# 获取期权链
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_option_chain(code, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, start=None, end=None, option_type=OptionType.ALL, option_cond_type=OptionCondType.ALL, data_filter=None)
介绍
通过标的股票查询期权链。此接口仅返回期权链的静态信息，如需获取报价或摆盘等动态信息，请用此接口返回的股票代码，自行 订阅 所需要的类型。
参数
参数 类型 说明 code str 标的股票代码 index_option_type IndexOptionType 指数期权类型 仅对港股指数期权筛选有效，正股、ETFs、美股指数期权可忽略此参数start str 开始日期，该日期指到期日 例如：“2017-08-01”end str 结束日期（包括这一天），该日期指到期日 例如：“2017-08-30”option_type OptionType 期权看涨看跌类型 默认为全部option_cond_type OptionCondType 期权价内外类型 默认为全部data_filter OptionDataFilter 数据筛选条件 默认为不筛选start 和 end 的组合如下：
Start 类型 End 类型 说明 str str start 和 end 分别为指定的日期 None str start 为 end 往前 30 天 str None end 为 start 往后30天 None None start 为当前日期，end 往后 30 天 OptionDataFilter 字段如下
字段 类型 说明 implied_volatility_min float 隐含波动率过滤起点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%implied_volatility_max float 隐含波动率过滤终点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%delta_min float 希腊值 Delta 过滤起点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃delta_max float 希腊值 Delta 过滤终点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃gamma_min float 希腊值 Gamma 过滤起点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃gamma_max float 希腊值 Gamma 过滤终点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃vega_min float 希腊值 Vega 过滤起点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃vega_max float 希腊值 Vega 过滤终点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃theta_min float 希腊值 Theta 过滤起点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃theta_max float 希腊值 Theta 过滤终点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃rho_min float 希腊值 Rho 过滤起点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃rho_max float 希腊值 Rho 过滤终点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃net_open_interest_min float 净未平仓合约数过滤起点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃net_open_interest_max float 净未平仓合约数过滤终点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃open_interest_min float 未平仓合约数过滤起点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃open_interest_max float 未平仓合约数过滤终点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃vol_min float 成交量过滤起点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃vol_max float 成交量过滤终点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃
返回
参数 类型 说明 ret RET_CODE 接口调用结果 data pd.DataFrame 当 ret == RET_OK，返回期权链数据 str 当 ret != RET_OK，返回错误描述 - 期权链数据格式如下：
字段 类型 说明 code str 股票代码 name str 名字 lot_size int 每手股数，期权表示每份合约股数 指数期权无该字段stock_type SecurityType 股票类型 option_type OptionType 期权类型 stock_owner str 标的股 strike_time str 行权日 格式：yyyy-MM-dd
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间strike_price float 行权价 suspension bool 是否停牌 True：停牌
False：未停牌stock_id int 股票 ID index_option_type IndexOptionType 指数期权类型 expiration_cycle ExpirationCycle 交割周期 option_standard_type OptionStandardType 期权标准类型 option_settlement_mode OptionSettlementMode 期权结算方式
- 期权链数据格式如下：
Example
from futu import *
import time
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret1, data1 = quote_ctx.get_option_expiration_date(code='HK.00700')
filter1 = OptionDataFilter()
filter1.delta_min = 0
filter1.delta_max = 0.1
if ret1 == RET_OK:
expiration_date_list = data1['strike_time'].values.tolist()
for date in expiration_date_list:
ret2, data2 = quote_ctx.get_option_chain(code='HK.00700', start=date, end=date, data_filter=filter1)
if ret2 == RET_OK:
print(data2)
print(data2['code'][0]) # 取第一条的股票代码
print(data2['code'].values.tolist()) # 转为 list
else:
print('error:', data2)
time.sleep(3)
else:
print('error:', data1)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽
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- Output
code name lot_size stock_type option_type stock_owner strike_time strike_price suspension stock_id index_option_type expiration_cycle option_standard_type option_settlement_mode
0 HK.TCH210429C350000 腾讯 210429 350.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2021-04-29 350.0 False 80235167 N/A WEEK STANDARD N/A
1 HK.TCH210429P350000 腾讯 210429 350.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2021-04-29 350.0 False 80235247 N/A WEEK STANDARD N/A
2 HK.TCH210429C360000 腾讯 210429 360.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2021-04-29 360.0 False 80235163 N/A WEEK STANDARD N/A
3 HK.TCH210429P360000 腾讯 210429 360.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2021-04-29 360.0 False 80235246 N/A WEEK STANDARD N/A
4 HK.TCH210429C370000 腾讯 210429 370.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2021-04-29 370.0 False 80235165 N/A WEEK STANDARD N/A
5 HK.TCH210429P370000 腾讯 210429 370.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2021-04-29 370.0 False 80235248 N/A WEEK STANDARD N/A
HK.TCH210429C350000
['HK.TCH210429C350000', 'HK.TCH210429P350000', 'HK.TCH210429C360000', 'HK.TCH210429P360000', 'HK.TCH210429C370000', 'HK.TCH210429P370000']
...
