# 查询持仓
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
position_list_query(code='', position_market=TrdMarket.NONE, pl_ratio_min=None, pl_ratio_max=None, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False)
介绍
查询交易业务账户的持仓列表
参数
参数 类型 说明 code str 代码过滤 - 只返回此代码对应的持仓数据。不传则返回所有
- 注意：期货持仓的代码过滤，需要传入含具体月份的合约代码，无法通过主连合约代码进行过滤
position_market TrdMarket 持仓所属市场过滤 - 返回指定市场的持仓数据
- 默认状态时，返回所有市场持仓数据
pl_ratio_min float 当前盈亏比例下限过滤，仅返回高于此比例的持仓 例如：传入 10，则返回盈亏比例大于 +10% 的持仓pl_ratio_max float 当前盈亏比例上限过滤，低于此比例的会返回 例如：传入 20，返回盈亏比例小于 +20% 的持仓trd_env TrdEnv 交易环境 acc_id int 交易业务账户 ID - acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
- 当 acc_id 传 0 时， 以 acc_index 指定的账户为准
- 当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准
acc_index int 交易业务账户列表中的账户序号 - acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
- acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户
refresh_cache bool 是否刷新缓存 - True：立即向富途服务器重新请求数据，不使用 OpenD 的缓存，此时会受到接口限频的限制
- False：使用 OpenD 的缓存（特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新）
返回
参数 类型 说明 ret RET_CODE 接口调用结果 data pd.DataFrame 当 ret == RET_OK 时，返回持仓列表 str 当 ret != RET_OK 时，返回错误描述 - 持仓列表
字段 类型 说明 position_side PositionSide 持仓方向 code str 股票代码 stock_name str 股票名称 position_market TrdMarket 持仓所属市场 qty float 持有数量 期权和期货的单位是“张”can_sell_qty float 可用数量 可用数量，是指持有的可平仓的数量。
可用数量=持有数量-冻结数量
期权和期货的单位是“张”。currency Currency 交易货币 nominal_price float 市价 精确到小数点后 3 位，超出部分四舍五入cost_price float 摊薄成本价（证券账户），平均开仓价（期货账户） cost_price_valid bool 成本价是否有效 True：有效
False：无效market_val float 市值 精度：3 位小数（A 股 2 位小数，期货 0 位小数）pl_ratio float 盈亏比例 期货不适用
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%pl_ratio_valid bool 盈亏比例是否有效 True：有效
False：无效pl_val float 盈亏金额 精度：3 位小数（A 股 2 位小数）pl_val_valid bool 盈亏金额是否有效 True：有效
False：无效today_pl_val float 今日盈亏金额 只在真实交易环境下有效
精度：3 位小数（A 股 2 位小数，期货 2 位小数）today_trd_val float 今日交易金额 只在真实交易环境下有效
精度：3 位小数（A 股 2 位小数）
期货不适用today_buy_qty float 今日买入总量 只在真实交易环境下有效
精度：3 位小数（A 股 2 位小数）
期货不适用today_buy_val float 今日买入总额 只在真实交易环境下有效
精度：3 位小数（A 股 2 位小数）
期货不适用today_sell_qty float 今日卖出总量 只在真实交易环境下有效
精度：3 位小数（A 股 2 位小数）
期货不适用today_sell_val float 今日卖出总额 只在真实交易环境下有效
精度：3 位小数（A 股 2 位小数）
期货不适用unrealized_pl float 未实现盈亏 仅期货账户适用realized_pl float 已实现盈亏 仅期货账户适用
- 持仓列表
Example
from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.position_list_query()
if ret == RET_OK:
print(data)
if data.shape[0] > 0: # 如果持仓列表不为空
print(data['stock_name'][0]) # 获取持仓第一个股票名称
print(data['stock_name'].values.tolist()) # 转为 list
else:
print('position_list_query error: ', data)
trd_ctx.close() # 关闭当条连接
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- Output
code stock_name position_market qty can_sell_qty cost_price cost_price_valid market_val nominal_price pl_ratio pl_ratio_valid pl_val pl_val_valid today_buy_qty today_buy_val today_pl_val today_trd_val today_sell_qty today_sell_val position_side unrealized_pl realized_pl currency
0 HK.00943 中证国际 HK 8000.0 8000.0 0.0320 True 200.00 0.0250 -21.87 True -56.0000 True 0.0 0.0 0.0000 0.0000 0.0 0.0 LONG N/A N/A HKD
中证国际
['中证国际']
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# Trd_GetPositionList.proto
介绍
查询交易业务账户的持仓列表
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.TrdFilterConditions filterConditions = 2; //过滤条件
optional double filterPLRatioMin = 3; //过滤盈亏百分比下限，高于此比例的会返回，比如传10.0，返回盈亏比例大于10%的持仓
optional double filterPLRatioMax = 4; //过滤盈亏百分比上限，低于此比例的会返回，比如传20.0，返回盈亏比例小于20%的持仓
optional bool refreshCache = 5; //立即刷新 OpenD 缓存的此数据，默认不填。true 向服务器获取最新数据更新缓存并返回；flase 或没填则返回 OpenD 缓存的数据，不会向服务器请求。
//正常情况下，服务器有更新就会立即推送到 OpenD，OpenD 缓存着数据，API 请求过来，返回同步的缓存数据，一般不需要指定刷新缓存，保证快速返回且减少对服务器的压力
