# 筛选窝轮 V2
get_warrant_screen(request)
介绍
窝轮筛选 V2。相比旧接口 get_warrant，返回 43 列窝轮属性，支持港股 / 新加坡 / 马来西亚市场，且支持仅返回总数（only_count）。所有数值字段直接传原始值，OpenD 内部完成倍率转换。
参数
参数 类型 说明 request WarrantScreenRequest 窝轮筛选请求对象，构造时必传 warrant_market WarrantScreenRequest 字段：
字段 类型 说明 warrant_market WarrantMarket 市场 is_delay bool 是否使用延时行情 only_count bool 是否仅返回总数（不返回明细） page_from int 分页起始位置 page_count int 单页最大返回数 筛选条件 builder 方法（每次调用追加一条筛选条件）：
方法 说明 add_interval_filter(field_id, min_val=None, max_val=None, min_included=True, max_included=True) 区间筛选 add_choice_filter(field_id, choices) 多选筛选 add_sort(field_id, desc=False) 排序 常用 WarrantField field_id（完整列表见 WarrantField）：
field_id 含义 筛选方式 4 ISSUER_ID 发行商 ID choice 5 STOCK_OWNER 正股 choice 6 WARRANT_TYPE 窝轮类型 choice 8 CURRENT_PRICE 当前价 interval 9 STREET_RATIO 街货占比 interval 10 VOLUME 成交量 interval 16 LEVERAGE_RATIO 杠杆比率 interval 19 STATUS 状态 choice 23 EFFECTIVE_LEVERAGE 有效杠杆 interval
返回
参数 类型 说明 ret RET_CODE 接口调用结果 data tuple 当 ret == RET_OK，返回 (last_page, all_count, DataFrame) str 当 ret != RET_OK，返回错误描述 返回 DataFrame 字段（共 43 列）：
字段 类型 说明 stock_id int 窝轮股票 ID stock_owner int 所属正股 ID issuer_id int 发行商 ID warrant_type int 窝轮类型 strike_price float 行权价 maturity_date str 到期日 last_trade_date str 最后交易日 conversion_ratio float 换股比率 last_close_price float 昨收价 recovery_price float 收回价（仅牛熊证） stock_owner_price float 正股价 current_price float 现价 volume int 成交量 turnover float 成交额 sell_vol int 卖量 buy_vol int 买量 sell_price float 卖价 buy_price float 买价 street_rate float 街货比 high_price float 最高价 low_price float 最低价 implied_volatility float 引伸波幅（仅认购认沽） delta float 对冲值（仅认购认沽） status int 窝轮状态 street_rate_new float 街货比（新） score float 综合评分 premium float 溢价 leverage float 杠杆 effective_leverage float 有效杠杆 break_even_point float 打和点 ipop float 价内/价外 amplitude float 振幅 fx_score float 法兴评分 ipo_time str 上市时间 street_vol int 街货量 lot_size int 每手数量 issue_size int 发行量 ipo_price float 发行价 upper_strike_price float 上限价（仅界内证） lower_strike_price float 下限价（仅界内证） iw_price_status int 界内/界外 sensitivity float 敏感度 price_recovery_ratio float 正股距收回价（仅牛熊证）
Example
from futu import (
OpenQuoteContext, RET_OK, WarrantScreenRequest,
WarrantMarket, WarrantField, WarrantType,
)
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
# 示例 1：港股低价高杠杆认购证 / 认沽证
req = WarrantScreenRequest(warrant_market=WarrantMarket.HK)
req.add_choice_filter(field_id=WarrantField.WARRANT_TYPE,
choices=[WarrantType.CALL, WarrantType.PUT]) # 认购 + 认沽
req.add_interval_filter(field_id=WarrantField.CURRENT_PRICE,
min_val=0.1, max_val=5.0) # 现价 0.1~5
req.add_interval_filter(field_id=WarrantField.EFFECTIVE_LEVERAGE,
min_val=3.0) # 有效杠杆 > 3
req.add_interval_filter(field_id=WarrantField.STREET_RATIO, max_val=50.0) # 街货占比 < 50%
req.add_sort(field_id=WarrantField.VOLUME, desc=True) # 成交量降序
req.page_count = 20
ret, data = quote_ctx.get_warrant_screen(req)
if ret == RET_OK:
last_page, all_count, df = data
print(df[['stock_id', 'warrant_type', 'current_price', 'effective_leverage']].head())
else:
print('error: ', data)
# 示例 2：仅查满足条件的总数
req = WarrantScreenRequest(warrant_market=WarrantMarket.HK)
req.only_count = True
req.add_choice_filter(field_id=WarrantField.WARRANT_TYPE, choices=[WarrantType.CALL])
req.add_interval_filter(field_id=WarrantField.CURRENT_PRICE, min_val=1.0)
ret, data = quote_ctx.get_warrant_screen(req)
if ret == RET_OK:
_, all_count, _ = data
print(f"满足条件的认购证总数：{all_count}")
# 示例 3：按正股代码筛选（choice 直接传 code 字符串）
req = WarrantScreenRequest(warrant_market=WarrantMarket.HK)
req.add_choice_filter(field_id=WarrantField.STOCK_OWNER, choices=["HK.00700"])
req.add_choice_filter(field_id=WarrantField.WARRANT_TYPE,
choices=[WarrantType.BULL, WarrantType.BEAR]) # 牛证 + 熊证
req.add_sort(field_id=WarrantField.TURNOVER, desc=True)
req.page_count = 50
ret, data = quote_ctx.get_warrant_screen(req)
quote_ctx.close()
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- Output
stock_id warrant_type current_price effective_leverage
0 87930865475960 1 0.107 4.337
1 87939455410698 1 0.108 4.307
2 88231513189723 1 0.120 4.996
3 87969520182112 1 0.110 3.604
4 88356067241952 1 0.127 6.827
满足条件的认购证总数：98
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