code name lot_size stock_type option_type stock_owner strike_time strike_price suspension stock_id index_option_type expiration_cycle option_standard_type option_settlement_mode
0 HK.TCH220330C490000 腾讯 220330 490.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2022-03-30 490.0 False 80235143 N/A WEEK STANDARD N/A
1 HK.TCH220330P490000 腾讯 220330 490.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2022-03-30 490.0 False 80235193 N/A WEEK STANDARD N/A
2 HK.TCH220330C500000 腾讯 220330 500.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2022-03-30 500.0 False 80233887 N/A WEEK STANDARD N/A
3 HK.TCH220330P500000 腾讯 220330 500.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2022-03-30 500.0 False 80233912 N/A WEEK STANDARD N/A
4 HK.TCH220330C510000 腾讯 220330 510.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2022-03-30 510.0 False 80233747 N/A WEEK STANDARD N/A
5 HK.TCH220330P510000 腾讯 220330 510.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2022-03-30 510.0 False 80233766 N/A WEEK STANDARD N/A
HK.TCH220330C490000
['HK.TCH220330C490000', 'HK.TCH220330P490000', 'HK.TCH220330C500000', 'HK.TCH220330P500000', 'HK.TCH220330C510000', 'HK.TCH220330P510000']
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# Qot_GetOptionChain.proto
介绍
通过标的股票查询期权链。此接口仅返回期权链的静态信息，如需获取报价或摆盘等动态信息，请用此接口返回的股票代码，自行 订阅 所需要的类型。
协议 ID
3209
参数
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //价内
OptionCondType_Outside = 2; //价外
}
//以下为数据字段筛选，可选字段，不填表示不过滤
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //隐含波动率过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //隐含波动率过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 3; //希腊值 Delta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 4; //希腊值 Delta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMin = 5; //希腊值 Gamma 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMax = 6; //希腊值 Gamma 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMin = 7; //希腊值 Vega 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMax = 8; //希腊值 Vega 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMin = 9; //希腊值 Theta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMax = 10; //希腊值 Theta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMin = 11; //希腊值 Rho 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMax = 12; //希腊值 Rho 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMin = 13; //净未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMax = 14; //净未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMin = 15; //未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMax = 16; //未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMin = 17; //成交量过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMax = 18; //成交量过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //期权标的股，目前仅支持传入港美正股以及恒指国指美指
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType，指数期权的类型，仅用于恒指国指
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType，期权类型，可选字段，不指定则表示都返回
optional int32 condition = 3; //OptionCondType，价内价外，可选字段，不指定则表示都返回
required string beginTime = 4; //期权到期日开始时间（格式：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //期权到期日结束时间，时间跨度最多一个月（格式：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //数据字段筛选
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 期权类型枚举参见 OptionType
- 指数期权类别枚举参见 IndexOptionType
- 返回
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //看涨期权，不一定有该字段，由请求条件决定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //看跌期权，不一定有该字段，由请求条件决定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行权日（格式：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //期权信息
optional double strikeTimestamp = 3; //行权日时间戳
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //期权链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票静态信息结构参见 SecurityStaticInfo
- 接口调用结果，结构参见 RetType
协议 ID
3209
uint GetOptionChain(QotGetOptionChain.Request req);
virtual void OnReply_GetOptionChain(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp);
介绍
通过标的股票查询期权链。此接口仅返回期权链的静态信息，如需获取报价或摆盘等动态信息，请用此接口返回的股票代码，自行 订阅 所需要的类型。
参数
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //价内
OptionCondType_Outside = 2; //价外
}
//以下为数据字段筛选，可选字段，不填表示不过滤
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //隐含波动率过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //隐含波动率过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 3; //希腊值 Delta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 4; //希腊值 Delta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMin = 5; //希腊值 Gamma 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMax = 6; //希腊值 Gamma 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMin = 7; //希腊值 Vega 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMax = 8; //希腊值 Vega 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMin = 9; //希腊值 Theta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMax = 10; //希腊值 Theta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMin = 11; //希腊值 Rho 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMax = 12; //希腊值 Rho 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMin = 13; //净未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMax = 14; //净未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMin = 15; //未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMax = 16; //未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMin = 17; //成交量过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMax = 18; //成交量过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //期权标的股，目前仅支持传入港美正股以及恒指国指美指
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType，指数期权的类型，仅用于恒指国指
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType，期权类型，可选字段，不指定则表示都返回
optional int32 condition = 3; //OptionCondType，价内价外，可选字段，不指定则表示都返回
required string beginTime = 4; //期权到期日开始时间（格式：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //期权到期日结束时间，时间跨度最多一个月（格式：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //数据字段筛选
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 期权类型枚举参见 OptionType
- 指数期权类别枚举参见 IndexOptionType
- 返回
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //看涨期权，不一定有该字段，由请求条件决定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //看跌期权，不一定有该字段，由请求条件决定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行权日（格式：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //期权信息
optional double strikeTimestamp = 3; //行权日时间戳
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //期权链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