//如果遇到丢包等情况，可能出现缓存数据与服务器不一致，用户如果发现数据更新有异样，可指定刷新缓存，解决数据同步的问题。
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 过滤条件结构参见 TrdFilterConditions
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
repeated Trd_Common.Position positionList = 2; //持仓列表
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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协议 ID
2102
uint GetPositionList(TrdGetPositionList.Request req);
virtual void OnReply_GetPositionList(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetPositionList.Response rsp);
介绍
查询交易业务账户的持仓列表
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.TrdFilterConditions filterConditions = 2; //过滤条件
optional double filterPLRatioMin = 3; //过滤盈亏百分比下限，高于此比例的会返回，比如传10.0，返回盈亏比例大于10%的持仓
optional double filterPLRatioMax = 4; //过滤盈亏百分比上限，低于此比例的会返回，比如传20.0，返回盈亏比例小于20%的持仓
optional bool refreshCache = 5; //立即刷新 OpenD 缓存的此数据，默认不填。true 向服务器获取最新数据更新缓存并返回；flase 或没填则返回 OpenD 缓存的数据，不会向服务器请求。
//正常情况下，服务器有更新就会立即推送到 OpenD，OpenD 缓存着数据，API 请求过来，返回同步的缓存数据，一般不需要指定刷新缓存，保证快速返回且减少对服务器的压力
//如果遇到丢包等情况，可能出现缓存数据与服务器不一致，用户如果发现数据更新有异样，可指定刷新缓存，解决数据同步的问题。
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 过滤条件结构参见 TrdFilterConditions
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
repeated Trd_Common.Position positionList = 2; //持仓列表
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
public class Program: FTSPI_Trd, FTSPI_Conn {
FTAPI_Trd trd = new FTAPI_Trd();
public Program() {
trd.SetClientInfo("csharp", 1); //设置客户端信息
trd.SetConnCallback(this); //设置连接回调
trd.SetTrdCallback(this); //设置交易回调
}
public void Start() {
trd.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Trd onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.CreateBuilder()
.SetAccID(281756457888247915L)
.SetTrdEnv((int)TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real)
.SetTrdMarket((int)TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK)
.Build();
TrdGetPositionList.C2S c2s = TrdGetPositionList.C2S.CreateBuilder()
.SetHeader(header)
.Build();
TrdGetPositionList.Request req = TrdGetPositionList.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = trd.GetPositionList(req);
Console.Write("Send TrdGetPositionList: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Trd onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetPositionList(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetPositionList.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: TrdGetPositionList: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("accID: {0}\n", rsp.S2C.Header.AccID);
}
public static void Main(String[] args) {
FTAPI.Init();
Program trd = new Program();
trd.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Trd onInitConnect: ret=0 desc= connID=6826813359715968249
Send TrdGetPositionList: 3
Reply: TrdGetPositionList: 3
accID: 281756457888247915
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int getPositionList(TrdGetPositionList.Request req);
void onReply_GetPositionList(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetPositionList.Response rsp);
介绍
查询交易业务账户的持仓列表
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.TrdFilterConditions filterConditions = 2; //过滤条件
optional double filterPLRatioMin = 3; //过滤盈亏百分比下限，高于此比例的会返回，比如传10.0，返回盈亏比例大于10%的持仓
optional double filterPLRatioMax = 4; //过滤盈亏百分比上限，低于此比例的会返回，比如传20.0，返回盈亏比例小于20%的持仓
optional bool refreshCache = 5; //立即刷新 OpenD 缓存的此数据，默认不填。true 向服务器获取最新数据更新缓存并返回；flase 或没填则返回 OpenD 缓存的数据，不会向服务器请求。
//正常情况下，服务器有更新就会立即推送到 OpenD，OpenD 缓存着数据，API 请求过来，返回同步的缓存数据，一般不需要指定刷新缓存，保证快速返回且减少对服务器的压力
