# 取引戦略搭建サンプル
ご注意
- 以下の取引戦略は投資助言を構成するものではなく、学習参考用です。
# 戦略概要
ダブル移動平均線戦略を構築します：
ある銘柄の1分足ローソク足を使用し、異なる期間の2本の移動平均線MA1とMA3を算出し、MA1とMA3の相対的な大きさを追跡して売買タイミングを判断します。
MA1 >= MA3 のとき、その銘柄は強気状態にあり、市場は上昇トレンドであると判断し、新規建てを行います。
MA1 < MA3 のとき、その銘柄は弱気状態にあり、市場は下降トレンドであると判断し、決済を行います。
# フローチャート
# コードサンプル
- Example
from futu import *
############################ グローバル変数設定 ############################
FUTUOPEND_ADDRESS = '127.0.0.1' # OpenD リスニングアドレス
FUTUOPEND_PORT = 11111 # OpenD リスニングポート
TRADING_ENVIRONMENT = TrdEnv.SIMULATE # 取引環境：本番 / デモ
TRADING_MARKET = TrdMarket.HK # 取引市場権限。対応する取引市場権限のアカウントをフィルタするために使用
TRADING_PWD = '123456' # 取引パスワード。取引のロック解除に使用
TRADING_PERIOD = KLType.K_1M # シグナル ローソク足周期
TRADING_SECURITY = 'HK.00700' # 取引原資産
FAST_MOVING_AVERAGE = 1 # 短期移動平均線の期間
SLOW_MOVING_AVERAGE = 3 # 長期移動平均線の期間
quote_context = OpenQuoteContext(host=FUTUOPEND_ADDRESS, port=FUTUOPEND_PORT) # 相場オブジェクト
trade_context = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TRADING_MARKET, host=FUTUOPEND_ADDRESS, port=FUTUOPEND_PORT, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES) # 取引オブジェクト。取引商品に応じて取引オブジェクトの型を変更
# ロック解除取引
def unlock_trade():
if TRADING_ENVIRONMENT == TrdEnv.REAL:
ret, data = trade_context.unlock_trade(TRADING_PWD)
if ret != RET_OK:
print('取引ロック解除に失敗：', data)
return False
print('取引ロック解除に成功！')
return True
# 市場状態の取得
def is_normal_trading_time(code):
ret, data = quote_context.get_market_state([code])
if ret != RET_OK:
print('市場ステータスの取得に失敗：', data)
return False
market_state = data['market_state'][0]
'''
MarketState.MORNING 香港・A株 前場
MarketState.AFTERNOON 香港・A株 後場、米国株 全日
MarketState.FUTURE_DAY_OPEN 香港・SG・日本先物 日中取引開始
MarketState.FUTURE_OPEN 米国先物 取引開始
MarketState.FUTURE_BREAK_OVER 米国先物 休憩後再開
MarketState.NIGHT_OPEN 香港・SG・日本先物 夜間取引開始
'''
if market_state == MarketState.MORNING or \
market_state == MarketState.AFTERNOON or \
market_state == MarketState.FUTURE_DAY_OPEN or \
market_state == MarketState.FUTURE_OPEN or \
market_state == MarketState.FUTURE_BREAK_OVER or \
market_state == MarketState.NIGHT_OPEN:
return True
print('現在は取引時間外です。')
return False
# ポジション数量の取得
def get_holding_position(code):
holding_position = 0
ret, data = trade_context.position_list_query(code=code, trd_env=TRADING_ENVIRONMENT)
if ret != RET_OK:
print('ポジションデータの取得に失敗：', data)
return None
else:
for qty in data['qty'].values.tolist():
holding_position += qty
print('【ポジション状況】 {} のポジション数量：{}'.format(TRADING_SECURITY, holding_position))
return holding_position
# ローソク足を取得し、移動平均線を計算、強弱を判断
def calculate_bull_bear(code, fast_param, slow_param):
if fast_param <= 0 or slow_param <= 0:
return 0
if fast_param > slow_param:
return calculate_bull_bear(code, slow_param, fast_param)
ret, data = quote_context.get_cur_kline(code=code, num=slow_param + 1, ktype=TRADING_PERIOD)
if ret != RET_OK:
print('ローソク足の取得に失敗：', data)
return 0
candlestick_list = data['close'].values.tolist()[::-1]
fast_value = None
slow_value = None
