# 下单
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
place_order(price, qty, code, trd_side, order_type=OrderType.NORMAL, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, remark=None, time_in_force=TimeInForce.DAY, fill_outside_rth=False, aux_price=None, trail_type=None, trail_value=None, trail_spread=None)
介绍
下单
参数
参数 类型 说明 price float 订单价格 - 当订单是市价单或竞价单类型，仍需对 price 传参，price 可以传入任意值
- 精度：4 位小数（期货 9 位小数），超过部分四舍五入
qty float 订单数量 期权期货单位是"张"code str 标的代码 如果 code 为期货主连代码，则会自动转为实际对应的合约代码trd_side TrdSide 交易方向 order_type OrderType 订单类型 adjust_limit float 价格微调幅度 OpenD 会对传入价格自动调整到合法价位上- 正数代表向上调整，负数代表向下调整
- 例如：0.015 代表向上调整且幅度不超过 1.5%；-0.01 代表向下调整且幅度不超过 1%。默认 0 表示不调整
trd_env TrdEnv 交易环境 acc_id int 交易业务账户 ID - acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
- 当 acc_id 传 0 时， 以 acc_index 指定的账户为准
- 当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准
acc_index int 交易业务账户列表中的账户序号 - acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
- acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户
remark str 备注 - 订单会带上此备注字段，方便您标识订单
- 转成 utf8 后的长度上限为 64 字节
time_in_force TimeInForce 有效期限 香港市场、A 股市场和环球期货的市价单，仅支持当日有效fill_outside_rth bool 是否允许盘前盘后 用于港股盘前竞价与美股盘前盘后，且盘前盘后时段不支持市价单aux_price float 触发价格 - 当订单是止损市价单、止损限价单、触及限价单（止盈）、触及市价单（止盈） 时，aux_price 为必传参数
- 证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超过部分四舍五入
trail_type TrailType 跟踪类型 当订单是跟踪止损市价单、跟踪止损限价单时，trail_type 为必传参数trail_value float 跟踪金额/百分比 - 当订单是跟踪止损市价单、跟踪止损限价单时，trail_value 为必传参数
- 当跟踪类型为比例时，该字段为百分比字段，传入 20 实际对应 20%
- 当跟踪类型为金额时，证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超过部分四舍五入
- 当跟踪类型为比例时，精确到小数点后 2 位，超过部分四舍五入
trail_spread float 指定价差 - 当订单是跟踪止损限价单时，trail_spread 为必传参数
- 证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超过部分四舍五入
返回
参数 类型 说明 ret RET_CODE 接口调用结果 data pd.DataFrame 当 ret == RET_OK 时，返回订单列表 str 当 ret != RET_OK 时，返回错误描述 - 订单列表格式如下：
字段 类型 说明 trd_side TrdSide 交易方向 order_type OrderType 订单类型 order_status OrderStatus 订单状态 order_id str 订单号 code str 股票代码 stock_name str 股票名称 qty float 订单数量 期权期货单位是"张"price float 订单价格 精确到小数点后 3 位，超出部分四舍五入create_time str 创建时间 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
期货时区指定，请参见 FutuOpenD 配置updated_time str 最后更新时间 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
期货时区指定，请参见 FutuOpenD 配置dealt_qty float 成交数量 期权期货单位是"张"dealt_avg_price float 成交均价 无精度限制last_err_msg str 最后的错误描述 如果有错误，会返回最后一次错误的原因
如果无错误，返回空字符串remark str 下单时备注的标识 详见 place_order 接口参数中的 remarktime_in_force TimeInForce 有效期限 fill_outside_rth bool 是否允许盘前盘后（用于港股盘前竞价与美股盘前盘后） True：允许
False：不允许aux_price float 触发价格 trail_type TrailType 跟踪类型 trail_value float 跟踪金额/百分比 trail_spread float 指定价差
- 订单列表格式如下：
Example
from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock) # 若使用真实账户下单，需先对账户进行解锁。此处示例为模拟账户下单，也可省略解锁。
if ret == RET_OK:
ret, data = trd_ctx.place_order(price=510.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.BUY, trd_env=TrdEnv.SIMULATE)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['order_id'][0]) # 获取下单的订单号
print(data['order_id'].values.tolist()) # 转为 list
else:
print('place_order error: ', data)
else:
print('unlock_trade failed: ', data)
trd_ctx.close()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- Output
code stock_name trd_side order_type order_status order_id qty price create_time updated_time dealt_qty dealt_avg_price last_err_msg remark time_in_force fill_outside_rth aux_price trail_type trail_value trail_spread currency
0 HK.00700 腾讯控股 BUY NORMAL SUBMITTING 38196006548709500 100.0 420.0 2021-11-04 11:38:19 2021-11-04 11:38:19 0.0 0.0 DAY N/A N/A N/A N/A N/A HKD
38196006548709500
['38196006548709500']
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# Trd_PlaceOrder.proto
介绍
下单
参数
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易写操作防重放攻击
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共参数头
required int32 trdSide = 3; //交易方向，参见 Trd_Common.TrdSide 的枚举定义
required int32 orderType = 4; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 5; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double qty = 6; //数量，期权单位是"张"（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃。期权期货单位是"张"）
optional double price = 7; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）
//以下2个为调整价格使用，都传才有效，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 8; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整。如果价格不合法又不允许调整，则会返回错误
optional double adjustSideAndLimit = 9; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 10; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string remark = 11; //用户备注字符串，最多只能传64字节。可用于标识订单唯一信息等，下单填上，订单结构就会带上。
optional int32 timeInForce = 12; //订单有效期限，参见 TrdCommon.TimeInForce 的枚举定义（香港市场、A 股市场和环球期货的市价单，仅支持当日有效）
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允许盘前盘后成交（仅用于美股，且盘前盘后时段不支持市价单）。默认 false
optional double auxPrice = 14; //触发价格
optional int32 trailType = 15; //跟踪类型, 参见Trd_Common.TrailType的枚举定义
optional double trailValue = 16; //跟踪金额/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定价差