//如果遇到丢包等情况，可能出现缓存数据与服务器不一致，用户如果发现数据更新有异样，可指定刷新缓存，解决数据同步的问题。
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 过滤条件结构参见 TrdFilterConditions
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
repeated Trd_Common.Position positionList = 2; //持仓列表
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
public class TrdDemo implements FTSPI_Trd, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Trd trd = new FTAPI_Conn_Trd();
public TrdDemo() {
trd.setClientInfo("javaclient", 1); //设置客户端信息
trd.setConnSpi(this); //设置连接回调
trd.setTrdSpi(this); //设置交易回调
}
public void start() {
trd.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Trd onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.newBuilder()
.setAccID(281756457888247915L)
.setTrdEnv(TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real_VALUE)
.setTrdMarket(TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetPositionList.C2S c2s = TrdGetPositionList.C2S.newBuilder()
.setHeader(header)
.build();
TrdGetPositionList.Request req = TrdGetPositionList.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = trd.getPositionList(req);
System.out.printf("Send TrdGetPositionList: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Trd onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetPositionList(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetPositionList.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("TrdGetPositionList failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive TrdGetPositionList: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
TrdDemo trd = new TrdDemo();
trd.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
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- Output
Send TrdGetPositionList: 2
Receive TrdGetPositionList: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "281756457888247915",
"trdMarket": 1
},
"positionList": [{
"positionID": "804953599703017051",
"positionSide": 0,
"code": "00700",
"name": "腾讯控股",
"qty": 100.0,
"canSellQty": 100.0,
"price": 594.0,
"costPrice": 594.0,
"val": 59400.0,
"plVal": 0.0,
"plRatio": 0.0,
"secMarket": 1
}]
}
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Futu::u32_t GetPositionList(const Trd_GetPositionList::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetPositionList(Futu::u32_t nSerialNo, const Trd_GetPositionList::Response &stRsp) = 0;
介绍
查询交易业务账户的持仓列表
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.TrdFilterConditions filterConditions = 2; //过滤条件
optional double filterPLRatioMin = 3; //过滤盈亏百分比下限，高于此比例的会返回，比如传10.0，返回盈亏比例大于10%的持仓
optional double filterPLRatioMax = 4; //过滤盈亏百分比上限，低于此比例的会返回，比如传20.0，返回盈亏比例小于20%的持仓
optional bool refreshCache = 5; //立即刷新 OpenD 缓存的此数据，默认不填。true 向服务器获取最新数据更新缓存并返回；flase 或没填则返回 OpenD 缓存的数据，不会向服务器请求。
//正常情况下，服务器有更新就会立即推送到 OpenD，OpenD 缓存着数据，API 请求过来，返回同步的缓存数据，一般不需要指定刷新缓存，保证快速返回且减少对服务器的压力
//如果遇到丢包等情况，可能出现缓存数据与服务器不一致，用户如果发现数据更新有异样，可指定刷新缓存，解决数据同步的问题。
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 过滤条件结构参见 TrdFilterConditions
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
repeated Trd_Common.Position positionList = 2; //持仓列表
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pTrdApi = FTAPI::CreateTrdApi();
m_pTrdApi->RegisterTrdSpi(this);
m_pTrdApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pTrdApi != nullptr)
{
m_pTrdApi->UnregisterTrdSpi();
m_pTrdApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseTrdApi(m_pTrdApi);
m_pTrdApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pTrdApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 组包
Trd_GetPositionList::Request req;