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- 股票静态信息结构参见 SecurityStaticInfo
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class Program : FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Qot qot = new FTAPI_Qot();
public Program() {
qot.SetClientInfo("csharp", 1); //设置客户端信息
qot.SetConnCallback(this); //设置连接回调
qot.SetQotCallback(this); //设置交易回调
}
public void Start() {
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotGetOptionChain.C2S c2s = QotGetOptionChain.C2S.CreateBuilder()
.SetOwner(sec)
.SetBeginTime("2020-11-01")
.SetEndTime("2020-12-01")
.Build();
QotGetOptionChain.Request req = QotGetOptionChain.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetOptionChain(req);
Console.Write("Send QotGetOptionChain: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetOptionChain(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetOptionChain: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("strikeTime: {0}, name: {1} \n",
rsp.S2C.OptionChainList[0].StrikeTime,
rsp.S2C.OptionChainList[0].OptionList[0].Call.Basic.Name);
}
public static void Main(String[] args) {
FTAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=6825705573658441031
Send QotGetOptionChain: 3
Reply: QotGetOptionChain: 3
strikeTime: 2021-07-29, name: 腾讯 210729 400.00 购
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int getOptionChain(QotGetOptionChain.Request req);
void onReply_GetOptionChain(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp);
介绍
通过标的股票查询期权链。此接口仅返回期权链的静态信息，如需获取报价或摆盘等动态信息，请用此接口返回的股票代码，自行 订阅 所需要的类型。
参数
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //价内
OptionCondType_Outside = 2; //价外
}
//以下为数据字段筛选，可选字段，不填表示不过滤
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //隐含波动率过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //隐含波动率过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 3; //希腊值 Delta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 4; //希腊值 Delta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMin = 5; //希腊值 Gamma 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMax = 6; //希腊值 Gamma 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMin = 7; //希腊值 Vega 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMax = 8; //希腊值 Vega 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMin = 9; //希腊值 Theta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMax = 10; //希腊值 Theta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMin = 11; //希腊值 Rho 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMax = 12; //希腊值 Rho 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMin = 13; //净未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMax = 14; //净未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMin = 15; //未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMax = 16; //未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMin = 17; //成交量过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMax = 18; //成交量过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //期权标的股，目前仅支持传入港美正股以及恒指国指美指
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType，指数期权的类型，仅用于恒指国指
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType，期权类型，可选字段，不指定则表示都返回
optional int32 condition = 3; //OptionCondType，价内价外，可选字段，不指定则表示都返回
required string beginTime = 4; //期权到期日开始时间（格式：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //期权到期日结束时间，时间跨度最多一个月（格式：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //数据字段筛选
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 期权类型枚举参见 OptionType
- 指数期权类别枚举参见 IndexOptionType
- 返回
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //看涨期权，不一定有该字段，由请求条件决定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //看跌期权，不一定有该字段，由请求条件决定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行权日（格式：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //期权信息
optional double strikeTimestamp = 3; //行权日时间戳
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //期权链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票静态信息结构参见 SecurityStaticInfo
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class QotDemo implements FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Qot qot = new FTAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1); //设置客户端信息
qot.setConnSpi(this); //设置连接回调
qot.setQotSpi(this); //设置交易回调
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotGetOptionChain.C2S c2s = QotGetOptionChain.C2S.newBuilder()
.setOwner(sec)
.setBeginTime("2021-06-01")
.setEndTime("2021-07-01")
.build();
QotGetOptionChain.Request req = QotGetOptionChain.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getOptionChain(req);
System.out.printf("Send QotGetOptionChain: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetOptionChain(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetOptionChain failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetOptionChain: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Send QotGetOptionChain: 2
Receive QotGetOptionChain: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"optionChain": [{
"strikeTime": "2021-06-29",
"option": [{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C295000"
},
"id": "80143386",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P295000"
},
"id": "80143074",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}, ... {
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C1050000"
},
"id": "80223489",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P1050000"
},
"id": "80223488",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}],
"strikeTimestamp": 1.624896E9
}]
}
}
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Futu::u32_t GetOptionChain(const Qot_GetOptionChain::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetOptionChain(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionChain::Response &stRsp) = 0;
介绍
通过标的股票查询期权链。此接口仅返回期权链的静态信息，如需获取报价或摆盘等动态信息，请用此接口返回的股票代码，自行 订阅 所需要的类型。
参数
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //价内
OptionCondType_Outside = 2; //价外
}
//以下为数据字段筛选，可选字段，不填表示不过滤