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
- 请求包标识结构参见 PacketID
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 交易方向参见 TrdSide
- 订单类型参见 OrderType
- 股票行情市场参见 TrdSecMarket
- 订单有效期参见 TimeInForce
- 跟踪类型参见 TrailType
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional uint64 orderID = 2; //订单号
optional string orderIDEx = 3; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
协议 ID
2202
uint PlaceOrder(TrdPlaceOrder.Request req);
virtual void OnReply_PlaceOrder(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp);
介绍
下单
参数
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易写操作防重放攻击
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共参数头
required int32 trdSide = 3; //交易方向，参见 Trd_Common.TrdSide 的枚举定义
required int32 orderType = 4; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 5; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double qty = 6; //数量，期权单位是"张"（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃。期权期货单位是"张"）
optional double price = 7; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）
//以下2个为调整价格使用，都传才有效，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 8; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整。如果价格不合法又不允许调整，则会返回错误
optional double adjustSideAndLimit = 9; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 10; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string remark = 11; //用户备注字符串，最多只能传64字节。可用于标识订单唯一信息等，下单填上，订单结构就会带上。
optional int32 timeInForce = 12; //订单有效期限，参见 TrdCommon.TimeInForce 的枚举定义
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允许盘前盘后成交。仅适用于美股限价单。默认 false
optional double auxPrice = 14; //触发价格
optional int32 trailType = 15; //跟踪类型, 参见Trd_Common.TrailType的枚举定义
optional double trailValue = 16; //跟踪金额/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定价差
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
- 请求包标识结构参见 PacketID
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 交易方向参见 TrdSide
- 订单类型参见 OrderType
- 股票行情市场参见 TrdSecMarket
- 订单有效期参见 TimeInForce
- 跟踪类型参见 TrailType
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional uint64 orderID = 2; //订单号
optional string orderIDEx = 3; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
public class Program : FTSPI_Trd, FTSPI_Conn {
FTAPI_Trd trd = new FTAPI_Trd();
public Program() {
trd.SetClientInfo("csharp", 1); //设置客户端信息
trd.SetConnCallback(this); //设置连接回调
trd.SetTrdCallback(this); //设置交易回调
}
public void Start() {
trd.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Trd onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.CreateBuilder()
.SetAccID(281756457888247915L)
.SetTrdEnv((int)TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Simulate)
.SetTrdMarket((int)TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK)
.Build();
TrdPlaceOrder.C2S c2s = TrdPlaceOrder.C2S.CreateBuilder()
.SetPacketID(trd.NextPacketID())
.SetHeader(header)
.SetTrdSide((int)TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy)
.SetOrderType((int)TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal)
.SetCode("00700")
.SetQty(100)
.SetPrice(520)
.SetSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK)
.Build();
TrdPlaceOrder.Request req = TrdPlaceOrder.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = trd.PlaceOrder(req);
Console.Write("Send TrdPlaceOrder: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Trd onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_PlaceOrder(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: TrdPlaceOrder: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("accID: {0}\n", rsp.S2C.Header.AccID);
}
public static void Main(String[] args) {
FTAPI.Init();
Program trd = new Program();
trd.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
- Output
Trd onInitConnect: ret=0 desc= connID=6827788355222092042
Send TrdPlaceOrder: 3
Reply: TrdPlaceOrder: 3
accID: 281756457888247915
1
2
3
4
2
3
4
int placeOrder(TrdPlaceOrder.Request req);
void onReply_PlaceOrder(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp);
介绍
下单
参数
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易写操作防重放攻击
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共参数头
required int32 trdSide = 3; //交易方向，参见 Trd_Common.TrdSide 的枚举定义
required int32 orderType = 4; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 5; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double qty = 6; //数量，期权单位是"张"（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃。期权期货单位是"张"）
optional double price = 7; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）
//以下2个为调整价格使用，都传才有效，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 8; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整。如果价格不合法又不允许调整，则会返回错误
optional double adjustSideAndLimit = 9; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 10; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string remark = 11; //用户备注字符串，最多只能传64字节。可用于标识订单唯一信息等，下单填上，订单结构就会带上。