Trd_GetPositionList::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Trd_Common::TrdHeader *header = c2s->mutable_header();
header->set_accid(3637840);
header->set_trdenv(0);
header->set_trdmarket(1);
m_GetPositionListSerialNo = m_pTrdApi->GetPositionList(req);
cout << "Request GetPositionList SerialNo: " << m_GetPositionListSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetPositionList(Futu::u32_t nSerialNo, const Trd_GetPositionList::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetPositionListSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetPositionList SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析内部结构打印出来
// ProtoBufToBodyData和UTF8ToLocal函数的定义参见Sample中的tool.h文件
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
FTAPI_Trd *m_pTrdApi;
Futu::u32_t m_GetPositionListSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetPositionList SerialNo: 4
OnReply_GetPositionList SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "3637840",
"trdMarket": 1
},
"positionList": [
{
"positionID": "806833430706896474",
"positionSide": 0,
"code": "00700",
"name": "腾讯控股",
"qty": 300,
"canSellQty": 300,
"price": 604.5,
"costPrice": 611.5,
"val": 181350,
"plVal": -2100,
"plRatio": -0.011447260834015,
"secMarket": 1
}
]
}
}
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GetPositionList(req);
介绍
查询交易业务账户的持仓列表
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.TrdFilterConditions filterConditions = 2; //过滤条件
optional double filterPLRatioMin = 3; //过滤盈亏百分比下限，高于此比例的会返回，比如传10.0，返回盈亏比例大于10%的持仓
optional double filterPLRatioMax = 4; //过滤盈亏百分比上限，低于此比例的会返回，比如传20.0，返回盈亏比例小于20%的持仓
optional bool refreshCache = 5; //立即刷新 OpenD 缓存的此数据，默认不填。true 向服务器获取最新数据更新缓存并返回；flase 或没填则返回 OpenD 缓存的数据，不会向服务器请求。
//正常情况下，服务器有更新就会立即推送到 OpenD，OpenD 缓存着数据，API 请求过来，返回同步的缓存数据，一般不需要指定刷新缓存，保证快速返回且减少对服务器的压力
//如果遇到丢包等情况，可能出现缓存数据与服务器不一致，用户如果发现数据更新有异样，可指定刷新缓存，解决数据同步的问题。
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 过滤条件结构参见 TrdFilterConditions
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
repeated Trd_Common.Position positionList = 2; //持仓列表
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common, Trd_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function TrdGetPositionList(){
const { RetType } = Common
const { TrdEnv, TrdMarket } = Trd_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, 'ced92e472b40c92a'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
websocket.GetAccList({
c2s: {
userID: 0,
},
}).then((res) => {
let { retType,s2c: { accList } } = res
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let acc = accList.filter((item)=>{
return item.trdEnv == TrdEnv.TrdEnv_Simulate && item.trdMarketAuthList.some((auth)=>{ return auth == TrdMarket.TrdMarket_HK})
})[0]; // 样例取第一个香港市场虚拟环境账户
const req = {
c2s: {
header: {
trdEnv: acc.trdEnv,
accID: acc.accID,
trdMarket: TrdMarket.TrdMarket_HK,
},
},
};
websocket.GetPositionList(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("GetPositionList: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
}
})
.catch((error) => {
console.log("GetAccList error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
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- Output
GetPositionList: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "6684972",
"trdMarket": 1
},
"positionList": [{
"positionID": "3411713033831199757",
"positionSide": 0,
"code": "00700",
"name": "腾讯控股",
"qty": 1900,
"canSellQty": 1900,
"price": 479.8,
"costPrice": 454.558,
"val": 911620,
"plVal": 47960,
"plRatio": 0.05553111178009899,
"secMarket": 1
}]
}
stop
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接口限制