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //隐含波动率过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //隐含波动率过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 3; //希腊值 Delta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 4; //希腊值 Delta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMin = 5; //希腊值 Gamma 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMax = 6; //希腊值 Gamma 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMin = 7; //希腊值 Vega 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMax = 8; //希腊值 Vega 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMin = 9; //希腊值 Theta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMax = 10; //希腊值 Theta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMin = 11; //希腊值 Rho 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMax = 12; //希腊值 Rho 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMin = 13; //净未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMax = 14; //净未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMin = 15; //未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMax = 16; //未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMin = 17; //成交量过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMax = 18; //成交量过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //期权标的股，目前仅支持传入港美正股以及恒指国指美指
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType，指数期权的类型，仅用于恒指国指
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType，期权类型，可选字段，不指定则表示都返回
optional int32 condition = 3; //OptionCondType，价内价外，可选字段，不指定则表示都返回
required string beginTime = 4; //期权到期日开始时间（格式：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //期权到期日结束时间，时间跨度最多一个月（格式：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //数据字段筛选
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 期权类型枚举参见 OptionType
- 指数期权类别枚举参见 IndexOptionType
- 返回
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //看涨期权，不一定有该字段，由请求条件决定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //看跌期权，不一定有该字段，由请求条件决定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行权日（格式：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //期权信息
optional double strikeTimestamp = 3; //行权日时间戳
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //期权链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票静态信息结构参见 SecurityStaticInfo
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = FTAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 组包
Qot_GetOptionChain::Request req;
Qot_GetOptionChain::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Qot_Common::Security *sec = c2s->mutable_owner();
sec->set_code("00700");
sec->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
c2s->set_begintime("2021-06-07");
c2s->set_endtime("2021-07-01");
m_GetOptionChainSerialNo = m_pQotApi->GetOptionChain(req);
cout << "Request GetOptionChain SerialNo: " << m_GetOptionChainSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetOptionChain(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionChain::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetOptionChainSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetOptionChain SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析内部结构打印出来
// ProtoBufToBodyData和UTF8ToLocal函数的定义参见Sample中的tool.h文件
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
FTAPI_Qot *m_pQotApi;
Futu::u32_t m_GetOptionChainSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetOptionChain SerialNo: 4
OnReply_GetOptionChain SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"optionChain": [
{
"strikeTime": "2021-06-29",
"option": [
{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C295000"
},
"id": "80143386",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P295000"
},
"id": "80143074",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
},
...
{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C1050000"
},
"id": "80223489",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P1050000"
},
"id": "80223488",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}
],
"strikeTimestamp": 1624896000
}
]
}
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GetOptionChain(req);
介绍
通过标的股票查询期权链。此接口仅返回期权链的静态信息，如需获取报价或摆盘等动态信息，请用此接口返回的股票代码，自行 订阅 所需要的类型。
参数
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //价内
OptionCondType_Outside = 2; //价外
}
//以下为数据字段筛选，可选字段，不填表示不过滤
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //隐含波动率过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //隐含波动率过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 3; //希腊值 Delta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 4; //希腊值 Delta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMin = 5; //希腊值 Gamma 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMax = 6; //希腊值 Gamma 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMin = 7; //希腊值 Vega 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMax = 8; //希腊值 Vega 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMin = 9; //希腊值 Theta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMax = 10; //希腊值 Theta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMin = 11; //希腊值 Rho 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMax = 12; //希腊值 Rho 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMin = 13; //净未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMax = 14; //净未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMin = 15; //未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMax = 16; //未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMin = 17; //成交量过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMax = 18; //成交量过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //期权标的股，目前仅支持传入港美正股以及恒指国指美指
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType，指数期权的类型，仅用于恒指国指
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType，期权类型，可选字段，不指定则表示都返回
optional int32 condition = 3; //OptionCondType，价内价外，可选字段，不指定则表示都返回
required string beginTime = 4; //期权到期日开始时间（格式：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //期权到期日结束时间，时间跨度最多一个月（格式：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //数据字段筛选
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 期权类型枚举参见 OptionType
- 指数期权类别枚举参见 IndexOptionType
- 返回
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //看涨期权，不一定有该字段，由请求条件决定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //看跌期权，不一定有该字段，由请求条件决定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行权日（格式：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //期权信息
optional double strikeTimestamp = 3; //行权日时间戳
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //期权链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票静态信息结构参见 SecurityStaticInfo
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetOptionChain(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
const req = {
c2s: {
owner:{
market: QotMarket.QotMarket_HK_Security,
code: "00700",
},
beginTime: "2021-09-01",
endTime: "2021-09-30",