if len(candlestick_list) > fast_param:
fast_value = sum(candlestick_list[1: fast_param + 1]) / fast_param
if len(candlestick_list) > slow_param:
slow_value = sum(candlestick_list[1: slow_param + 1]) / slow_param
if fast_value is None or slow_value is None:
return 0
return 1 if fast_value >= slow_value else -1
# 板情報の ask1 と bid1 を取得
def get_ask_and_bid(code):
ret, data = quote_context.get_order_book(code, num=1)
if ret != RET_OK:
print('板情報の取得に失敗：', data)
return None, None
return data['Ask'][0][0], data['Bid'][0][0]
# 新規建て関数
def open_position(code):
# 板情報データの取得
ask, bid = get_ask_and_bid(code)
# 発注数量の計算
open_quantity = calculate_quantity()
# 購買力が十分かどうかを判定
if is_valid_quantity(TRADING_SECURITY, open_quantity, ask):
# 発注
ret, data = trade_context.place_order(price=ask, qty=open_quantity, code=code, trd_side=TrdSide.BUY,
order_type=OrderType.NORMAL, trd_env=TRADING_ENVIRONMENT,
remark='moving_average_strategy')
if ret != RET_OK:
print('新規建てに失敗：', data)
else:
print('発注数量が最大購入可能数量を超えています。')
# 決済関数
def close_position(code, quantity):
# 板情報データの取得
ask, bid = get_ask_and_bid(code)
# 決済数量の確認
if quantity == 0:
print('無効な発注数量です。')
return False
# 決済
ret, data = trade_context.place_order(price=bid, qty=quantity, code=code, trd_side=TrdSide.SELL,
order_type=OrderType.NORMAL, trd_env=TRADING_ENVIRONMENT, remark='moving_average_strategy')
if ret != RET_OK:
print('決済に失敗：', data)
return False
return True
# 発注数量の計算
def calculate_quantity():
price_quantity = 0
# 最小取引数量を使用
ret, data = quote_context.get_market_snapshot([TRADING_SECURITY])
if ret != RET_OK:
print('スナップショットの取得に失敗：', data)
return price_quantity
price_quantity = data['lot_size'][0]
return price_quantity
# 購買力が十分かどうかを判定
def is_valid_quantity(code, quantity, price):
ret, data = trade_context.acctradinginfo_query(order_type=OrderType.NORMAL, code=code, price=price,
trd_env=TRADING_ENVIRONMENT)
if ret != RET_OK:
print('最大売買可能数量の取得に失敗：', data)
return False
max_can_buy = data['max_cash_buy'][0]
max_can_sell = data['max_sell_short'][0]
if quantity > 0:
return quantity < max_can_buy
elif quantity < 0:
return abs(quantity) < max_can_sell
else:
return False
# 注文コールバックの表示
def show_order_status(data):
order_status = data['order_status'][0]
order_info = dict()
order_info['銘柄コード'] = data['code'][0]
order_info['価格'] = data['price'][0]
order_info['売買方向'] = data['trd_side'][0]
order_info['数量'] = data['qty'][0]
print('【注文ステータス】', order_status, order_info)
############################ 以下の関数を実装して戦略を完成させてください ############################
# 戦略起動時に一度実行。戦略の初期化に使用
def on_init():
# ロック解除取引（デモ取引の場合はロック解除不要）
if not unlock_trade():
return False
print('************ 戦略実行開始 ***********')
return True
# ティックごとに一度実行。戦略のメインロジックをここに記述可能
def on_tick():
pass
# 新しいローソク足が生成されるたびに一度実行。戦略のメインロジックをここに記述可能
def on_bar_open():
# 区切り線の出力
print('*************************************')
# 通常取引時間帯のみ取引
if not is_normal_trading_time(TRADING_SECURITY):
return
