股票 LV1 获取行情权限的方式参见 行情权限
注意：若账号拥有上述权限，但仍订阅失败，可能存在被其他终端 踢掉行情权限 的情况。
# Q2：反订阅失败
A: 订阅至少一分钟后才能反订阅。
# Q3：反订阅成功但没释放额度
A: 所有连接都对该行情反订阅，才会释放额度。
举例：A 连接和 B 连接都在订阅 HK.00700 的摆盘，当 A 连接反订阅后，由于 B 连接仍在调用腾讯的摆盘数据，因此 OpenD 的额度不会释放，直至所有连接都反订阅 HK.00700 的摆盘。
# Q4：订阅不足一分钟关闭脚本连接，会释放额度吗？
A: 不会。连接关闭后，订阅时长不足一分钟的标的类型，会在达到一分钟后才自动反订阅，并释放相应的订阅额度。
# Q5：请求限频的具体限制逻辑是怎样？
A: 30 秒内最多 n 次，是指第 1 次和第 n+1 次请求间隔需要大于 30 秒。
# Q6：自选股添加不上是什么原因？
A: 请先检查是否有超出上限，或者删除一部分自选。
# Q7：为什么 OpenAPI 端的美股报价和牛牛显示端的全美综合报价有不同？
A: 由于美股交易分散在很多家交易所，富途有提供两种美股基本报价行情，一种是 Nasdaq Basic（Nasdaq 交易所的报价），另一种是全美综合报价（全美13家交易所的报价）。而 OpenAPI 的美股正股行情目前仅支持通过行情卡购买的方式获取 Nasdaq Basic，不支持全美综合报价。因此，如果您同时购买了显示端的全美综合报价行情卡，和仅用于 OpenAPI 的 Nasdaq Basic 行情卡，确实有可能出现牛牛显示端和 OpenAPI 端的报价差异。
# Q8：OpenAPI 行情卡在哪里购买？
# Q9：为什么有时候，获取实时数据的 get 接口响应比较慢？
A: 因为获取实时数据的 get 接口需要先订阅，并依赖后台给 OpenD 的推送。如果用户刚订阅就立刻用 get 接口请求，OpenD 有可能尚未收到后台推送。为了防止这种情况的发生，get 接口内置了等待逻辑，3 秒内收到推送会立刻返回给脚本，超过 3 秒仍未收到后台推送，才会给脚本返回空数据。
涉及的 get 接口包括：get_rt_ticker、get_rt_data、get_cur_kline、get_order_book、get_broker_queue、get_stock_quote。因此，当发现获取实时数据的 get 接口响应比较慢时，可以先检查一下是否是无成交数据的原因。
# Q10：购买 OpenAPI 美股 Nasdaq Basic 行情卡后，可以获取哪些数据？
A: Nasdaq Basic 行情卡购买激活后，可以获取的品类涵盖 Nasdaq、NYSE、NYSE MKT 交易所上市证券（包括美股正股和 ETF，不包括美股期货和美股期权）。
支持的数据接口包括：快照，历史 K 线，实时逐笔订阅，实时一档摆盘订阅，实时 K 线订阅，实时报价订阅，实时分时订阅，到价提醒。
# Q11：各个行情品类的摆盘支持多少档？
A:
| 行情品类 | BMP | LV1 | LV2 | SF |
|---|---|---|---|---|
| 港股（含正股、窝轮、牛熊、界内证） | 0 | / | 10 | 全盘+千笔明细 |
| 港股期权期货 | 0 | 1 | 10 | / |
| 美股（含 ETF） | / | 1 | 40笔明细（档数不固定） | / |
| 美股期权 | / | 1 | / | / |
| 美股期货 | / | / | 40笔明细（档数不固定） | / |
| A 股 | / | 5 | / | / |
# Q12：为什么我购买激活了行情卡之后，OpenD 仍然没有行情权限？
A:
- 由于 OpenAPI 的行情权限跟 APP 的行情权限不完全一样，部分行情卡仅适用于 APP 端。请先确认您所购买的行情卡是否是 OpenD 适用的。
我们已将 OpenAPI 适用的 所有 行情卡列在《权限与限制》一节，请点击 这里 查看。 - 行情卡购买激活成功后，是立即生效的。请 重新启动 OpenD 后，再次查看权限状态。
# Q13：如何通过订阅接口获取实时行情？
第一步：订阅
将标的的代码和数据类型传入 订阅接口，完成订阅。