},
};
websocket.GetOptionChain(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("OptionChain: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
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- Output
OptionChain: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"optionChain": [{
"strikeTime": "2021-09-29",
"option": [{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929C300000"
},
"id": "80287116",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 300.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 300,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929P300000"
},
"id": "80287124",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 300.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 300,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}, ..., {
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929C950000"
},
"id": "80215136",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 950.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 950,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929P950000"
},
"id": "80215157",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 950.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 950,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}],
"strikeTimestamp": 1632844800
}]
}
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接口限制
- 每 30 秒内最多请求 10 次获取期权链接口
- 传入的时间跨度上限为 30 天
提示
- 此接口不支持查询已过期的期权链，结束日期 参数请输入今天或未来的日期
- Open interest (OI) 数据每日更新，更新时点取决于具体交易所。美股期权在盘前时段更新，港股期权在盘后更新。
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_option_chain(code, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, start=None, end=None, option_type=OptionType.ALL, option_cond_type=OptionCondType.ALL, data_filter=None)
介绍
通过标的股票查询期权链。此接口仅返回期权链的静态信息，如需获取报价或摆盘等动态信息，请用此接口返回的股票代码，自行 订阅 所需要的类型。
参数
参数 类型 说明 code str 标的股票代码 index_option_type IndexOptionType 指数期权类型 仅对港股指数期权筛选有效，正股、ETFs、美股指数期权可忽略此参数start str 开始日期，该日期指到期日 例如：“2017-08-01”end str 结束日期（包括这一天），该日期指到期日 例如：“2017-08-30”option_type OptionType 期权看涨看跌类型 默认为全部option_cond_type OptionCondType 期权价内外类型 默认为全部data_filter OptionDataFilter 数据筛选条件 默认为不筛选start 和 end 的组合如下：
Start 类型 End 类型 说明 str str start 和 end 分别为指定的日期 None str start 为 end 往前 30 天 str None end 为 start 往后30天 None None start 为当前日期，end 往后 30 天 OptionDataFilter 字段如下
字段 类型 说明 implied_volatility_min float 隐含波动率过滤起点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%implied_volatility_max float 隐含波动率过滤终点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%delta_min float 希腊值 Delta 过滤起点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃delta_max float 希腊值 Delta 过滤终点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃gamma_min float 希腊值 Gamma 过滤起点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃gamma_max float 希腊值 Gamma 过滤终点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃vega_min float 希腊值 Vega 过滤起点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃vega_max float 希腊值 Vega 过滤终点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃theta_min float 希腊值 Theta 过滤起点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃theta_max float 希腊值 Theta 过滤终点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃rho_min float 希腊值 Rho 过滤起点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃rho_max float 希腊值 Rho 过滤终点 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃net_open_interest_min float 净未平仓合约数过滤起点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃net_open_interest_max float 净未平仓合约数过滤终点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃open_interest_min float 未平仓合约数过滤起点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃open_interest_max float 未平仓合约数过滤终点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃vol_min float 成交量过滤起点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃vol_max float 成交量过滤终点 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃
返回
参数 类型 说明 ret RET_CODE 接口调用结果 data pd.DataFrame 当 ret == RET_OK，返回期权链数据 str 当 ret != RET_OK，返回错误描述 - 期权链数据格式如下：
字段 类型 说明 code str 股票代码 name str 名字 lot_size int 每手股数，期权表示每份合约股数 指数期权无该字段stock_type SecurityType 股票类型 option_type OptionType 期权类型 stock_owner str 标的股 strike_time str 行权日 格式：yyyy-MM-dd
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间strike_price float 行权价 suspension bool 是否停牌 True：停牌
False：未停牌stock_id int 股票 ID index_option_type IndexOptionType 指数期权类型 expiration_cycle ExpirationCycle 交割周期 option_standard_type OptionStandardType 期权标准类型 option_settlement_mode OptionSettlementMode 期权结算方式
- 期权链数据格式如下：
Example
from moomoo import *
import time
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret1, data1 = quote_ctx.get_option_expiration_date(code='HK.00700')
filter1 = OptionDataFilter()
filter1.delta_min = 0
filter1.delta_max = 0.1
if ret1 == RET_OK:
expiration_date_list = data1['strike_time'].values.tolist()
for date in expiration_date_list:
ret2, data2 = quote_ctx.get_option_chain(code='HK.00700', start=date, end=date, data_filter=filter1)
if ret2 == RET_OK:
print(data2)
print(data2['code'][0]) # 取第一条的股票代码
print(data2['code'].values.tolist()) # 转为 list
else:
print('error:', data2)
time.sleep(3)
else:
print('error:', data1)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽
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- Output
code name lot_size stock_type option_type stock_owner strike_time strike_price suspension stock_id index_option_type expiration_cycle option_standard_type option_settlement_mode
0 HK.TCH210429C350000 腾讯 210429 350.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2021-04-29 350.0 False 80235167 N/A WEEK STANDARD N/A
1 HK.TCH210429P350000 腾讯 210429 350.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2021-04-29 350.0 False 80235247 N/A WEEK STANDARD N/A
2 HK.TCH210429C360000 腾讯 210429 360.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2021-04-29 360.0 False 80235163 N/A WEEK STANDARD N/A
3 HK.TCH210429P360000 腾讯 210429 360.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2021-04-29 360.0 False 80235246 N/A WEEK STANDARD N/A
4 HK.TCH210429C370000 腾讯 210429 370.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2021-04-29 370.0 False 80235165 N/A WEEK STANDARD N/A
5 HK.TCH210429P370000 腾讯 210429 370.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2021-04-29 370.0 False 80235248 N/A WEEK STANDARD N/A
HK.TCH210429C350000
['HK.TCH210429C350000', 'HK.TCH210429P350000', 'HK.TCH210429C360000', 'HK.TCH210429P360000', 'HK.TCH210429C370000', 'HK.TCH210429P370000']
...