optional int32 timeInForce = 12; //订单有效期限，参见 TrdCommon.TimeInForce 的枚举定义
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允许盘前盘后成交。仅适用于美股限价单。默认 false
optional double auxPrice = 14; //触发价格
optional int32 trailType = 15; //跟踪类型, 参见Trd_Common.TrailType的枚举定义
optional double trailValue = 16; //跟踪金额/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定价差
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
- 请求包标识结构参见 PacketID
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 交易方向参见 TrdSide
- 订单类型参见 OrderType
- 股票行情市场参见 TrdSecMarket
- 订单有效期参见 TimeInForce
- 跟踪类型参见 TrailType
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional uint64 orderID = 2; //订单号
optional string orderIDEx = 3; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
public class TrdDemo implements FTSPI_Trd, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Trd trd = new FTAPI_Conn_Trd();
public TrdDemo() {
trd.setClientInfo("javaclient", 1); //设置客户端信息
trd.setConnSpi(this); //设置连接回调
trd.setTrdSpi(this); //设置交易回调
}
public void start() {
trd.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Trd onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.newBuilder()
.setAccID(281756457888247915L)
.setTrdEnv(TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Simulate_VALUE)
.setTrdMarket(TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdPlaceOrder.C2S c2s = TrdPlaceOrder.C2S.newBuilder()
.setPacketID(trd.nextPacketID())
.setHeader(header)
.setTrdSide(TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy_VALUE)
.setOrderType(TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal_VALUE)
.setSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK_VALUE)
.setCode("00700")
.setQty(100)
.setPrice(580)
.build();
TrdPlaceOrder.Request req = TrdPlaceOrder.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = trd.placeOrder(req);
System.out.printf("Send TrdPlaceOrder: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Trd onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_PlaceOrder(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("TrdPlaceOrder failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive TrdPlaceOrder: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
TrdDemo trd = new TrdDemo();
trd.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
- Output
Send TrdPlaceOrder: 2
Receive TrdPlaceOrder: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "281756457888247915",
"trdMarket": 1
},
"orderID": "5185481028427965890"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Futu::u32_t PlaceOrder(const Trd_PlaceOrder::Request &stReq);
virtual void OnReply_PlaceOrder(Futu::u32_t nSerialNo, const Trd_PlaceOrder::Response &stRsp) = 0;
介绍
下单
参数
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易写操作防重放攻击
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共参数头
required int32 trdSide = 3; //交易方向，参见 Trd_Common.TrdSide 的枚举定义
required int32 orderType = 4; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 5; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double qty = 6; //数量，期权单位是"张"（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃。期权期货单位是"张"）
optional double price = 7; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）
//以下2个为调整价格使用，都传才有效，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 8; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整。如果价格不合法又不允许调整，则会返回错误
optional double adjustSideAndLimit = 9; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 10; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string remark = 11; //用户备注字符串，最多只能传64字节。可用于标识订单唯一信息等，下单填上，订单结构就会带上。
optional int32 timeInForce = 12; //订单有效期限，参见 TrdCommon.TimeInForce 的枚举定义
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允许盘前盘后成交。仅适用于美股限价单。默认 false
optional double auxPrice = 14; //触发价格
optional int32 trailType = 15; //跟踪类型, 参见Trd_Common.TrailType的枚举定义
optional double trailValue = 16; //跟踪金额/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定价差
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
- 请求包标识结构参见 PacketID
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 交易方向参见 TrdSide
- 订单类型参见 OrderType
- 股票行情市场参见 TrdSecMarket
- 订单有效期参见 TimeInForce
- 跟踪类型参见 TrailType
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional uint64 orderID = 2; //订单号
optional string orderIDEx = 3; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pTrdApi = FTAPI::CreateTrdApi();
m_pTrdApi->RegisterTrdSpi(this);
m_pTrdApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pTrdApi != nullptr)
{
m_pTrdApi->UnregisterTrdSpi();
m_pTrdApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseTrdApi(m_pTrdApi);
m_pTrdApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pTrdApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 组包
Trd_PlaceOrder::Request req;
Trd_PlaceOrder::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Trd_Common::TrdHeader *header = c2s->mutable_header();
header->set_accid(3637840);
header->set_trdenv(0);
header->set_trdmarket(1);
c2s->set_trdside(1);