订阅接口支持了实时报价、实时摆盘、实时逐笔、实时分时、实时 K 线、实时经纪队列数据的获取。订阅成功后，OpenD 会持续收到富途服务器的实时数据推送。
注意：订阅额度会根据您的总资产、交易笔数和交易量，来进行分配，具体规则参见 订阅额度 & 历史 K 线额度。所以，如果您的订阅额度不足，可以先检查一下是否有无用的订阅在占用额度，及时 反订阅 即可释放已占用的订阅额度。
第二步：取数据
如何将订阅推送的数据从 OpenD 取回脚本呢？我们提供了如下两种方式：
方式 1：实时数据回调
设置相应的回调函数，来异步处理 OpenD 收到的数据推送。
设置好回调函数后，OpenD 会将收到的实时数据，立即推给脚本的回调函数进行处理。
如果所订阅的标的比较活跃，此时的推送数据可能数据量较大且频率较高。如果您希望适当降低 OpenD 给脚本的推送频率，建议在 OpenD 启动参数 中配置 API 推送频率（qot_push_frequency）。
方式 1 涉及的接口包括：实时报价回调、实时摆盘回调、实时 K 线回调、实时分时回调、实时逐笔回调、实时经纪队列回调。
方式 2：获取实时数据
通过获取实时数据接口，可以将 OpenD 收到的最新的数据，取回脚本。这种方式更加灵活，脚本不需要处理海量的推送。只要 OpenD 在持续接收富途服务器的推送，脚本可以随用随取，不用不取。
由于是从 OpenD 接收的推送数据中取，所以这类接口没有频率限制。
方式 2 涉及的接口包括：获取实时报价、获取实时摆盘、获取实时 K 线、获取实时分时、获取实时逐笔、获取实时经纪队列。
# Q14：各个市场状态对应什么时间段？
A:
| 市场 | 品类 | 市场状态 | 时间段（当地时间） |
|---|---|---|---|
| 香港市场 | 证券类产品（含股票、ETFs、窝轮、牛熊、界内证） | * NONE：无交易 | CST 08:55 - 09:00 |
| * ACTION：盘前竞价 | CST 09:00 - 09:20 | ||
| * WAITING_OPEN：等待开盘 | CST 09:20 - 09:30 | ||
| * MORNING：早盘 | CST 09:30 - 12:00 | ||
| * REST: 午间休市 | CST 12:00 - 13:00 | ||
| * AFTERNOON：午盘 | CST 13:00 - 16:00 | ||
| * HK_CAS：港股盘后竞价（港股市场增加 CAS 机制对应的市场状态） | CST 16:00 - 16:08 | ||
| * CLOSED：收盘 | CST 16:08 - 08:55（T+1） | ||
| 期权、期货（仅日市） | * NONE：期权待开盘 | CST 08:55 - 09:30 | |
| * MORNING：早盘 | CST 09:30 - 12:00 | ||
| * REST: 午间休市 | CST 12:00 - 13:00 | ||
| * AFTERNOON：午盘 | CST 13:00 - 16:00 | ||
| * CLOSED：收盘 | CST 16:00 - 08:55（T+1） | ||
| 期货（日夜市） | * FUTURE_DAY_WAIT_FOR_OPEN：期货待开盘 | 不同品种交易时间不同 | |
| * NIGHT_OPEN: 夜市交易时段 | |||
| * NIGHT_END：夜市收盘 | |||
| * FUTURE_DAY_WAIT_FOR_OPEN：期货待开盘 | |||
| * FUTURE_DAY_OPEN：日市交易时段 | |||
| * FUTURE_DAY_CLOSE：日市收盘 | |||
| 美国市场 | 证券类产品（含股票、ETFs） | * PRE_MARKET_BEGIN：美股盘前交易时段 | EST 04:00 - 09:30 |
| * AFTERNOON：美股持续交易时段 | EST 09:30 - 16:00 | ||
| * AFTER_HOURS_BEGIN：美股盘后交易时段 | EST 16:00 - 20:00 | ||
| * AFTER_HOURS_END：美股收盘 | EST 20:00 - 04:00（T+1） | ||
| 期权 | * NONE：期权待开盘 | 不同品种交易时间不同 | |