# ローソク足を取得し、移動平均線を計算、強弱を判断
bull_or_bear = calculate_bull_bear(TRADING_SECURITY, FAST_MOVING_AVERAGE, SLOW_MOVING_AVERAGE)
# ポジション数量の取得
holding_position = get_holding_position(TRADING_SECURITY)
# 発注判断
if holding_position == 0:
if bull_or_bear == 1:
print('【シグナル】 買いシグナル、新規買い建て。')
open_position(TRADING_SECURITY)
else:
print('【シグナル】 売りシグナル、空売りは見送り。')
elif holding_position > 0:
if bull_or_bear == -1:
print('【シグナル】 売りシグナル、ポジション決済。')
close_position(TRADING_SECURITY, holding_position)
else:
print('【シグナル】 買いシグナル、追加建て不要。')
# 約定に変化があった場合に一度実行
def on_fill(data):
pass
# 注文ステータスに変化があった場合に一度実行
def on_order_status(data):
if data['code'][0] == TRADING_SECURITY:
show_order_status(data)
################################ フレームワーク実装部分（読み飛ばし可） ###############################
class OnTickClass(TickerHandlerBase):
def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
on_tick()
class OnBarClass(CurKlineHandlerBase):
last_time = None
def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
ret_code, data = super(OnBarClass, self).on_recv_rsp(rsp_pb)
if ret_code == RET_OK:
cur_time = data['time_key'][0]
if cur_time != self.last_time and data['k_type'][0] == TRADING_PERIOD:
if self.last_time is not None:
on_bar_open()
self.last_time = cur_time
class OnOrderClass(TradeOrderHandlerBase):
def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
ret, data = super(OnOrderClass, self).on_recv_rsp(rsp_pb)
if ret == RET_OK:
on_order_status( data)
class OnFillClass(TradeDealHandlerBase):
def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
ret, data = super(OnFillClass, self).on_recv_rsp(rsp_pb)
if ret == RET_OK:
on_fill(data)
# メイン関数
if __name__ == '__main__':
# 初期化戦略
if not on_init():
print('戦略の初期化に失敗、スクリプトを終了します！')
quote_context.close()
trade_context.close()
else:
# コールバックの設定
quote_context.set_handler(OnTickClass())
quote_context.set_handler(OnBarClass())
trade_context.set_handler(OnOrderClass())
trade_context.set_handler(OnFillClass())
# 銘柄のティック、ローソク足、板情報を登録してデータを取得
quote_context.subscribe(code_list=[TRADING_SECURITY], subtype_list=[SubType.TICKER, SubType.ORDER_BOOK, TRADING_PERIOD])
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- Output
************ 戦略実行開始 ***********
*************************************
【ポジション状況】 HK.00700 のポジション数量：0
【シグナル】 買いシグナル、新規買い建て。
【注文ステータス】 SUBMITTING {'銘柄コード': 'HK.00700', '価格': 597.5, '売買方向': 'BUY', '数量': 100.0}
【注文ステータス】 SUBMITTED {'銘柄コード': 'HK.00700', '価格': 597.5, '売買方向': 'BUY', '数量': 100.0}
【注文ステータス】 FILLED_ALL {'銘柄コード': 'HK.00700', '価格': 597.5, '売買方向': 'BUY', '数量': 100.0}
*************************************
【ポジション状況】 HK.00700 のポジション数量：100.0
【シグナル】 売りシグナル、ポジション決済。
【注文ステータス】 SUBMITTING {'銘柄コード': 'HK.00700', '価格': 596.5, '売買方向': 'SELL', '数量': 100.0}
【注文ステータス】 SUBMITTED {'銘柄コード': 'HK.00700', '価格': 596.5, '売買方向': 'SELL', '数量': 100.0}
【注文ステータス】 FILLED_ALL {'銘柄コード': 'HK.00700', '価格': 596.5, '売買方向': 'SELL', '数量': 100.0}
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