# 下單
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
place_order(price, qty, code, trd_side, order_type=OrderType.NORMAL, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, remark=None, time_in_force=TimeInForce.DAY, fill_outside_rth=False, aux_price=None, trail_type=None, trail_value=None, trail_spread=None, session=Session.NONE, jp_acc_type=SubAccType.JP_GENERAL, position_id=NONE)
介紹
下單
參數
參數 類型 說明 price float 訂單價格 - 當訂單是市價單或競價單類型，仍需對 price 傳遞參數，price 可以傳入任意值
- 精度：
- 期貨：整數8位，小數9位，支援負數價格
- 美股期權：小數2位
- 美股：不超過$1，允許小數4位
- 其他：小數3位，超出部分四捨五入
qty float 訂單數量 期權期貨單位是"張"code str 標的代碼 如果 code 為期貨主連代碼，則會自動轉為實際對應的合約代碼trd_side TrdSide 交易方向 order_type OrderType 訂單類型 adjust_limit float 價格微調幅度 OpenD 會對傳入價格自動調整到合法價位上- 正數代表向上調整，負數代表向下調整
- 例如：0.015 代表向上調整且幅度不超過 1.5%；-0.01 代表向下調整且幅度不超過 1%。預設 0 表示不調整
trd_env TrdEnv 交易環境 acc_id int 交易業務賬户 ID - acc_id 和 acc_index 都可用於指定交易業務賬户，二選一即可，推薦使用 acc_id。
- 當 acc_id 傳 0 時， 以 acc_index 指定的賬户為準
- 當 acc_id 傳 ID 號時（不為 0 ），以 acc_id 指定的賬户為準
acc_index int 交易業務賬户列表中的賬户序號 - acc_id 和 acc_index 都可用於指定交易業務賬户，二選一即可，推薦使用 acc_id。acc_index 會在新開立/註銷賬户時發生變動，導致您指定的賬户與實際交易賬户不一致。
- acc_index 預設為 0，表示指定第 1 個交易業務賬户
remark str 備註 - 訂單會帶上此備註欄位，方便您標記訂單
- 轉成 utf8 後的長度上限為 64 位元組
time_in_force TimeInForce 有效期限 香港市場、A 股市場和環球期貨的市價單，僅支援當日有效fill_outside_rth bool 是否允許盤前盤後 用於港股盤前競價與美股盤前盤後，且盤前盤後時段不支援市價單aux_price float 觸發價格 - 當訂單是止損市價單、止損限價單、觸及限價單（止盈）、觸及市價單（止盈） 時，aux_price 為必傳遞參數數
- 同price精度，超過部分四捨五入
trail_type TrailType 跟蹤類型 當訂單是跟蹤止損市價單、跟蹤止損限價單時，trail_type 為必傳遞參數數trail_value float 跟蹤金額/百分比 - 當訂單是跟蹤止損市價單、跟蹤止損限價單時，trail_value 為必傳遞參數數
- 當跟蹤類型為比例時，該欄位為百分比欄位，傳入 20 實際對應 20%
- 當跟蹤類型為金額時，整數部分同price；小數部分美股期權固定2位，美股4位，其他同price；超過部分四捨五入
- 當跟蹤類型為比例時，精確到小數點後 2 位，整數部分同price，超過部分四捨五入
trail_spread float 指定價差 - 當訂單是跟蹤止損限價單時，trail_spread 為必傳遞參數數
- 證券賬户精確到小數點後 3 位，期貨賬户精確到小數點後 9 位，超過部分四捨五入
session Session 美股交易時段 僅對美股生效，支援傳入RTH、ETH、OVERNIGHT、ALLjp_acc_type SubAccType 日本賬户類型 僅日本券商適用position_id int 持倉ID - 日本券商平倉時需要填寫
- 可通過查詢持倉介面獲取
返回
參數 類型 說明 ret RET_CODE 介面執行結果 data pd.DataFrame 當 ret == RET_OK 時，返回訂單列表 str 當 ret != RET_OK 時，返回錯誤描述 - 訂單列表格式如下：
欄位 類型 說明 trd_side TrdSide 交易方向 order_type OrderType 訂單類型 order_status OrderStatus 訂單狀態 order_id str 訂單號 code str 股票代碼 stock_name str 股票名稱 qty float 訂單數量 期權期貨單位是"張"price float 訂單價格 精確到小數點後 3 位，超出部分四捨五入create_time str 創建時間 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
期貨時區指定，請參見 FutuOpenD 配置updated_time str 最後更新時間 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
期貨時區指定，請參見 FutuOpenD 配置dealt_qty float 成交數量 期權期貨單位是"張"dealt_avg_price float 成交均價 無精度限制last_err_msg str 最後的錯誤描述 如果有錯誤，會返回最後一次錯誤的原因
如果無錯誤，返回空字符串remark str 下單時備註的標記 詳見 place_order 介面參數中的 remarktime_in_force TimeInForce 有效期限 fill_outside_rth bool 是否允許盤前盤後（用於港股盤前競價與美股盤前盤後） True：允許
False：不允許session Session 交易訂單時段（僅用於美股） aux_price float 觸發價格 trail_type TrailType 跟蹤類型 trail_value float 跟蹤金額/百分比 trail_spread float 指定價差
- 訂單列表格式如下：
Example
from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock) # 若使用真實賬户下單，需先對賬户進行解鎖。此處示例為模擬賬户下單，也可省略解鎖。
if ret == RET_OK:
ret, data = trd_ctx.place_order(price=510.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.BUY, trd_env=TrdEnv.SIMULATE, session=Session.NONE)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['order_id'][0]) # 獲取下單的訂單號
print(data['order_id'].values.tolist()) # 轉為 list
else:
print('place_order error: ', data)
else:
print('unlock_trade failed: ', data)
trd_ctx.close()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- Output
code stock_name trd_side order_type order_status order_id qty price create_time updated_time dealt_qty dealt_avg_price last_err_msg remark time_in_force fill_outside_rth session aux_price trail_type trail_value trail_spread currency
0 HK.00700 騰訊控股 BUY NORMAL SUBMITTING 38196006548709500 100.0 420.0 2021-11-04 11:38:19 2021-11-04 11:38:19 0.0 0.0 DAY N/A N/A N/A N/A N/A N/A HKD
38196006548709500
['38196006548709500']
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# Trd_PlaceOrder.proto
介紹
下單
參數
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易寫操作防重放攻擊
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共參數頭
required int32 trdSide = 3; //交易方向，參見 Trd_Common.TrdSide 的枚舉定義
required int32 orderType = 4; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 5; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double qty = 6; //數量，期權單位是"張"（精確到小數點後 0 位，超出部分會被捨棄。期權期貨單位是"張"）
optional double price = 7; //價格，（證券賬户精確到小數點後 3 位，期貨賬户精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）
//以下2個為調整價格使用，都傳才有效，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 8; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整。如果價格不合法又不允許調整，則會返回錯誤
optional double adjustSideAndLimit = 9; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 10; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string remark = 11; //用户備註字符串，最多隻能傳64位元組。可用於標記訂單唯一信息等，下單填上，訂單結構就會帶上。
optional int32 timeInForce = 12; //訂單有效期限，參見 TrdCommon.TimeInForce 的枚舉定義（香港市場、A 股市場和環球期貨的市價單，僅支持當日有效）
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允許盤前盤後成交（僅用於美股，且盤前盤後時段不支持市價單）。預設 false