| * REST：美指期权午间休市 | |||
| * AFTERNOON：美股持续交易时段 | |||
| * TRADE_AT_LAST：美指期权盘尾交易时段 | |||
| * NIGHT：美指期权夜市交易时段 | |||
| * CLOSED：收盘 | |||
| 期货 | * FUTURE_SWITCH_DATE：美期待开盘 | 不同品种交易时间不同 | |
| * FUTURE_OPEN：美期交易时段 | |||
| * FUTURE_BREAK：美期中盘休息 | |||
| * FUTRUE_BREAK_OVER：美期休息后交易时段 | |||
| * FUTURE_CLOSE：美期收盘 | |||
| A股市场 | 证券类产品（含股票、ETFs） | * NONE：无交易 | CST 08:55 - 09:15 |
| * Auction：盘前竞价 | CST 09:15 - 09:25 | ||
| * WAITING_OPEN：等待开盘 | CST 09:25 - 09:30 | ||
| * MORNING：早盘 | CST 09:30 - 11:30 | ||
| * REST：午间休市 | CST 11:30 - 13:00 | ||
| * AFTERNOON：午盘 | CST 13:00 - 15:00 | ||
| * CLOSED：收盘 | CST 15:00 - 08:55（T+1） | ||
| 新加坡市场 | 期货 | * FUTURE_DAY_WAIT_FOR_OPEN：期货待开盘 | 不同品种交易时间不同 |
| * NIGHT_OPEN：夜市交易时段 | |||
| * NIGHT_END：夜市收盘 | |||
| * FUTURE_DAY_OPEN：日市交易时段 | |||
| * FUTURE_DAY_CLOSE：日市收盘 | |||
| 日本市场 | 期货 | * FUTURE_DAY_WAIT_FOR_OPEN：期货待开盘 | JST 16:25（T-1）- 16:30（T-1） |
| * NIGHT_OPEN：夜市交易时段 | JST 16:30（T-1） - 05:30 | ||
| * NIGHT_END：夜市收盘 | JST 05:30 - 08:45 | ||
| * FUTURE_DAY_OPEN：日市交易时段 | JST 08:45 - 15:15 | ||
| * FUTURE_DAY_CLOSE：日市收盘 | JST 15:15 - 16:25 |
# Q15：接口参数股票代码的格式
A：
使用不同编程语言的用户，需要的股票代码的格式不同：
Python 用户
股票代码 code 格式：行情市场.代码。
例如：腾讯控股，参数 code 传入'HK.00700'。非 Python 用户
股票结构参见 Security。
例如：腾讯控股，参数 market 传入 QotMarket_HK_Security，参数 code 传入'00700'。
查询方式：
通过 APP 查看代码和行情市场：行情 > 自选 > 全部。
行情市场定义，请参考 这里。
# Q16：复权因子相关
A：
# 概述
所谓 复权 就是对股价和成交量进行权息修复，按照股票的实际涨跌绘制股价走势图，并把成交量调整为相同的股本口径。
公司行动（如：拆股、合股、送股、转增股、配股、增发股、分红）均可能对股价产生影响，而复权计算可对量价进行调整，剔除公司行动的影响，保持股价走势的连续性。
# 名词解释
- 公司行动：上市公司进行一些股权、股票等影响公司股价和股东持仓变化的行为。
- 前复权：保持现有的股价不变，以当前的股价为基准，对以前的股价进行复权计算。
- 后复权：保持先前的股价不变，以过去的股价为基准，对以后的股价进行复权计算。
- 复权因子：即权息修复比例，用于计算复权后的价格及持仓数量。
- 除权除息日：即股权登记日下一个交易日。在股票的除权除息日，证券交易所都要计算出股票的除权除息价，以作为股民在除权除息日开盘的参考。其意义是股票股利分配给股东的日期。
# 复权方法
主流的复权计算方法分为两种：事件法和连乘法；而 OpenAPI 针对不同市场使用不同的计算方法。