c2s->set_ordertype(1);
c2s->set_code("00700");
c2s->set_qty(100);
c2s->set_price(1);
c2s->set_secmarket(Trd_Common::TrdMarket::TrdMarket_HK);
m_PlaceOrderSerialNo = m_pTrdApi->PlaceOrder(req);
cout << "Request PlaceOrder SerialNo: " << m_PlaceOrderSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_PlaceOrder(Futu::u32_t nSerialNo, const Trd_PlaceOrder::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_PlaceOrderSerialNo)
{
cout << "OnReply_PlaceOrder SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析内部结构打印出来
// ProtoBufToBodyData和UTF8ToLocal函数的定义参见Sample中的tool.h文件
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
FTAPI_Trd *m_pTrdApi;
Futu::u32_t m_PlaceOrderSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
- Output
connect
Request PlaceOrder SerialNo: 4
OnReply_PlaceOrder SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "3637840",
"trdMarket": 1
},
"orderID": "3954832860392428914"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PlaceOrder(req);
介绍
下单
参数
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易写操作防重放攻击
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共参数头
required int32 trdSide = 3; //交易方向，参见 Trd_Common.TrdSide 的枚举定义
required int32 orderType = 4; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 5; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double qty = 6; //数量，期权单位是"张"（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃。期权期货单位是"张"）
optional double price = 7; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）
//以下2个为调整价格使用，都传才有效，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 8; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整。如果价格不合法又不允许调整，则会返回错误
optional double adjustSideAndLimit = 9; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 10; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string remark = 11; //用户备注字符串，最多只能传64字节。可用于标识订单唯一信息等，下单填上，订单结构就会带上。
optional int32 timeInForce = 12; //订单有效期限，参见 TrdCommon.TimeInForce 的枚举定义
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允许盘前盘后成交。仅适用于美股限价单。默认 false
optional double auxPrice = 14; //触发价格
optional int32 trailType = 15; //跟踪类型, 参见Trd_Common.TrailType的枚举定义
optional double trailValue = 16; //跟踪金额/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定价差
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
- 请求包标识结构参见 PacketID
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 交易方向参见 TrdSide
- 订单类型参见 OrderType
- 股票行情市场参见 TrdSecMarket
- 订单有效期参见 TimeInForce
- 跟踪类型参见 TrailType
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional uint64 orderID = 2; //订单号
optional string orderIDEx = 3; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common, Trd_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function TrdPlaceOrder(){
const { RetType, PacketID } = Common
const { TrdEnv, TrdSide, OrderType, SecurityFirm, TrdMarket, TrdSecMarket } = Trd_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
let tradeSerialNo = 0;
websocket.onlogin = async ()=>{
try{
let { errCode, retMsg, retType } = await websocket.UnlockTrade({
c2s: {
unlock: true,
securityFirm: SecurityFirm.SecurityFirm_FutuSecurities,
pwdMD5: "d0970714757783e6cf17b26fb8e2298f", // 设置为自己账号的交易密码MD5
},
});
if(retType == RetType.RetType_Succeed && errCode == 0) { // 解锁交易成功
let { errCode, retMsg, retType, s2c: { accList } } = await websocket.GetAccList({
c2s: {
userID: 0,
},
});
if(retType == RetType.RetType_Succeed && errCode == 0) { // 获取账户成功
let acc = accList.filter((item)=>{
return item.trdEnv == TrdEnv.TrdEnv_Simulate && item.trdMarketAuthList.some((auth)=>{ return auth == TrdMarket.TrdMarket_HK})
})[0]; // 样例取第一个香港市场虚拟环境账户
const req = {
c2s: {
packetID:{
connID: websocket.getConnID(),
serialNo: tradeSerialNo++,
},
header: {
trdEnv: acc.trdEnv,
accID: acc.accID,
trdMarket: TrdMarket.TrdMarket_HK,
},
trdSide: TrdSide.TrdSide_Buy,
orderType: OrderType.OrderType_Normal,
code: "00700",
qty: 100,
price: 150,
secMarket: TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK,
},
};
let { errCode, retMsg, retType, s2c } = await websocket.PlaceOrder(req);
console.log("PlaceOrder: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
}
}
}
catch(err){
console.log(err)
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
- Output
PlaceOrder: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "6684972",
"trdMarket": 1
},
"orderID": "5870498377428972628"
}
stop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
接口限制
- 每 30 秒内最多请求 15 次下单接口，且连续两次请求的间隔不可小于 0.02 秒。
- 真实账户调用下单接口前，需要先进行 解锁；模拟账户无需解锁。
提示
- 各订单类型对应的必传参数：点击这里 了解更多
- 对于 可做空标的，暂不支持锁仓功能，故无法同时持有相同产品的多头头寸和空头头寸。
- 如果希望对 可做空标的 进行 平仓 操作，需要自行判断持仓头寸的方向，然后提交一笔反向的相同数量的订单完成平仓操作。
- 如果希望对 可做空标的 进行 反手 操作，需要两步：1. 先判断持仓头寸的方向，并提交一笔反向的相同数量的订单完成平仓操作；2. 提交一笔反向的订单，完成反向订单的提交。
举例：A 当前持有 1 手 HK.HSI2012 期货合约的多单，如果希望反手，必须先 卖出 1 手 HK.HSI2012 完成平仓，再卖出 1 手 HK.HSI2012 完成空单的建立。
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