optional double auxPrice = 14; //觸發價格
optional int32 trailType = 15; //跟蹤類型, 參見Trd_Common.TrailType的枚舉定義
optional double trailValue = 16; //跟蹤金額/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定價差
optional int32 session = 18; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 19; //持倉ID，日本券商平倉時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
- 請求包標記結構參見 PacketID
- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 交易方向參見 TrdSide
- 訂單類型參見 OrderType
- 股票行情市場參見 TrdSecMarket
- 訂單有效期參見 TimeInForce
- 跟蹤類型參見 TrailType
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional uint64 orderID = 2; //訂單號
optional string orderIDEx = 3; //表示伺服器I訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
協議 ID
2202
uint PlaceOrder(TrdPlaceOrder.Request req);
virtual void OnReply_PlaceOrder(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp);
介紹
下單
參數
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易寫操作防重放攻擊
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共參數頭
required int32 trdSide = 3; //交易方向，參見 Trd_Common.TrdSide 的枚舉定義
required int32 orderType = 4; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 5; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double qty = 6; //數量，期權單位是"張"（精確到小數點後 0 位，超出部分會被捨棄。期權期貨單位是"張"）
optional double price = 7; //價格，（證券賬户精確到小數點後 3 位，期貨賬户精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）
//以下2個為調整價格使用，都傳才有效，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 8; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整。如果價格不合法又不允許調整，則會返回錯誤
optional double adjustSideAndLimit = 9; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 10; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string remark = 11; //用户備註字符串，最多隻能傳64位元組。可用於標記訂單唯一信息等，下單填上，訂單結構就會帶上。
optional int32 timeInForce = 12; //訂單有效期限，參見 TrdCommon.TimeInForce 的枚舉定義
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允許盤前盤後成交。僅適用於美股限價單。預設 false
optional double auxPrice = 14; //觸發價格
optional int32 trailType = 15; //跟蹤類型, 參見Trd_Common.TrailType的枚舉定義
optional double trailValue = 16; //跟蹤金額/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定價差
optional int32 session = 18; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 19; //持倉ID，日本券商平倉時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- 請求包標記結構參見 PacketID
- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 交易方向參見 TrdSide
- 訂單類型參見 OrderType
- 股票行情市場參見 TrdSecMarket
- 訂單有效期參見 TimeInForce
- 跟蹤類型參見 TrailType
- 回呼
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional uint64 orderID = 2; //訂單號
optional string orderIDEx = 3; //表示伺服器I訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
public class Program : FTSPI_Trd, FTSPI_Conn {
FTAPI_Trd trd = new FTAPI_Trd();
public Program() {
trd.SetClientInfo("csharp", 1); //設置用戶端信息
trd.SetConnCallback(this); //設置連接回呼
trd.SetTrdCallback(this); //設置交易回呼
}
public void Start() {
trd.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Trd onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.CreateBuilder()
.SetAccID(281756457888247915L)
.SetTrdEnv((int)TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Simulate)
.SetTrdMarket((int)TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK)
.Build();
TrdPlaceOrder.C2S c2s = TrdPlaceOrder.C2S.CreateBuilder()
.SetPacketID(trd.NextPacketID())
.SetHeader(header)
.SetTrdSide((int)TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy)
.SetOrderType((int)TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal)
.SetCode("00700")
.SetQty(100)
.SetPrice(520)
.SetSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK)
.Build();
TrdPlaceOrder.Request req = TrdPlaceOrder.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = trd.PlaceOrder(req);
Console.Write("Send TrdPlaceOrder: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Trd onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_PlaceOrder(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: TrdPlaceOrder: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("accID: {0}\n", rsp.S2C.Header.AccID);
}
public static void Main(String[] args) {
FTAPI.Init();
Program trd = new Program();
trd.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
- Output
Trd onInitConnect: ret=0 desc= connID=6827788355222092042
Send TrdPlaceOrder: 3
Reply: TrdPlaceOrder: 3
accID: 281756457888247915
1
2
3
4
2
3
4
int placeOrder(TrdPlaceOrder.Request req);
void onReply_PlaceOrder(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp);
介紹
下單
參數
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易寫操作防重放攻擊
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共參數頭
required int32 trdSide = 3; //交易方向，參見 Trd_Common.TrdSide 的枚舉定義
required int32 orderType = 4; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 5; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double qty = 6; //數量，期權單位是"張"（精確到小數點後 0 位，超出部分會被捨棄。期權期貨單位是"張"）
optional double price = 7; //價格，（證券賬户精確到小數點後 3 位，期貨賬户精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）