- 每 30 秒内最多请求 10 次查询持仓接口
- 调用此接口，只有在刷新缓存时，才受到限频限制
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
position_list_query(code='', position_market=TrdMarket.NONE, pl_ratio_min=None, pl_ratio_max=None, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False)
介绍
查询交易业务账户的持仓列表
参数
参数 类型 说明 code str 代码过滤 - 只返回此代码对应的持仓数据。不传则返回所有
- 注意：期货持仓的代码过滤，需要传入含具体月份的合约代码，无法通过主连合约代码进行过滤
position_market TrdMarket 持仓所属市场过滤 - 返回指定市场的持仓数据
- 默认状态时，返回所有市场持仓数据
pl_ratio_min float 当前盈亏比例下限过滤，仅返回高于此比例的持仓 例如：传入 10，则返回盈亏比例大于 +10% 的持仓pl_ratio_max float 当前盈亏比例上限过滤，低于此比例的会返回 例如：传入 20，返回盈亏比例小于 +20% 的持仓trd_env TrdEnv 交易环境 acc_id int 交易业务账户 ID - acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
- 当 acc_id 传 0 时， 以 acc_index 指定的账户为准
- 当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准
acc_index int 交易业务账户列表中的账户序号 - acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
- acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户
refresh_cache bool 是否刷新缓存 - True：立即向 moomoo 服务器重新请求数据，不使用 OpenD 的缓存，此时会受到接口限频的限制
- False：使用 OpenD 的缓存（特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新）
返回
参数 类型 说明 ret RET_CODE 接口调用结果 data pd.DataFrame 当 ret == RET_OK 时，返回持仓列表 str 当 ret != RET_OK 时，返回错误描述 - 持仓列表
字段 类型 说明 position_side PositionSide 持仓方向 code str 股票代码 stock_name str 股票名称 position_market TrdMarket 持仓所属市场 qty float 持有数量 期权和期货的单位是“张”can_sell_qty float 可用数量 可用数量，是指持有的可平仓的数量。
可用数量=持有数量-冻结数量
期权和期货的单位是“张”。currency Currency 交易货币 nominal_price float 市价 精确到小数点后 3 位，超出部分四舍五入cost_price float 摊薄成本价（证券账户），平均开仓价（期货账户） cost_price_valid bool 成本价是否有效 True：有效
False：无效market_val float 市值 精度：3 位小数（A 股 2 位小数，期货 0 位小数）pl_ratio float 盈亏比例 期货不适用
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%pl_ratio_valid bool 盈亏比例是否有效 True：有效
False：无效pl_val float 盈亏金额 精度：3 位小数（A 股 2 位小数）pl_val_valid bool 盈亏金额是否有效 True：有效
False：无效today_pl_val float 今日盈亏金额 只在真实交易环境下有效
精度：3 位小数（A 股 2 位小数，期货 2 位小数）today_trd_val float 今日交易金额 只在真实交易环境下有效
精度：3 位小数（A 股 2 位小数）
期货不适用today_buy_qty float 今日买入总量 只在真实交易环境下有效
精度：3 位小数（A 股 2 位小数）
期货不适用today_buy_val float 今日买入总额 只在真实交易环境下有效
精度：3 位小数（A 股 2 位小数）
期货不适用today_sell_qty float 今日卖出总量 只在真实交易环境下有效
精度：3 位小数（A 股 2 位小数）
期货不适用today_sell_val float 今日卖出总额 只在真实交易环境下有效
精度：3 位小数（A 股 2 位小数）
期货不适用unrealized_pl float 未实现盈亏 仅期货账户适用realized_pl float 已实现盈亏 仅期货账户适用
- 持仓列表
Example
from moomoo import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.position_list_query()
if ret == RET_OK:
print(data)
if data.shape[0] > 0: # 如果持仓列表不为空
print(data['stock_name'][0]) # 获取持仓第一个股票名称
print(data['stock_name'].values.tolist()) # 转为 list
else:
print('position_list_query error: ', data)
trd_ctx.close() # 关闭当条连接
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- Output
code stock_name position_market qty can_sell_qty cost_price cost_price_valid market_val nominal_price pl_ratio pl_ratio_valid pl_val pl_val_valid today_buy_qty today_buy_val today_pl_val today_trd_val today_sell_qty today_sell_val position_side unrealized_pl realized_pl currency
0 HK.00943 中证国际 HK 8000.0 8000.0 0.0320 True 200.00 0.0250 -21.87 True -56.0000 True 0.0 0.0 0.0000 0.0000 0.0 0.0 LONG N/A N/A HKD
中证国际
['中证国际']
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# Trd_GetPositionList.proto
介绍
查询交易业务账户的持仓列表
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.TrdFilterConditions filterConditions = 2; //过滤条件
optional double filterPLRatioMin = 3; //过滤盈亏百分比下限，高于此比例的会返回，比如传10.0，返回盈亏比例大于10%的持仓
optional double filterPLRatioMax = 4; //过滤盈亏百分比上限，低于此比例的会返回，比如传20.0，返回盈亏比例小于20%的持仓
optional bool refreshCache = 5; //立即刷新 OpenD 缓存的此数据，默认不填。true 向服务器获取最新数据更新缓存并返回；flase 或没填则返回 OpenD 缓存的数据，不会向服务器请求。