code name lot_size stock_type option_type stock_owner strike_time strike_price suspension stock_id index_option_type expiration_cycle option_standard_type option_settlement_mode
0 HK.TCH220330C490000 腾讯 220330 490.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2022-03-30 490.0 False 80235143 N/A WEEK STANDARD N/A
1 HK.TCH220330P490000 腾讯 220330 490.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2022-03-30 490.0 False 80235193 N/A WEEK STANDARD N/A
2 HK.TCH220330C500000 腾讯 220330 500.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2022-03-30 500.0 False 80233887 N/A WEEK STANDARD N/A
3 HK.TCH220330P500000 腾讯 220330 500.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2022-03-30 500.0 False 80233912 N/A WEEK STANDARD N/A
4 HK.TCH220330C510000 腾讯 220330 510.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2022-03-30 510.0 False 80233747 N/A WEEK STANDARD N/A
5 HK.TCH220330P510000 腾讯 220330 510.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2022-03-30 510.0 False 80233766 N/A WEEK STANDARD N/A
HK.TCH220330C490000
['HK.TCH220330C490000', 'HK.TCH220330P490000', 'HK.TCH220330C500000', 'HK.TCH220330P500000', 'HK.TCH220330C510000', 'HK.TCH220330P510000']
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19
# Qot_GetOptionChain.proto
介绍
通过标的股票查询期权链。此接口仅返回期权链的静态信息，如需获取报价或摆盘等动态信息，请用此接口返回的股票代码，自行 订阅 所需要的类型。
协议 ID
3209
参数
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //价内
OptionCondType_Outside = 2; //价外
}
//以下为数据字段筛选，可选字段，不填表示不过滤
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //隐含波动率过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //隐含波动率过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 3; //希腊值 Delta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 4; //希腊值 Delta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMin = 5; //希腊值 Gamma 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMax = 6; //希腊值 Gamma 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMin = 7; //希腊值 Vega 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMax = 8; //希腊值 Vega 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMin = 9; //希腊值 Theta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMax = 10; //希腊值 Theta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMin = 11; //希腊值 Rho 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMax = 12; //希腊值 Rho 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMin = 13; //净未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMax = 14; //净未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMin = 15; //未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMax = 16; //未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMin = 17; //成交量过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMax = 18; //成交量过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //期权标的股，目前仅支持传入港美正股以及恒指国指美指
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType，指数期权的类型，仅用于恒指国指
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType，期权类型，可选字段，不指定则表示都返回
optional int32 condition = 3; //OptionCondType，价内价外，可选字段，不指定则表示都返回
required string beginTime = 4; //期权到期日开始时间（格式：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //期权到期日结束时间，时间跨度最多一个月（格式：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //数据字段筛选
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 期权类型枚举参见 OptionType
- 指数期权类别枚举参见 IndexOptionType
- 返回
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //看涨期权，不一定有该字段，由请求条件决定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //看跌期权，不一定有该字段，由请求条件决定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行权日（格式：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //期权信息
optional double strikeTimestamp = 3; //行权日时间戳
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //期权链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票静态信息结构参见 SecurityStaticInfo
- 接口调用结果，结构参见 RetType
协议 ID
3209
uint GetOptionChain(QotGetOptionChain.Request req);
virtual void OnReply_GetOptionChain(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp);
介绍
通过标的股票查询期权链。此接口仅返回期权链的静态信息，如需获取报价或摆盘等动态信息，请用此接口返回的股票代码，自行 订阅 所需要的类型。
参数
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //价内
OptionCondType_Outside = 2; //价外
}
//以下为数据字段筛选，可选字段，不填表示不过滤
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //隐含波动率过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //隐含波动率过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 3; //希腊值 Delta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 4; //希腊值 Delta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMin = 5; //希腊值 Gamma 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMax = 6; //希腊值 Gamma 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMin = 7; //希腊值 Vega 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMax = 8; //希腊值 Vega 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMin = 9; //希腊值 Theta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMax = 10; //希腊值 Theta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMin = 11; //希腊值 Rho 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMax = 12; //希腊值 Rho 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMin = 13; //净未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMax = 14; //净未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMin = 15; //未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMax = 16; //未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMin = 17; //成交量过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMax = 18; //成交量过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //期权标的股，目前仅支持传入港美正股以及恒指国指美指
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType，指数期权的类型，仅用于恒指国指
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType，期权类型，可选字段，不指定则表示都返回
optional int32 condition = 3; //OptionCondType，价内价外，可选字段，不指定则表示都返回
required string beginTime = 4; //期权到期日开始时间（格式：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //期权到期日结束时间，时间跨度最多一个月（格式：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //数据字段筛选
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 期权类型枚举参见 OptionType
- 指数期权类别枚举参见 IndexOptionType
- 返回
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //看涨期权，不一定有该字段，由请求条件决定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //看跌期权，不一定有该字段，由请求条件决定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行权日（格式：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //期权信息
optional double strikeTimestamp = 3; //行权日时间戳
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //期权链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票静态信息结构参见 SecurityStaticInfo
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class Program : MMSPI_Qot, MMSPI_Conn {
MMAPI_Qot qot = new MMAPI_Qot();
public Program() {
qot.SetClientInfo("csharp", 1); //设置客户端信息
qot.SetConnCallback(this); //设置连接回调
qot.SetQotCallback(this); //设置交易回调
}
public void Start() {
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotGetOptionChain.C2S c2s = QotGetOptionChain.C2S.CreateBuilder()
.SetOwner(sec)
.SetBeginTime("2020-11-01")
.SetEndTime("2020-12-01")
.Build();
QotGetOptionChain.Request req = QotGetOptionChain.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetOptionChain(req);