//以下2個為調整價格使用，都傳才有效，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 8; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整。如果價格不合法又不允許調整，則會返回錯誤
optional double adjustSideAndLimit = 9; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 10; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string remark = 11; //用户備註字符串，最多隻能傳64位元組。可用於標記訂單唯一信息等，下單填上，訂單結構就會帶上。
optional int32 timeInForce = 12; //訂單有效期限，參見 TrdCommon.TimeInForce 的枚舉定義
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允許盤前盤後成交。僅適用於美股限價單。預設 false
optional double auxPrice = 14; //觸發價格
optional int32 trailType = 15; //跟蹤類型, 參見Trd_Common.TrailType的枚舉定義
optional double trailValue = 16; //跟蹤金額/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定價差
optional int32 session = 18; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 19; //持倉ID，日本券商平倉時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- 請求包標記結構參見 PacketID
- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 交易方向參見 TrdSide
- 訂單類型參見 OrderType
- 股票行情市場參見 TrdSecMarket
- 訂單有效期參見 TimeInForce
- 跟蹤類型參見 TrailType
- 回呼
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional uint64 orderID = 2; //訂單號
optional string orderIDEx = 3; //表示伺服器I訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
public class TrdDemo implements FTSPI_Trd, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Trd trd = new FTAPI_Conn_Trd();
public TrdDemo() {
trd.setClientInfo("javaclient", 1); //設置用戶端信息
trd.setConnSpi(this); //設置連接回呼
trd.setTrdSpi(this); //設置交易回呼
}
public void start() {
trd.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Trd onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.newBuilder()
.setAccID(281756457888247915L)
.setTrdEnv(TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Simulate_VALUE)
.setTrdMarket(TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdPlaceOrder.C2S c2s = TrdPlaceOrder.C2S.newBuilder()
.setPacketID(trd.nextPacketID())
.setHeader(header)
.setTrdSide(TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy_VALUE)
.setOrderType(TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal_VALUE)
.setSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK_VALUE)
.setCode("00700")
.setQty(100)
.setPrice(580)
.build();
TrdPlaceOrder.Request req = TrdPlaceOrder.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = trd.placeOrder(req);
System.out.printf("Send TrdPlaceOrder: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Trd onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_PlaceOrder(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("TrdPlaceOrder failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive TrdPlaceOrder: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
TrdDemo trd = new TrdDemo();
trd.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
- Output
Send TrdPlaceOrder: 2
Receive TrdPlaceOrder: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "281756457888247915",
"trdMarket": 1
},
"orderID": "5185481028427965890"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Futu::u32_t PlaceOrder(const Trd_PlaceOrder::Request &stReq);
virtual void OnReply_PlaceOrder(Futu::u32_t nSerialNo, const Trd_PlaceOrder::Response &stRsp) = 0;
介紹
下單
參數
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易寫操作防重放攻擊
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共參數頭
required int32 trdSide = 3; //交易方向，參見 Trd_Common.TrdSide 的枚舉定義
required int32 orderType = 4; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 5; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double qty = 6; //數量，期權單位是"張"（精確到小數點後 0 位，超出部分會被捨棄。期權期貨單位是"張"）
optional double price = 7; //價格，（證券賬户精確到小數點後 3 位，期貨賬户精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）
//以下2個為調整價格使用，都傳才有效，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 8; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整。如果價格不合法又不允許調整，則會返回錯誤
optional double adjustSideAndLimit = 9; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 10; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string remark = 11; //用户備註字符串，最多隻能傳64位元組。可用於標記訂單唯一信息等，下單填上，訂單結構就會帶上。
optional int32 timeInForce = 12; //訂單有效期限，參見 TrdCommon.TimeInForce 的枚舉定義
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允許盤前盤後成交。僅適用於美股限價單。預設 false
optional double auxPrice = 14; //觸發價格
optional int32 trailType = 15; //跟蹤類型, 參見Trd_Common.TrailType的枚舉定義
optional double trailValue = 16; //跟蹤金額/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定價差
optional int32 session = 18; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 19; //持倉ID，日本券商平倉時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- 請求包標記結構參見 PacketID
- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 交易方向參見 TrdSide
- 訂單類型參見 OrderType
- 股票行情市場參見 TrdSecMarket
- 訂單有效期參見 TimeInForce
- 跟蹤類型參見 TrailType
- 回呼
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional uint64 orderID = 2; //訂單號
optional string orderIDEx = 3; //表示伺服器I訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pTrdApi = FTAPI::CreateTrdApi();
m_pTrdApi->RegisterTrdSpi(this);
m_pTrdApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pTrdApi != nullptr)
{