- 事件复权法：通过还原除权除息的各类事件进行复权；存在两个复权因子（复权因子 A 和 复权因子 B），复权因子 B 主要调整现金分红对股价的影响，而复权因子 A 调整其他公司行动对股价的影响。
- 连乘复权法：通过复权因子连乘的方式进行复权，只保留 复权因子 A（或将 复权因子 B 置为0），复权因子 A 为 除权除息日前收盘价/该日经权息调整后的前收盘价。
提示
- OpenAPI 对美股前复权使用连乘法，即将 复权因子 B 置为0。
- OpenAPI 对除美股以外的标的（A股、港股、新加坡股票等）及美股后复权使用事件法。
# 计算公式
# 单次复权
- 前复权：
前复权价格 = 不复权价格 × 前复权因子 A + 前复权因子 B - 后复权：
后复权价格 = 不复权价格 × 后复权因子 A + 后复权因子 B
# 多次复权
前复权：按照时间顺序，筛选出大于计算日期的复权因子，优先使用时间较早的复权因子进行复权计算。以两次复权为例：
后复权：按照时间倒序，筛选出小于等于计算日期的复权因子，优先使用时间较晚的复权因子进行复权计算。以两次复权为例：
# 示例
# 单次前复权示例
以牧原股份为例：
- 筛选复权因子如下：
| 除权除息日 | 股票代码 | 方案说明 | 前复权因子 A | 前复权因子 B |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06/03 | SZ.002714 | 10转4.0股派14.61元（含税） | 0.71429 | -1.04357 |
- 不复权数据如下：
| 日期 | 股票代码 | 不复权收盘价 |
|---|---|---|
| 2021/06/02 | SZ.002714 | 93.11 |
| 2021/06/03 | SZ.002714 | 66.25 |
- 前复权数据如下：
| 日期 | 股票代码 | 前复权收盘价 |
|---|---|---|
| 2021/06/02 | SZ.002714 | 65.4639719 |
| 2021/06/03 | SZ.002714 | 66.25 |
前复权数据计算方法：
牧原股份在 2021/06/03 进行拆股及现金分红行动（10转4.0股派14.61元），根据前复权计算公式对 2021/06/02 的收盘价进行调整计算，则：前复权价格（65.4639719） = 不复权价格（93.11） × 前复权因子 A（0.71429） + 前复权因子 B（-1.04357）
# 多次后复权示例
接上一个例子，计算牧原股份在 2021/06/02 的后复权价格：
- 筛选复权因子如下：
| 除权除息日 | 股票代码 | 方案说明 | 后复权因子 A | 后复权因子 B |
|---|---|---|---|---|
| 2014/07/04 | SZ.002714 | 10派2.34元（含税） | 1 | 0.234 |
| 2015-06-10 | SZ.002714 | 10转10.0股派0.61元（含税） | 2 | 0.061 |
| 2016-07-08 | SZ.002714 | 10转10.0股派3.53元（含税） | 2 | 0.353 |
| 2017-07-11 | SZ.002714 | 10派6.91元（含税） | 1 | 0.691 |
| 2018-07-03 | SZ.002714 | 10转8.0股派6.9元（含税） | 1.8 | 0.69 |
| 2019-07-04 | SZ.002714 | 10派0.5元（含税） | 1 | 0.05 |
| 2020-06-04 | SZ.002714 | 10转7.0股派5.5元（含税） | 1.7 | 0.55 |
- 不复权数据如下：
| 日期 | 股票代码 | 不复权收盘价 |
|---|---|---|
| 2021/06/02 | SZ.002714 | 93.11 |
- 后复权数据如下：
| 日期 | 股票代码 | 后复权收盘价 |
|---|---|---|
| 2021/06/02 | SZ.002714 | 1150.5114 |
后复权数据计算方法：
为了计算牧原股份在 2021/06/02 的后复权价格，需要将早于 2021/06/02 的复权事件进行一一复权，得到最后的后复权价格，具体计算如下：