Console.Write("Send QotGetOptionChain: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetOptionChain(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetOptionChain: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("strikeTime: {0}, name: {1} \n",
rsp.S2C.OptionChainList[0].StrikeTime,
rsp.S2C.OptionChainList[0].OptionList[0].Call.Basic.Name);
}
public static void Main(String[] args) {
MMAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=6825705573658441031
Send QotGetOptionChain: 3
Reply: QotGetOptionChain: 3
strikeTime: 2021-07-29, name: 腾讯 210729 400.00 购
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int getOptionChain(QotGetOptionChain.Request req);
void onReply_GetOptionChain(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp);
介绍
通过标的股票查询期权链。此接口仅返回期权链的静态信息，如需获取报价或摆盘等动态信息，请用此接口返回的股票代码，自行 订阅 所需要的类型。
参数
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //价内
OptionCondType_Outside = 2; //价外
}
//以下为数据字段筛选，可选字段，不填表示不过滤
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //隐含波动率过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //隐含波动率过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 3; //希腊值 Delta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 4; //希腊值 Delta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMin = 5; //希腊值 Gamma 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMax = 6; //希腊值 Gamma 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMin = 7; //希腊值 Vega 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMax = 8; //希腊值 Vega 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMin = 9; //希腊值 Theta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMax = 10; //希腊值 Theta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMin = 11; //希腊值 Rho 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMax = 12; //希腊值 Rho 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMin = 13; //净未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMax = 14; //净未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMin = 15; //未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMax = 16; //未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMin = 17; //成交量过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMax = 18; //成交量过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //期权标的股，目前仅支持传入港美正股以及恒指国指美指
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType，指数期权的类型，仅用于恒指国指
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType，期权类型，可选字段，不指定则表示都返回
optional int32 condition = 3; //OptionCondType，价内价外，可选字段，不指定则表示都返回
required string beginTime = 4; //期权到期日开始时间（格式：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //期权到期日结束时间，时间跨度最多一个月（格式：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //数据字段筛选
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 期权类型枚举参见 OptionType
- 指数期权类别枚举参见 IndexOptionType
- 返回
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //看涨期权，不一定有该字段，由请求条件决定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //看跌期权，不一定有该字段，由请求条件决定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行权日（格式：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //期权信息
optional double strikeTimestamp = 3; //行权日时间戳
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //期权链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票静态信息结构参见 SecurityStaticInfo
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class QotDemo implements MMSPI_Qot, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Qot qot = new MMAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1); //设置客户端信息
qot.setConnSpi(this); //设置连接回调
qot.setQotSpi(this); //设置交易回调
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotGetOptionChain.C2S c2s = QotGetOptionChain.C2S.newBuilder()
.setOwner(sec)
.setBeginTime("2021-06-01")
.setEndTime("2021-07-01")
.build();
QotGetOptionChain.Request req = QotGetOptionChain.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getOptionChain(req);
System.out.printf("Send QotGetOptionChain: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetOptionChain(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetOptionChain failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetOptionChain: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Send QotGetOptionChain: 2
Receive QotGetOptionChain: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"optionChain": [{
"strikeTime": "2021-06-29",
"option": [{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C295000"
},
"id": "80143386",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P295000"
},
"id": "80143074",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}, ... {
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C1050000"
},
"id": "80223489",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P1050000"
},
"id": "80223488",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}],
"strikeTimestamp": 1.624896E9
}]
}
}
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moomoo::u32_t GetOptionChain(const Qot_GetOptionChain::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetOptionChain(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionChain::Response &stRsp) = 0;
介绍
通过标的股票查询期权链。此接口仅返回期权链的静态信息，如需获取报价或摆盘等动态信息，请用此接口返回的股票代码，自行 订阅 所需要的类型。
参数
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //价内
OptionCondType_Outside = 2; //价外
}
//以下为数据字段筛选，可选字段，不填表示不过滤
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //隐含波动率过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //隐含波动率过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 3; //希腊值 Delta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 4; //希腊值 Delta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMin = 5; //希腊值 Gamma 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMax = 6; //希腊值 Gamma 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMin = 7; //希腊值 Vega 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMax = 8; //希腊值 Vega 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMin = 9; //希腊值 Theta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMax = 10; //希腊值 Theta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMin = 11; //希腊值 Rho 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMax = 12; //希腊值 Rho 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMin = 13; //净未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMax = 14; //净未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMin = 15; //未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMax = 16; //未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMin = 17; //成交量过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMax = 18; //成交量过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //期权标的股，目前仅支持传入港美正股以及恒指国指美指
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType，指数期权的类型，仅用于恒指国指
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType，期权类型，可选字段，不指定则表示都返回
optional int32 condition = 3; //OptionCondType，价内价外，可选字段，不指定则表示都返回
required string beginTime = 4; //期权到期日开始时间（格式：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //期权到期日结束时间，时间跨度最多一个月（格式：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //数据字段筛选