m_pTrdApi->UnregisterTrdSpi();
m_pTrdApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseTrdApi(m_pTrdApi);
m_pTrdApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pTrdApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 組包
Trd_PlaceOrder::Request req;
Trd_PlaceOrder::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Trd_Common::TrdHeader *header = c2s->mutable_header();
header->set_accid(3637840);
header->set_trdenv(0);
header->set_trdmarket(1);
c2s->set_trdside(1);
c2s->set_ordertype(1);
c2s->set_code("00700");
c2s->set_qty(100);
c2s->set_price(1);
c2s->set_secmarket(Trd_Common::TrdMarket::TrdMarket_HK);
m_PlaceOrderSerialNo = m_pTrdApi->PlaceOrder(req);
cout << "Request PlaceOrder SerialNo: " << m_PlaceOrderSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_PlaceOrder(Futu::u32_t nSerialNo, const Trd_PlaceOrder::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_PlaceOrderSerialNo)
{
cout << "OnReply_PlaceOrder SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析內部結構打印出來
// ProtoBufToBodyData和UTF8ToLocal函數的定義參見Sample中的tool.h文件
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
FTAPI_Trd *m_pTrdApi;
Futu::u32_t m_PlaceOrderSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
- Output
connect
Request PlaceOrder SerialNo: 4
OnReply_PlaceOrder SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "3637840",
"trdMarket": 1
},
"orderID": "3954832860392428914"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PlaceOrder(req);
介紹
下單
參數
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易寫操作防重放攻擊
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共參數頭
required int32 trdSide = 3; //交易方向，參見 Trd_Common.TrdSide 的枚舉定義
required int32 orderType = 4; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 5; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double qty = 6; //數量，期權單位是"張"（精確到小數點後 0 位，超出部分會被捨棄。期權期貨單位是"張"）
optional double price = 7; //價格，（證券賬户精確到小數點後 3 位，期貨賬户精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）
//以下2個為調整價格使用，都傳才有效，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 8; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整。如果價格不合法又不允許調整，則會返回錯誤
optional double adjustSideAndLimit = 9; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 10; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string remark = 11; //用户備註字符串，最多隻能傳64位元組。可用於標記訂單唯一信息等，下單填上，訂單結構就會帶上。
optional int32 timeInForce = 12; //訂單有效期限，參見 TrdCommon.TimeInForce 的枚舉定義
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允許盤前盤後成交。僅適用於美股限價單。預設 false
optional double auxPrice = 14; //觸發價格
optional int32 trailType = 15; //跟蹤類型, 參見Trd_Common.TrailType的枚舉定義
optional double trailValue = 16; //跟蹤金額/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定價差
optional int32 session = 18; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 19; //持倉ID，日本券商平倉時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- 請求包標記結構參見 PacketID
- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 交易方向參見 TrdSide
- 訂單類型參見 OrderType
- 股票行情市場參見 TrdSecMarket
- 訂單有效期參見 TimeInForce
- 跟蹤類型參見 TrailType
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional uint64 orderID = 2; //訂單號
optional string orderIDEx = 3; //表示伺服器I訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common, Trd_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function TrdPlaceOrder(){
const { RetType, PacketID } = Common
const { TrdEnv, TrdSide, OrderType, SecurityFirm, TrdMarket, TrdSecMarket } = Trd_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
let tradeSerialNo = 0;
websocket.onlogin = async ()=>{
try{
let { errCode, retMsg, retType } = await websocket.UnlockTrade({
c2s: {
unlock: true,
securityFirm: SecurityFirm.SecurityFirm_FutuSecurities,
pwdMD5: "d0970714757783e6cf17b26fb8e2298f", // 設置為自己賬號的交易密碼MD5
},
});
if(retType == RetType.RetType_Succeed && errCode == 0) { // 解鎖交易成功
let { errCode, retMsg, retType, s2c: { accList } } = await websocket.GetAccList({
c2s: {
userID: 0,
},
});
if(retType == RetType.RetType_Succeed && errCode == 0) { // 獲取賬户成功
let acc = accList.filter((item)=>{
return item.trdEnv == TrdEnv.TrdEnv_Simulate && item.trdMarketAuthList.some((auth)=>{ return auth == TrdMarket.TrdMarket_HK})
})[0]; // 樣例取第一個香港市場虛擬環境賬户
const req = {
c2s: {
packetID:{
connID: websocket.getConnID(),
serialNo: tradeSerialNo++,
},
header: {
trdEnv: acc.trdEnv,
accID: acc.accID,
trdMarket: TrdMarket.TrdMarket_HK,
},
trdSide: TrdSide.TrdSide_Buy,
orderType: OrderType.OrderType_Normal,
code: "00700",
qty: 100,
price: 150,
secMarket: TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK,
},
};
let { errCode, retMsg, retType, s2c } = await websocket.PlaceOrder(req);
console.log("PlaceOrder: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
}
}
}
catch(err){
console.log(err)
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//關閉行情連接，連接不再使用之後，要關閉，否則佔用不必要資源
//同時OpenD也限制了最多128條連接
//也可以一個頁面或者一個項目維護一條連接，這裏範例請求一次創建一條連接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒後斷開
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