place_order(price, qty, code, trd_side, order_type=OrderType.NORMAL, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, remark=None, time_in_force=TimeInForce.DAY, fill_outside_rth=False, aux_price=None, trail_type=None, trail_value=None, trail_spread=None)
介绍
下单
参数
参数 类型 说明 price float 订单价格 - 当订单是市价单或竞价单类型，仍需对 price 传参，price 可以传入任意值
- 精度：4 位小数（期货 9 位小数），超过部分四舍五入
qty float 订单数量 期权期货单位是"张"code str 标的代码 如果 code 为期货主连代码，则会自动转为实际对应的合约代码trd_side TrdSide 交易方向 order_type OrderType 订单类型 adjust_limit float 价格微调幅度 OpenD 会对传入价格自动调整到合法价位上- 正数代表向上调整，负数代表向下调整
- 例如：0.015 代表向上调整且幅度不超过 1.5%；-0.01 代表向下调整且幅度不超过 1%。默认 0 表示不调整
trd_env TrdEnv 交易环境 acc_id int 交易业务账户 ID - acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
- 当 acc_id 传 0 时， 以 acc_index 指定的账户为准
- 当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准
acc_index int 交易业务账户列表中的账户序号 - acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
- acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户
remark str 备注 - 订单会带上此备注字段，方便您标识订单
- 转成 utf8 后的长度上限为 64 字节
time_in_force TimeInForce 有效期限 香港市场、A 股市场和环球期货的市价单，仅支持当日有效fill_outside_rth bool 是否允许盘前盘后 用于港股盘前竞价与美股盘前盘后，且盘前盘后时段不支持市价单aux_price float 触发价格 - 当订单是止损市价单、止损限价单、触及限价单（止盈）、触及市价单（止盈） 时，aux_price 为必传参数
- 证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超过部分四舍五入
trail_type TrailType 跟踪类型 当订单是跟踪止损市价单、跟踪止损限价单时，trail_type 为必传参数trail_value float 跟踪金额/百分比 - 当订单是跟踪止损市价单、跟踪止损限价单时，trail_value 为必传参数
- 当跟踪类型为比例时，该字段为百分比字段，传入 20 实际对应 20%
- 当跟踪类型为金额时，证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超过部分四舍五入
- 当跟踪类型为比例时，精确到小数点后 2 位，超过部分四舍五入
trail_spread float 指定价差 - 当订单是跟踪止损限价单时，trail_spread 为必传参数
- 证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超过部分四舍五入
返回
参数 类型 说明 ret RET_CODE 接口调用结果 data pd.DataFrame 当 ret == RET_OK 时，返回订单列表 str 当 ret != RET_OK 时，返回错误描述 - 订单列表格式如下：
字段 类型 说明 trd_side TrdSide 交易方向 order_type OrderType 订单类型 order_status OrderStatus 订单状态 order_id str 订单号 code str 股票代码 stock_name str 股票名称 qty float 订单数量 期权期货单位是"张"price float 订单价格 精确到小数点后 3 位，超出部分四舍五入create_time str 创建时间 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
期货时区指定，请参见 OpenD 配置updated_time str 最后更新时间 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
期货时区指定，请参见 OpenD 配置dealt_qty float 成交数量 期权期货单位是"张"dealt_avg_price float 成交均价 无精度限制last_err_msg str 最后的错误描述 如果有错误，会返回最后一次错误的原因
如果无错误，返回空字符串remark str 下单时备注的标识 详见 place_order 接口参数中的 remarktime_in_force TimeInForce 有效期限 fill_outside_rth bool 是否允许盘前盘后（用于港股盘前竞价与美股盘前盘后） True：允许
False：不允许aux_price float 触发价格 trail_type TrailType 跟踪类型 trail_value float 跟踪金额/百分比 trail_spread float 指定价差
- 订单列表格式如下：
Example
from moomoo import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock) # 若使用真实账户下单，需先对账户进行解锁。此处示例为模拟账户下单，也可省略解锁。
if ret == RET_OK:
ret, data = trd_ctx.place_order(price=510.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.BUY, trd_env=TrdEnv.SIMULATE)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['order_id'][0]) # 获取下单的订单号
print(data['order_id'].values.tolist()) # 转为 list
else:
print('place_order error: ', data)
else:
print('unlock_trade failed: ', data)
trd_ctx.close()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- Output
code stock_name trd_side order_type order_status order_id qty price create_time updated_time dealt_qty dealt_avg_price last_err_msg remark time_in_force fill_outside_rth aux_price trail_type trail_value trail_spread currency
0 HK.00700 腾讯控股 BUY NORMAL SUBMITTING 38196006548709500 100.0 420.0 2021-11-04 11:38:19 2021-11-04 11:38:19 0.0 0.0 DAY N/A N/A N/A N/A N/A HKD
38196006548709500
['38196006548709500']
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# Trd_PlaceOrder.proto
介绍
下单
参数
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易写操作防重放攻击
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共参数头
required int32 trdSide = 3; //交易方向，参见 Trd_Common.TrdSide 的枚举定义
required int32 orderType = 4; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 5; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double qty = 6; //数量，期权单位是"张"（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃。期权期货单位是"张"）
optional double price = 7; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）
//以下2个为调整价格使用，都传才有效，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 8; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整。如果价格不合法又不允许调整，则会返回错误
optional double adjustSideAndLimit = 9; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 10; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string remark = 11; //用户备注字符串，最多只能传64字节。可用于标识订单唯一信息等，下单填上，订单结构就会带上。
optional int32 timeInForce = 12; //订单有效期限，参见 TrdCommon.TimeInForce 的枚举定义（香港市场、A 股市场和环球期货的市价单，仅支持当日有效）
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允许盘前盘后成交（仅用于美股，且盘前盘后时段不支持市价单）。默认 false
optional double auxPrice = 14; //触发价格
optional int32 trailType = 15; //跟踪类型, 参见Trd_Common.TrailType的枚举定义
optional double trailValue = 16; //跟踪金额/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定价差
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
- 请求包标识结构参见 PacketID