//正常情况下，服务器有更新就会立即推送到 OpenD，OpenD 缓存着数据，API 请求过来，返回同步的缓存数据，一般不需要指定刷新缓存，保证快速返回且减少对服务器的压力
//如果遇到丢包等情况，可能出现缓存数据与服务器不一致，用户如果发现数据更新有异样，可指定刷新缓存，解决数据同步的问题。
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 过滤条件结构参见 TrdFilterConditions
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
repeated Trd_Common.Position positionList = 2; //持仓列表
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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协议 ID
2102
uint GetPositionList(TrdGetPositionList.Request req);
virtual void OnReply_GetPositionList(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetPositionList.Response rsp);
介绍
查询交易业务账户的持仓列表
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.TrdFilterConditions filterConditions = 2; //过滤条件
optional double filterPLRatioMin = 3; //过滤盈亏百分比下限，高于此比例的会返回，比如传10.0，返回盈亏比例大于10%的持仓
optional double filterPLRatioMax = 4; //过滤盈亏百分比上限，低于此比例的会返回，比如传20.0，返回盈亏比例小于20%的持仓
optional bool refreshCache = 5; //立即刷新 OpenD 缓存的此数据，默认不填。true 向服务器获取最新数据更新缓存并返回；flase 或没填则返回 OpenD 缓存的数据，不会向服务器请求。
//正常情况下，服务器有更新就会立即推送到 OpenD，OpenD 缓存着数据，API 请求过来，返回同步的缓存数据，一般不需要指定刷新缓存，保证快速返回且减少对服务器的压力
//如果遇到丢包等情况，可能出现缓存数据与服务器不一致，用户如果发现数据更新有异样，可指定刷新缓存，解决数据同步的问题。
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 过滤条件结构参见 TrdFilterConditions
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
repeated Trd_Common.Position positionList = 2; //持仓列表
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
public class Program: MMSPI_Trd, MMSPI_Conn {
MMAPI_Trd trd = new MMAPI_Trd();
public Program() {
trd.SetClientInfo("csharp", 1); //设置客户端信息
trd.SetConnCallback(this); //设置连接回调
trd.SetTrdCallback(this); //设置交易回调
}
public void Start() {
trd.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Trd onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.CreateBuilder()
.SetAccID(281756457888247915L)
.SetTrdEnv((int)TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real)
.SetTrdMarket((int)TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK)
.Build();
TrdGetPositionList.C2S c2s = TrdGetPositionList.C2S.CreateBuilder()
.SetHeader(header)
.Build();
TrdGetPositionList.Request req = TrdGetPositionList.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = trd.GetPositionList(req);
Console.Write("Send TrdGetPositionList: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Trd onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetPositionList(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetPositionList.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: TrdGetPositionList: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("accID: {0}\n", rsp.S2C.Header.AccID);
}
public static void Main(String[] args) {
MMAPI.Init();
Program trd = new Program();
trd.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Trd onInitConnect: ret=0 desc= connID=6826813359715968249
Send TrdGetPositionList: 3
Reply: TrdGetPositionList: 3
accID: 281756457888247915
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int getPositionList(TrdGetPositionList.Request req);
void onReply_GetPositionList(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetPositionList.Response rsp);
介绍
查询交易业务账户的持仓列表
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.TrdFilterConditions filterConditions = 2; //过滤条件
optional double filterPLRatioMin = 3; //过滤盈亏百分比下限，高于此比例的会返回，比如传10.0，返回盈亏比例大于10%的持仓
optional double filterPLRatioMax = 4; //过滤盈亏百分比上限，低于此比例的会返回，比如传20.0，返回盈亏比例小于20%的持仓
optional bool refreshCache = 5; //立即刷新 OpenD 缓存的此数据，默认不填。true 向服务器获取最新数据更新缓存并返回；flase 或没填则返回 OpenD 缓存的数据，不会向服务器请求。