- Output
PlaceOrder: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "6684972",
"trdMarket": 1
},
"orderID": "5870498377428972628"
}
stop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
介面限制
- 同一賬户ID(acc_id) 每 30 秒內最多請求 15 次下單介面，且連續兩次請求的間隔不可小於 0.02 秒。
- 真實賬户執行下單介面前，需要先進行 解鎖；模擬賬户無需解鎖。
提示
- 各訂單類型對應的必傳遞參數數：點擊這裏 瞭解更多
- 各券商針對不同交易品種，對單筆訂單股數有所限制，超出限制會導致下單失敗：點擊這裏 瞭解更多
- 對於 可做空標的，暫不支援鎖倉功能，故無法同時持有相同產品的多頭頭寸和空頭頭寸。
- 如果希望對 可做空標的 進行 平倉 操作，需要自行判斷持倉頭寸的方向，然後提交一筆反向的相同數量的訂單完成平倉操作。
- 如果希望對 可做空標的 進行 反手 操作，需要兩步：1. 先判斷持倉頭寸的方向，並提交一筆反向的相同數量的訂單完成平倉操作；2. 提交一筆反向的訂單，完成反向訂單的提交。
舉例：A 當前持有 1 手 HK.HSI2012 期貨合約的多單，如果希望反手，必須先 賣出 1 手 HK.HSI2012 完成平倉，再賣出 1 手 HK.HSI2012 完成空單的建立。 - 美股全時段交易，僅支援限價單，訂單期限可以選擇當日有效或撤單前有效。選擇全時段，交易者可以一次掛單參與多個時段（夜盤、盤前、盤中、盤後時段）的交易，全時段交易時間是星期日到星期四 20:00 - 次日20:00（美東時間）
- 美股模擬交易不支援盤前盤後與夜盤
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
place_order(price, qty, code, trd_side, order_type=OrderType.NORMAL, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, remark=None, time_in_force=TimeInForce.DAY, fill_outside_rth=False, aux_price=None, trail_type=None, trail_value=None, trail_spread=None, session=Session.NONE, jp_acc_type=SubAccType.JP_GENERAL, position_id=NONE)
介紹
下單
參數
參數 類型 說明 price float 訂單價格 - 當訂單是市價單或競價單類型，仍需對 price 傳遞參數，price 可以傳入任意值
- 精度：
- 期貨：整數8位，小數9位，支援負數價格
- 美股期權：小數2位
- 美股：不超過$1，允許小數4位
- 其他：小數3位，超出部分四捨五入
qty float 訂單數量 期權期貨單位是"張"code str 標的代碼 如果 code 為期貨主連代碼，則會自動轉為實際對應的合約代碼trd_side TrdSide 交易方向 order_type OrderType 訂單類型 adjust_limit float 價格微調幅度 OpenD 會對傳入價格自動調整到合法價位上- 正數代表向上調整，負數代表向下調整
- 例如：0.015 代表向上調整且幅度不超過 1.5%；-0.01 代表向下調整且幅度不超過 1%。預設 0 表示不調整
trd_env TrdEnv 交易環境 acc_id int 交易業務賬户 ID - acc_id 和 acc_index 都可用於指定交易業務賬户，二選一即可，推薦使用 acc_id。
- 當 acc_id 傳 0 時， 以 acc_index 指定的賬户為準
- 當 acc_id 傳 ID 號時（不為 0 ），以 acc_id 指定的賬户為準
acc_index int 交易業務賬户列表中的賬户序號 - acc_id 和 acc_index 都可用於指定交易業務賬户，二選一即可，推薦使用 acc_id。acc_index 會在新開立/註銷賬户時發生變動，導致您指定的賬户與實際交易賬户不一致。
- acc_index 預設為 0，表示指定第 1 個交易業務賬户
remark str 備註 - 訂單會帶上此備註欄位，方便您標記訂單
- 轉成 utf8 後的長度上限為 64 位元組
time_in_force TimeInForce 有效期限 香港市場、A 股市場和環球期貨的市價單，僅支援當日有效fill_outside_rth bool 是否允許盤前盤後 用於港股盤前競價與美股盤前盤後，且盤前盤後時段不支援市價單aux_price float 觸發價格 - 當訂單是止損市價單、止損限價單、觸及限價單（止盈）、觸及市價單（止盈） 時，aux_price 為必傳遞參數數
- 同price精度，超過部分四捨五入
trail_type TrailType 跟蹤類型 當訂單是跟蹤止損市價單、跟蹤止損限價單時，trail_type 為必傳遞參數數trail_value float 跟蹤金額/百分比 - 當訂單是跟蹤止損市價單、跟蹤止損限價單時，trail_value 為必傳遞參數數
- 當跟蹤類型為比例時，該欄位為百分比欄位，傳入 20 實際對應 20%
- 當跟蹤類型為金額時，整數部分同price；小數部分美股期權固定2位，美股4位，其他同price；超過部分四捨五入
- 當跟蹤類型為比例時，精確到小數點後 2 位，整數部分同price，超過部分四捨五入
trail_spread float 指定價差 - 當訂單是跟蹤止損限價單時，trail_spread 為必傳遞參數數
- 證券賬户精確到小數點後 3 位，期貨賬户精確到小數點後 9 位，超過部分四捨五入
session Session 美股交易時段 僅對美股生效，支援傳入RTH、ETH、OVERNIGHT、ALLjp_acc_type SubAccType 日本賬户類型 僅日本券商適用position_id int 持倉ID - 日本券商平倉時需要填寫
- 可通過查詢持倉介面獲取
返回
參數 類型 說明 ret RET_CODE 介面執行結果 data pd.DataFrame 當 ret == RET_OK 時，返回訂單列表 str 當 ret != RET_OK 時，返回錯誤描述 - 訂單列表格式如下：
欄位 類型 說明 trd_side TrdSide 交易方向 order_type OrderType 訂單類型 order_status OrderStatus 訂單狀態 order_id str 訂單號 code str 股票代碼 stock_name str 股票名稱 qty float 訂單數量 期權期貨單位是"張"price float 訂單價格 精確到小數點後 3 位，超出部分四捨五入create_time str 創建時間 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
期貨時區指定，請參見 OpenD 配置updated_time str 最後更新時間 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
期貨時區指定，請參見 OpenD 配置dealt_qty float 成交數量 期權期貨單位是"張"dealt_avg_price float 成交均價 無精度限制last_err_msg str 最後的錯誤描述 如果有錯誤，會返回最後一次錯誤的原因
如果無錯誤，返回空字符串remark str 下單時備註的標記 詳見 place_order 介面參數中的 remarktime_in_force TimeInForce 有效期限 fill_outside_rth bool 是否允許盤前盤後（用於港股盤前競價與美股盤前盤後） True：允許
False：不允許aux_price float 觸發價格 trail_type TrailType 跟蹤類型 trail_value float 跟蹤金額/百分比 trail_spread float 指定價差 session Session 交易訂單時段（僅用於美股）
- 訂單列表格式如下：
Example
from moomoo import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.US, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUINC)
ret, data = trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock) # 若使用真實賬户下單，需先對賬户進行解鎖。此處示例為模擬賬户下單，也可省略解鎖。
if ret == RET_OK:
ret, data = trd_ctx.place_order(price=510.0, qty=100, code="US.AAPL", trd_side=TrdSide.BUY, trd_env=TrdEnv.SIMULATE, session=Session.NONE)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['order_id'][0]) # 獲取下單的訂單號
print(data['order_id'].values.tolist()) # 轉為 list
else:
print('place_order error: ', data)
else:
print('unlock_trade failed: ', data)
trd_ctx.close()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- Output
code stock_name trd_side order_type order_status order_id qty price create_time updated_time dealt_qty dealt_avg_price last_err_msg remark time_in_force fill_outside_rth session aux_price trail_type trail_value trail_spread currency
0 US.AAPL 蘋果 BUY NORMAL SUBMITTING 38196006548709500 100.0 420.0 2021-11-04 11:38:19 2021-11-04 11:38:19 0.0 0.0 DAY N/A N/A N/A N/A N/A N/A USD
38196006548709500
['38196006548709500']
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# Trd_PlaceOrder.proto
介紹
下單
參數
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易寫操作防重放攻擊
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共參數頭