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 交易方向参见 TrdSide
- 订单类型参见 OrderType
- 股票行情市场参见 TrdSecMarket
- 订单有效期参见 TimeInForce
- 跟踪类型参见 TrailType
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional uint64 orderID = 2; //订单号
optional string orderIDEx = 3; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
协议 ID
2202
uint PlaceOrder(TrdPlaceOrder.Request req);
virtual void OnReply_PlaceOrder(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp);
介绍
下单
参数
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易写操作防重放攻击
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共参数头
required int32 trdSide = 3; //交易方向，参见 Trd_Common.TrdSide 的枚举定义
required int32 orderType = 4; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 5; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double qty = 6; //数量，期权单位是"张"（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃。期权期货单位是"张"）
optional double price = 7; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）
//以下2个为调整价格使用，都传才有效，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 8; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整。如果价格不合法又不允许调整，则会返回错误
optional double adjustSideAndLimit = 9; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 10; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string remark = 11; //用户备注字符串，最多只能传64字节。可用于标识订单唯一信息等，下单填上，订单结构就会带上。
optional int32 timeInForce = 12; //订单有效期限，参见 TrdCommon.TimeInForce 的枚举定义
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允许盘前盘后成交。仅适用于美股限价单。默认 false
optional double auxPrice = 14; //触发价格
optional int32 trailType = 15; //跟踪类型, 参见Trd_Common.TrailType的枚举定义
optional double trailValue = 16; //跟踪金额/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定价差
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
- 请求包标识结构参见 PacketID
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 交易方向参见 TrdSide
- 订单类型参见 OrderType
- 股票行情市场参见 TrdSecMarket
- 订单有效期参见 TimeInForce
- 跟踪类型参见 TrailType
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional uint64 orderID = 2; //订单号
optional string orderIDEx = 3; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
public class Program : MMSPI_Trd, MMSPI_Conn {
MMAPI_Trd trd = new MMAPI_Trd();
public Program() {
trd.SetClientInfo("csharp", 1); //设置客户端信息
trd.SetConnCallback(this); //设置连接回调
trd.SetTrdCallback(this); //设置交易回调
}
public void Start() {
trd.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Trd onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.CreateBuilder()
.SetAccID(281756457888247915L)
.SetTrdEnv((int)TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Simulate)
.SetTrdMarket((int)TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK)
.Build();
TrdPlaceOrder.C2S c2s = TrdPlaceOrder.C2S.CreateBuilder()
.SetPacketID(trd.NextPacketID())
.SetHeader(header)
.SetTrdSide((int)TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy)
.SetOrderType((int)TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal)
.SetCode("00700")
.SetQty(100)
.SetPrice(520)
.SetSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK)
.Build();
TrdPlaceOrder.Request req = TrdPlaceOrder.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = trd.PlaceOrder(req);
Console.Write("Send TrdPlaceOrder: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Trd onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_PlaceOrder(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: TrdPlaceOrder: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("accID: {0}\n", rsp.S2C.Header.AccID);
}
public static void Main(String[] args) {
MMAPI.Init();
Program trd = new Program();
trd.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
- Output
Trd onInitConnect: ret=0 desc= connID=6827788355222092042
Send TrdPlaceOrder: 3
Reply: TrdPlaceOrder: 3
accID: 281756457888247915
1
2
3
4
2
3
4
int placeOrder(TrdPlaceOrder.Request req);
void onReply_PlaceOrder(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp);
介绍
下单
参数
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易写操作防重放攻击
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共参数头
required int32 trdSide = 3; //交易方向，参见 Trd_Common.TrdSide 的枚举定义
required int32 orderType = 4; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 5; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double qty = 6; //数量，期权单位是"张"（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃。期权期货单位是"张"）
optional double price = 7; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）
//以下2个为调整价格使用，都传才有效，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 8; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整。如果价格不合法又不允许调整，则会返回错误
optional double adjustSideAndLimit = 9; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 10; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string remark = 11; //用户备注字符串，最多只能传64字节。可用于标识订单唯一信息等，下单填上，订单结构就会带上。
optional int32 timeInForce = 12; //订单有效期限，参见 TrdCommon.TimeInForce 的枚举定义
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允许盘前盘后成交。仅适用于美股限价单。默认 false