//正常情况下，服务器有更新就会立即推送到 OpenD，OpenD 缓存着数据，API 请求过来，返回同步的缓存数据，一般不需要指定刷新缓存，保证快速返回且减少对服务器的压力
//如果遇到丢包等情况，可能出现缓存数据与服务器不一致，用户如果发现数据更新有异样，可指定刷新缓存，解决数据同步的问题。
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 过滤条件结构参见 TrdFilterConditions
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
repeated Trd_Common.Position positionList = 2; //持仓列表
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
public class TrdDemo implements MMSPI_Trd, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Trd trd = new MMAPI_Conn_Trd();
public TrdDemo() {
trd.setClientInfo("javaclient", 1); //设置客户端信息
trd.setConnSpi(this); //设置连接回调
trd.setTrdSpi(this); //设置交易回调
}
public void start() {
trd.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Trd onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.newBuilder()
.setAccID(281756457888247915L)
.setTrdEnv(TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real_VALUE)
.setTrdMarket(TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetPositionList.C2S c2s = TrdGetPositionList.C2S.newBuilder()
.setHeader(header)
.build();
TrdGetPositionList.Request req = TrdGetPositionList.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = trd.getPositionList(req);
System.out.printf("Send TrdGetPositionList: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Trd onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetPositionList(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetPositionList.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("TrdGetPositionList failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive TrdGetPositionList: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init();
TrdDemo trd = new TrdDemo();
trd.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Send TrdGetPositionList: 2
Receive TrdGetPositionList: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "281756457888247915",
"trdMarket": 1
},
"positionList": [{
"positionID": "804953599703017051",
"positionSide": 0,
"code": "00700",
"name": "腾讯控股",
"qty": 100.0,
"canSellQty": 100.0,
"price": 594.0,
"costPrice": 594.0,
"val": 59400.0,
"plVal": 0.0,
"plRatio": 0.0,
"secMarket": 1
}]
}
}
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moomoo::u32_t GetPositionList(const Trd_GetPositionList::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetPositionList(moomoo::u32_t nSerialNo, const Trd_GetPositionList::Response &stRsp) = 0;
介绍
查询交易业务账户的持仓列表
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.TrdFilterConditions filterConditions = 2; //过滤条件
optional double filterPLRatioMin = 3; //过滤盈亏百分比下限，高于此比例的会返回，比如传10.0，返回盈亏比例大于10%的持仓
optional double filterPLRatioMax = 4; //过滤盈亏百分比上限，低于此比例的会返回，比如传20.0，返回盈亏比例小于20%的持仓
optional bool refreshCache = 5; //立即刷新 OpenD 缓存的此数据，默认不填。true 向服务器获取最新数据更新缓存并返回；flase 或没填则返回 OpenD 缓存的数据，不会向服务器请求。
//正常情况下，服务器有更新就会立即推送到 OpenD，OpenD 缓存着数据，API 请求过来，返回同步的缓存数据，一般不需要指定刷新缓存，保证快速返回且减少对服务器的压力
//如果遇到丢包等情况，可能出现缓存数据与服务器不一致，用户如果发现数据更新有异样，可指定刷新缓存，解决数据同步的问题。
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 过滤条件结构参见 TrdFilterConditions
- 回调
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
repeated Trd_Common.Position positionList = 2; //持仓列表
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pTrdApi = MMAPI::CreateTrdApi();
m_pTrdApi->RegisterTrdSpi(this);
m_pTrdApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pTrdApi != nullptr)
{
m_pTrdApi->UnregisterTrdSpi();
m_pTrdApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseTrdApi(m_pTrdApi);
m_pTrdApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pTrdApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 组包
Trd_GetPositionList::Request req;