required int32 trdSide = 3; //交易方向，參見 Trd_Common.TrdSide 的枚舉定義
required int32 orderType = 4; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 5; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double qty = 6; //數量，期權單位是"張"（精確到小數點後 0 位，超出部分會被捨棄。期權期貨單位是"張"）
optional double price = 7; //價格，（證券賬户精確到小數點後 3 位，期貨賬户精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）
//以下2個為調整價格使用，都傳才有效，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 8; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整。如果價格不合法又不允許調整，則會返回錯誤
optional double adjustSideAndLimit = 9; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 10; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string remark = 11; //用户備註字符串，最多隻能傳64位元組。可用於標記訂單唯一信息等，下單填上，訂單結構就會帶上。
optional int32 timeInForce = 12; //訂單有效期限，參見 TrdCommon.TimeInForce 的枚舉定義（香港市場、A 股市場和環球期貨的市價單，僅支持當日有效）
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允許盤前盤後成交（僅用於美股，且盤前盤後時段不支持市價單）。預設 false
optional double auxPrice = 14; //觸發價格
optional int32 trailType = 15; //跟蹤類型, 參見Trd_Common.TrailType的枚舉定義
optional double trailValue = 16; //跟蹤金額/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定價差
optional int32 session = 18; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 19; //持倉ID，日本券商平倉時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
- 請求包標記結構參見 PacketID
- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 交易方向參見 TrdSide
- 訂單類型參見 OrderType
- 股票行情市場參見 TrdSecMarket
- 訂單有效期參見 TimeInForce
- 跟蹤類型參見 TrailType
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional uint64 orderID = 2; //訂單號
optional string orderIDEx = 3; //表示伺服器I訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
協議 ID
2202
uint PlaceOrder(TrdPlaceOrder.Request req);
virtual void OnReply_PlaceOrder(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp);
介紹
下單
參數
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易寫操作防重放攻擊
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共參數頭
required int32 trdSide = 3; //交易方向，參見 Trd_Common.TrdSide 的枚舉定義
required int32 orderType = 4; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 5; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double qty = 6; //數量，期權單位是"張"（精確到小數點後 0 位，超出部分會被捨棄。期權期貨單位是"張"）
optional double price = 7; //價格，（證券賬户精確到小數點後 3 位，期貨賬户精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）
//以下2個為調整價格使用，都傳才有效，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 8; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整。如果價格不合法又不允許調整，則會返回錯誤
optional double adjustSideAndLimit = 9; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 10; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string remark = 11; //用户備註字符串，最多隻能傳64位元組。可用於標記訂單唯一信息等，下單填上，訂單結構就會帶上。
optional int32 timeInForce = 12; //訂單有效期限，參見 TrdCommon.TimeInForce 的枚舉定義
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允許盤前盤後成交。僅適用於美股限價單。預設 false
optional double auxPrice = 14; //觸發價格
optional int32 trailType = 15; //跟蹤類型, 參見Trd_Common.TrailType的枚舉定義
optional double trailValue = 16; //跟蹤金額/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定價差
optional int32 session = 18; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 19; //持倉ID，日本券商平倉時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- 請求包標記結構參見 PacketID
- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 交易方向參見 TrdSide
- 訂單類型參見 OrderType
- 股票行情市場參見 TrdSecMarket
- 訂單有效期參見 TimeInForce
- 跟蹤類型參見 TrailType
- 回呼
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional uint64 orderID = 2; //訂單號
optional string orderIDEx = 3; //表示伺服器I訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
public class Program : MMSPI_Trd, MMSPI_Conn {
MMAPI_Trd trd = new MMAPI_Trd();
public Program() {
trd.SetClientInfo("csharp", 1); //設置用戶端信息
trd.SetConnCallback(this); //設置連接回呼
trd.SetTrdCallback(this); //設置交易回呼
}
public void Start() {
trd.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Trd onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.CreateBuilder()
.SetAccID(281756457888247915L)
.SetTrdEnv((int)TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Simulate)
.SetTrdMarket((int)TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK)
.Build();
TrdPlaceOrder.C2S c2s = TrdPlaceOrder.C2S.CreateBuilder()
.SetPacketID(trd.NextPacketID())
.SetHeader(header)
.SetTrdSide((int)TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy)
.SetOrderType((int)TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal)
.SetCode("00700")
.SetQty(100)
.SetPrice(520)
.SetSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK)
.Build();
TrdPlaceOrder.Request req = TrdPlaceOrder.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = trd.PlaceOrder(req);
Console.Write("Send TrdPlaceOrder: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Trd onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_PlaceOrder(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: TrdPlaceOrder: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("accID: {0}\n", rsp.S2C.Header.AccID);
}
public static void Main(String[] args) {
MMAPI.Init();
Program trd = new Program();