optional double auxPrice = 14; //触发价格
optional int32 trailType = 15; //跟踪类型, 参见Trd_Common.TrailType的枚举定义
optional double trailValue = 16; //跟踪金额/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定价差
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
- 请求包标识结构参见 PacketID
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 交易方向参见 TrdSide
- 订单类型参见 OrderType
- 股票行情市场参见 TrdSecMarket
- 订单有效期参见 TimeInForce
- 跟踪类型参见 TrailType
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional uint64 orderID = 2; //订单号
optional string orderIDEx = 3; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
public class TrdDemo implements MMSPI_Trd, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Trd trd = new MMAPI_Conn_Trd();
public TrdDemo() {
trd.setClientInfo("javaclient", 1); //设置客户端信息
trd.setConnSpi(this); //设置连接回调
trd.setTrdSpi(this); //设置交易回调
}
public void start() {
trd.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Trd onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.newBuilder()
.setAccID(281756457888247915L)
.setTrdEnv(TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Simulate_VALUE)
.setTrdMarket(TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdPlaceOrder.C2S c2s = TrdPlaceOrder.C2S.newBuilder()
.setPacketID(trd.nextPacketID())
.setHeader(header)
.setTrdSide(TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy_VALUE)
.setOrderType(TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal_VALUE)
.setSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK_VALUE)
.setCode("00700")
.setQty(100)
.setPrice(580)
.build();
TrdPlaceOrder.Request req = TrdPlaceOrder.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = trd.placeOrder(req);
System.out.printf("Send TrdPlaceOrder: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Trd onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_PlaceOrder(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("TrdPlaceOrder failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive TrdPlaceOrder: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init();
TrdDemo trd = new TrdDemo();
trd.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
- Output
Send TrdPlaceOrder: 2
Receive TrdPlaceOrder: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "281756457888247915",
"trdMarket": 1
},
"orderID": "5185481028427965890"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
moomoo::u32_t PlaceOrder(const Trd_PlaceOrder::Request &stReq);
virtual void OnReply_PlaceOrder(moomoo::u32_t nSerialNo, const Trd_PlaceOrder::Response &stRsp) = 0;
介绍
下单
参数
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易写操作防重放攻击
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共参数头
required int32 trdSide = 3; //交易方向，参见 Trd_Common.TrdSide 的枚举定义
required int32 orderType = 4; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 5; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double qty = 6; //数量，期权单位是"张"（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃。期权期货单位是"张"）
optional double price = 7; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）
//以下2个为调整价格使用，都传才有效，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 8; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整。如果价格不合法又不允许调整，则会返回错误
optional double adjustSideAndLimit = 9; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 10; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string remark = 11; //用户备注字符串，最多只能传64字节。可用于标识订单唯一信息等，下单填上，订单结构就会带上。
optional int32 timeInForce = 12; //订单有效期限，参见 TrdCommon.TimeInForce 的枚举定义
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允许盘前盘后成交。仅适用于美股限价单。默认 false
optional double auxPrice = 14; //触发价格
optional int32 trailType = 15; //跟踪类型, 参见Trd_Common.TrailType的枚举定义
optional double trailValue = 16; //跟踪金额/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定价差
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
- 请求包标识结构参见 PacketID
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 交易方向参见 TrdSide
- 订单类型参见 OrderType
- 股票行情市场参见 TrdSecMarket
- 订单有效期参见 TimeInForce
- 跟踪类型参见 TrailType
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional uint64 orderID = 2; //订单号
optional string orderIDEx = 3; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pTrdApi = MMAPI::CreateTrdApi();
m_pTrdApi->RegisterTrdSpi(this);
m_pTrdApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pTrdApi != nullptr)
{
m_pTrdApi->UnregisterTrdSpi();
m_pTrdApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseTrdApi(m_pTrdApi);
m_pTrdApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pTrdApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 组包
Trd_PlaceOrder::Request req;
Trd_PlaceOrder::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Trd_Common::TrdHeader *header = c2s->mutable_header();
header->set_accid(3637840);
header->set_trdenv(0);
header->set_trdmarket(1);
c2s->set_trdside(1);
c2s->set_ordertype(1);
c2s->set_code("00700");
c2s->set_qty(100);
c2s->set_price(1);