Trd_GetPositionList::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Trd_Common::TrdHeader *header = c2s->mutable_header();
header->set_accid(3637840);
header->set_trdenv(0);
header->set_trdmarket(1);
m_GetPositionListSerialNo = m_pTrdApi->GetPositionList(req);
cout << "Request GetPositionList SerialNo: " << m_GetPositionListSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetPositionList(moomoo::u32_t nSerialNo, const Trd_GetPositionList::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetPositionListSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetPositionList SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析内部结构打印出来
// ProtoBufToBodyData和UTF8ToLocal函数的定义参见Sample中的tool.h文件
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
MMAPI_Trd *m_pTrdApi;
moomoo::u32_t m_GetPositionListSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetPositionList SerialNo: 4
OnReply_GetPositionList SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "3637840",
"trdMarket": 1
},
"positionList": [
{
"positionID": "806833430706896474",
"positionSide": 0,
"code": "00700",
"name": "腾讯控股",
"qty": 300,
"canSellQty": 300,
"price": 604.5,
"costPrice": 611.5,
"val": 181350,
"plVal": -2100,
"plRatio": -0.011447260834015,
"secMarket": 1
}
]
}
}
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GetPositionList(req);
介绍
查询交易业务账户的持仓列表
参数
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
optional Trd_Common.TrdFilterConditions filterConditions = 2; //过滤条件
optional double filterPLRatioMin = 3; //过滤盈亏百分比下限，高于此比例的会返回，比如传10.0，返回盈亏比例大于10%的持仓
optional double filterPLRatioMax = 4; //过滤盈亏百分比上限，低于此比例的会返回，比如传20.0，返回盈亏比例小于20%的持仓
optional bool refreshCache = 5; //立即刷新 OpenD 缓存的此数据，默认不填。true 向服务器获取最新数据更新缓存并返回；flase 或没填则返回 OpenD 缓存的数据，不会向服务器请求。
//正常情况下，服务器有更新就会立即推送到 OpenD，OpenD 缓存着数据，API 请求过来，返回同步的缓存数据，一般不需要指定刷新缓存，保证快速返回且减少对服务器的压力
//如果遇到丢包等情况，可能出现缓存数据与服务器不一致，用户如果发现数据更新有异样，可指定刷新缓存，解决数据同步的问题。
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共参数头结构参见 TrdHeader
- 过滤条件结构参见 TrdFilterConditions
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共参数头
repeated Trd_Common.Position positionList = 2; //持仓列表
}
message Response
{
//以下3个字段每条协议都有，注释说明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { mmCmdID } from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common, Trd_Common } from "moomoo-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function TrdGetPositionList(){
const { RetType } = Common
const { TrdEnv, TrdMarket } = Trd_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, 'ced92e472b40c92a'];
let websocket = new mmWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
websocket.GetAccList({
c2s: {
userID: 0,
},
}).then((res) => {
let { retType,s2c: { accList } } = res
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let acc = accList.filter((item)=>{
return item.trdEnv == TrdEnv.TrdEnv_Simulate && item.trdMarketAuthList.some((auth)=>{ return auth == TrdMarket.TrdMarket_HK})
})[0]; // 样例取第一个香港市场虚拟环境账户
const req = {
c2s: {
header: {
trdEnv: acc.trdEnv,
accID: acc.accID,
trdMarket: TrdMarket.TrdMarket_HK,
},
},
};
websocket.GetPositionList(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("GetPositionList: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
}
})
.catch((error) => {
console.log("GetAccList error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
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- Output
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{
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接口限制
- 每 30 秒内最多请求 10 次查询持仓接口
- 调用此接口，只有在刷新缓存时，才受到限频限制