trd.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
- Output
Trd onInitConnect: ret=0 desc= connID=6827788355222092042
Send TrdPlaceOrder: 3
Reply: TrdPlaceOrder: 3
accID: 281756457888247915
1
2
3
4
2
3
4
int placeOrder(TrdPlaceOrder.Request req);
void onReply_PlaceOrder(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp);
介紹
下單
參數
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易寫操作防重放攻擊
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共參數頭
required int32 trdSide = 3; //交易方向，參見 Trd_Common.TrdSide 的枚舉定義
required int32 orderType = 4; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 5; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double qty = 6; //數量，期權單位是"張"（精確到小數點後 0 位，超出部分會被捨棄。期權期貨單位是"張"）
optional double price = 7; //價格，（證券賬户精確到小數點後 3 位，期貨賬户精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）
//以下2個為調整價格使用，都傳才有效，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 8; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整。如果價格不合法又不允許調整，則會返回錯誤
optional double adjustSideAndLimit = 9; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 10; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string remark = 11; //用户備註字符串，最多隻能傳64位元組。可用於標記訂單唯一信息等，下單填上，訂單結構就會帶上。
optional int32 timeInForce = 12; //訂單有效期限，參見 TrdCommon.TimeInForce 的枚舉定義
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允許盤前盤後成交。僅適用於美股限價單。預設 false
optional double auxPrice = 14; //觸發價格
optional int32 trailType = 15; //跟蹤類型, 參見Trd_Common.TrailType的枚舉定義
optional double trailValue = 16; //跟蹤金額/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定價差
optional int32 session = 18; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 19; //持倉ID，日本券商平倉時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- 請求包標記結構參見 PacketID
- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 交易方向參見 TrdSide
- 訂單類型參見 OrderType
- 股票行情市場參見 TrdSecMarket
- 訂單有效期參見 TimeInForce
- 跟蹤類型參見 TrailType
- 回呼
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional uint64 orderID = 2; //訂單號
optional string orderIDEx = 3; //表示伺服器I訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
public class TrdDemo implements MMSPI_Trd, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Trd trd = new MMAPI_Conn_Trd();
public TrdDemo() {
trd.setClientInfo("javaclient", 1); //設置用戶端信息
trd.setConnSpi(this); //設置連接回呼
trd.setTrdSpi(this); //設置交易回呼
}
public void start() {
trd.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Trd onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.newBuilder()
.setAccID(281756457888247915L)
.setTrdEnv(TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Simulate_VALUE)
.setTrdMarket(TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdPlaceOrder.C2S c2s = TrdPlaceOrder.C2S.newBuilder()
.setPacketID(trd.nextPacketID())
.setHeader(header)
.setTrdSide(TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy_VALUE)
.setOrderType(TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal_VALUE)
.setSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK_VALUE)
.setCode("00700")
.setQty(100)
.setPrice(580)
.build();
TrdPlaceOrder.Request req = TrdPlaceOrder.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = trd.placeOrder(req);
System.out.printf("Send TrdPlaceOrder: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Trd onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_PlaceOrder(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdPlaceOrder.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("TrdPlaceOrder failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive TrdPlaceOrder: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init();
TrdDemo trd = new TrdDemo();
trd.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
- Output
Send TrdPlaceOrder: 2
Receive TrdPlaceOrder: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "281756457888247915",
"trdMarket": 1
},
"orderID": "5185481028427965890"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
moomoo::u32_t PlaceOrder(const Trd_PlaceOrder::Request &stReq);
virtual void OnReply_PlaceOrder(moomoo::u32_t nSerialNo, const Trd_PlaceOrder::Response &stRsp) = 0;
介紹
下單
參數
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易寫操作防重放攻擊
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共參數頭
required int32 trdSide = 3; //交易方向，參見 Trd_Common.TrdSide 的枚舉定義
required int32 orderType = 4; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 5; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double qty = 6; //數量，期權單位是"張"（精確到小數點後 0 位，超出部分會被捨棄。期權期貨單位是"張"）
optional double price = 7; //價格，（證券賬户精確到小數點後 3 位，期貨賬户精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）
//以下2個為調整價格使用，都傳才有效，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 8; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整。如果價格不合法又不允許調整，則會返回錯誤
optional double adjustSideAndLimit = 9; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 10; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string remark = 11; //用户備註字符串，最多隻能傳64位元組。可用於標記訂單唯一信息等，下單填上，訂單結構就會帶上。