c2s->set_secmarket(Trd_Common::TrdMarket::TrdMarket_HK);
m_PlaceOrderSerialNo = m_pTrdApi->PlaceOrder(req);
cout << "Request PlaceOrder SerialNo: " << m_PlaceOrderSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_PlaceOrder(moomoo::u32_t nSerialNo, const Trd_PlaceOrder::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_PlaceOrderSerialNo)
{
cout << "OnReply_PlaceOrder SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析内部结构打印出来
// ProtoBufToBodyData和UTF8ToLocal函数的定义参见Sample中的tool.h文件
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
MMAPI_Trd *m_pTrdApi;
moomoo::u32_t m_PlaceOrderSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
- Output
connect
Request PlaceOrder SerialNo: 4
OnReply_PlaceOrder SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "3637840",
"trdMarket": 1
},
"orderID": "3954832860392428914"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PlaceOrder(req);
介绍
下单
参数
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易写操作防重放攻击
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共参数头
required int32 trdSide = 3; //交易方向，参见 Trd_Common.TrdSide 的枚举定义
required int32 orderType = 4; //订单类型，参见 Trd_Common.OrderType 的枚举定义
required string code = 5; //代码，港股必须是5位数字，A 股必须是6位数字，美股没限制
required double qty = 6; //数量，期权单位是"张"（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃。期权期货单位是"张"）
optional double price = 7; //价格，（证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃）
//以下2个为调整价格使用，都传才有效，对港、A 股有意义，因为港股有价位，A 股2位精度，美股可不传
optional bool adjustPrice = 8; //是否调整价格，如果价格不合法，是否调整到合法价位，true 调整，false 不调整。如果价格不合法又不允许调整，则会返回错误
optional double adjustSideAndLimit = 9; //调整方向和调整幅度百分比限制，正数代表向上调整，负数代表向下调整，具体值代表调整幅度限制，如：0.015代表向上调整且幅度不超过1.5%；-0.01代表向下调整且幅度不超过1%
optional int32 secMarket = 10; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
optional string remark = 11; //用户备注字符串，最多只能传64字节。可用于标识订单唯一信息等，下单填上，订单结构就会带上。
optional int32 timeInForce = 12; //订单有效期限，参见 TrdCommon.TimeInForce 的枚举定义
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允许盘前盘后成交。仅适用于美股限价单。默认 false
optional double auxPrice = 14; //触发价格
optional int32 trailType = 15; //跟踪类型, 参见Trd_Common.TrailType的枚举定义
optional double trailValue = 16; //跟踪金额/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定价差
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
- 请求包标识结构参见 PacketID
- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 交易方向参见 TrdSide
- 订单类型参见 OrderType
- 股票行情市场参见 TrdSecMarket
- 订单有效期参见 TimeInForce
- 跟踪类型参见 TrailType
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional uint64 orderID = 2; //订单号
optional string orderIDEx = 3; //表示服务器订单id，可以用来代替orderID，和orderID二选一
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { mmCmdID } from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common, Trd_Common } from "moomoo-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function TrdPlaceOrder(){
const { RetType, PacketID } = Common
const { TrdEnv, TrdSide, OrderType, SecurityFirm, TrdMarket, TrdSecMarket } = Trd_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new mmWebsocket();
let tradeSerialNo = 0;
websocket.onlogin = async ()=>{
try{
let { errCode, retMsg, retType } = await websocket.UnlockTrade({
c2s: {
unlock: true,
securityFirm: SecurityFirm.SecurityFirm_FutuSecurities,
pwdMD5: "d0970714757783e6cf17b26fb8e2298f", // 设置为自己账号的交易密码MD5
},
});
if(retType == RetType.RetType_Succeed && errCode == 0) { // 解锁交易成功
let { errCode, retMsg, retType, s2c: { accList } } = await websocket.GetAccList({
c2s: {
userID: 0,
},
});
if(retType == RetType.RetType_Succeed && errCode == 0) { // 获取账户成功
let acc = accList.filter((item)=>{
return item.trdEnv == TrdEnv.TrdEnv_Simulate && item.trdMarketAuthList.some((auth)=>{ return auth == TrdMarket.TrdMarket_HK})
})[0]; // 样例取第一个香港市场虚拟环境账户
const req = {
c2s: {
packetID:{
connID: websocket.getConnID(),
serialNo: tradeSerialNo++,
},
header: {
trdEnv: acc.trdEnv,
accID: acc.accID,
trdMarket: TrdMarket.TrdMarket_HK,
},
trdSide: TrdSide.TrdSide_Buy,
orderType: OrderType.OrderType_Normal,
code: "00700",
qty: 100,
price: 150,
secMarket: TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK,
},
};
let { errCode, retMsg, retType, s2c } = await websocket.PlaceOrder(req);
console.log("PlaceOrder: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
}
}
}
catch(err){
console.log(err)
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
- Output
PlaceOrder: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "6684972",
"trdMarket": 1
},
"orderID": "5870498377428972628"
}
stop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
接口限制
- 每 30 秒内最多请求 15 次下单接口，且连续两次请求的间隔不可小于 0.02 秒。
- 真实账户调用下单接口前，需要先进行 解锁；模拟账户无需解锁。
提示
- 各订单类型对应的必传参数：点击这里 了解更多
- 对于 可做空标的，暂不支持锁仓功能，故无法同时持有相同产品的多头头寸和空头头寸。
- 如果希望对 可做空标的 进行 平仓 操作，需要自行判断持仓头寸的方向，然后提交一笔反向的相同数量的订单完成平仓操作。
- 如果希望对 可做空标的 进行 反手 操作，需要两步：1. 先判断持仓头寸的方向，并提交一笔反向的相同数量的订单完成平仓操作；2. 提交一笔反向的订单，完成反向订单的提交。
举例：A 当前持有 1 手 HK.HSI2012 期货合约的多单，如果希望反手，必须先 卖出 1 手 HK.HSI2012 完成平仓，再卖出 1 手 HK.HSI2012 完成空单的建立。