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 期权类型枚举参见 OptionType
- 指数期权类别枚举参见 IndexOptionType
- 返回
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //看涨期权，不一定有该字段，由请求条件决定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //看跌期权，不一定有该字段，由请求条件决定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行权日（格式：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //期权信息
optional double strikeTimestamp = 3; //行权日时间戳
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //期权链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票静态信息结构参见 SecurityStaticInfo
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = MMAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 组包
Qot_GetOptionChain::Request req;
Qot_GetOptionChain::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Qot_Common::Security *sec = c2s->mutable_owner();
sec->set_code("00700");
sec->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
c2s->set_begintime("2021-06-07");
c2s->set_endtime("2021-07-01");
m_GetOptionChainSerialNo = m_pQotApi->GetOptionChain(req);
cout << "Request GetOptionChain SerialNo: " << m_GetOptionChainSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetOptionChain(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionChain::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetOptionChainSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetOptionChain SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析内部结构打印出来
// ProtoBufToBodyData和UTF8ToLocal函数的定义参见Sample中的tool.h文件
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
MMAPI_Qot *m_pQotApi;
moomoo::u32_t m_GetOptionChainSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetOptionChain SerialNo: 4
OnReply_GetOptionChain SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"optionChain": [
{
"strikeTime": "2021-06-29",
"option": [
{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C295000"
},
"id": "80143386",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P295000"
},
"id": "80143074",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
},
...
{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C1050000"
},
"id": "80223489",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P1050000"
},
"id": "80223488",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}
],
"strikeTimestamp": 1624896000
}
]
}
}
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GetOptionChain(req);
介绍
通过标的股票查询期权链。此接口仅返回期权链的静态信息，如需获取报价或摆盘等动态信息，请用此接口返回的股票代码，自行 订阅 所需要的类型。
参数
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //价内
OptionCondType_Outside = 2; //价外
}
//以下为数据字段筛选，可选字段，不填表示不过滤
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //隐含波动率过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //隐含波动率过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 3; //希腊值 Delta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 4; //希腊值 Delta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMin = 5; //希腊值 Gamma 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double gammaMax = 6; //希腊值 Gamma 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMin = 7; //希腊值 Vega 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double vegaMax = 8; //希腊值 Vega 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMin = 9; //希腊值 Theta 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double thetaMax = 10; //希腊值 Theta 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMin = 11; //希腊值 Rho 过滤起点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double rhoMax = 12; //希腊值 Rho 过滤终点（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMin = 13; //净未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double netOpenInterestMax = 14; //净未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMin = 15; //未平仓合约数过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double openInterestMax = 16; //未平仓合约数过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMin = 17; //成交量过滤起点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
optional double volMax = 18; //成交量过滤终点（精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //期权标的股，目前仅支持传入港美正股以及恒指国指美指
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType，指数期权的类型，仅用于恒指国指
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType，期权类型，可选字段，不指定则表示都返回
optional int32 condition = 3; //OptionCondType，价内价外，可选字段，不指定则表示都返回
required string beginTime = 4; //期权到期日开始时间（格式：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //期权到期日结束时间，时间跨度最多一个月（格式：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //数据字段筛选
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 期权类型枚举参见 OptionType
- 指数期权类别枚举参见 IndexOptionType
- 返回
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //看涨期权，不一定有该字段，由请求条件决定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //看跌期权，不一定有该字段，由请求条件决定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行权日（格式：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //期权信息
optional double strikeTimestamp = 3; //行权日时间戳
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //期权链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票静态信息结构参见 SecurityStaticInfo
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { mmCmdID } from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common } from "moomoo-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetOptionChain(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new mmWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
const req = {
c2s: {
owner:{
market: QotMarket.QotMarket_HK_Security,
code: "00700",
},
beginTime: "2021-09-01",
endTime: "2021-09-30",
},
};
websocket.GetOptionChain(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("OptionChain: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
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- Output
OptionChain: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"optionChain": [{
"strikeTime": "2021-09-29",
"option": [{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929C300000"
},
"id": "80287116",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 300.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 300,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929P300000"
},
"id": "80287124",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 300.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 300,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}, ..., {
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929C950000"
},
"id": "80215136",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 950.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 950,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929P950000"
},
"id": "80215157",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 950.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 950,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}],
"strikeTimestamp": 1632844800
}]
}
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接口限制
- 每 30 秒内最多请求 10 次获取期权链接口
- 传入的时间跨度上限为 30 天
提示
- 此接口不支持查询已过期的期权链，结束日期 参数请输入今天或未来的日期
- Open interest (OI) 数据每日更新，更新时点取决于具体交易所。美股期权在盘前时段更新，港股期权在盘后更新。