optional int32 timeInForce = 12; //訂單有效期限，參見 TrdCommon.TimeInForce 的枚舉定義
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允許盤前盤後成交。僅適用於美股限價單。預設 false
optional double auxPrice = 14; //觸發價格
optional int32 trailType = 15; //跟蹤類型, 參見Trd_Common.TrailType的枚舉定義
optional double trailValue = 16; //跟蹤金額/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定價差
optional int32 session = 18; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 19; //持倉ID，日本券商平倉時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- 請求包標記結構參見 PacketID
- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 交易方向參見 TrdSide
- 訂單類型參見 OrderType
- 股票行情市場參見 TrdSecMarket
- 訂單有效期參見 TimeInForce
- 跟蹤類型參見 TrailType
- 回呼
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional uint64 orderID = 2; //訂單號
optional string orderIDEx = 3; //表示伺服器I訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pTrdApi = MMAPI::CreateTrdApi();
m_pTrdApi->RegisterTrdSpi(this);
m_pTrdApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pTrdApi != nullptr)
{
m_pTrdApi->UnregisterTrdSpi();
m_pTrdApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseTrdApi(m_pTrdApi);
m_pTrdApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pTrdApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 組包
Trd_PlaceOrder::Request req;
Trd_PlaceOrder::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Trd_Common::TrdHeader *header = c2s->mutable_header();
header->set_accid(3637840);
header->set_trdenv(0);
header->set_trdmarket(1);
c2s->set_trdside(1);
c2s->set_ordertype(1);
c2s->set_code("00700");
c2s->set_qty(100);
c2s->set_price(1);
c2s->set_secmarket(Trd_Common::TrdMarket::TrdMarket_HK);
m_PlaceOrderSerialNo = m_pTrdApi->PlaceOrder(req);
cout << "Request PlaceOrder SerialNo: " << m_PlaceOrderSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_PlaceOrder(moomoo::u32_t nSerialNo, const Trd_PlaceOrder::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_PlaceOrderSerialNo)
{
cout << "OnReply_PlaceOrder SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析內部結構打印出來
// ProtoBufToBodyData和UTF8ToLocal函數的定義參見Sample中的tool.h文件
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
MMAPI_Trd *m_pTrdApi;
moomoo::u32_t m_PlaceOrderSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
- Output
connect
Request PlaceOrder SerialNo: 4
OnReply_PlaceOrder SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "3637840",
"trdMarket": 1
},
"orderID": "3954832860392428914"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PlaceOrder(req);
介紹
下單
參數
message C2S
{
required Common.PacketID packetID = 1; //交易寫操作防重放攻擊
required Trd_Common.TrdHeader header = 2; //交易公共參數頭
required int32 trdSide = 3; //交易方向，參見 Trd_Common.TrdSide 的枚舉定義
required int32 orderType = 4; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 5; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double qty = 6; //數量，期權單位是"張"（精確到小數點後 0 位，超出部分會被捨棄。期權期貨單位是"張"）
optional double price = 7; //價格，（證券賬户精確到小數點後 3 位，期貨賬户精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）
//以下2個為調整價格使用，都傳才有效，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 8; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整。如果價格不合法又不允許調整，則會返回錯誤
optional double adjustSideAndLimit = 9; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 10; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string remark = 11; //用户備註字符串，最多隻能傳64位元組。可用於標記訂單唯一信息等，下單填上，訂單結構就會帶上。
optional int32 timeInForce = 12; //訂單有效期限，參見 TrdCommon.TimeInForce 的枚舉定義
optional bool fillOutsideRTH = 13; //是否允許盤前盤後成交。僅適用於美股限價單。預設 false
optional double auxPrice = 14; //觸發價格
optional int32 trailType = 15; //跟蹤類型, 參見Trd_Common.TrailType的枚舉定義
optional double trailValue = 16; //跟蹤金額/百分比
optional double trailSpread = 17; //指定價差
optional int32 session = 18; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 19; //持倉ID，日本券商平倉時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- 請求包標記結構參見 PacketID
- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 交易方向參見 TrdSide
- 訂單類型參見 OrderType
- 股票行情市場參見 TrdSecMarket
- 訂單有效期參見 TimeInForce
- 跟蹤類型參見 TrailType
- 返回
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional uint64 orderID = 2; //訂單號
optional string orderIDEx = 3; //表示伺服器I訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { mmCmdID } from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common, Trd_Common } from "moomoo-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function TrdPlaceOrder(){
const { RetType, PacketID } = Common
const { TrdEnv, TrdSide, OrderType, SecurityFirm, TrdMarket, TrdSecMarket } = Trd_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new mmWebsocket();
let tradeSerialNo = 0;
websocket.onlogin = async ()=>{
try{
let { errCode, retMsg, retType } = await websocket.UnlockTrade({
c2s: {
unlock: true,
securityFirm: SecurityFirm.SecurityFirm_FutuSecurities,
pwdMD5: "d0970714757783e6cf17b26fb8e2298f", // 設置為自己賬號的交易密碼MD5
},
});
if(retType == RetType.RetType_Succeed && errCode == 0) { // 解鎖交易成功
let { errCode, retMsg, retType, s2c: { accList } } = await websocket.GetAccList({
c2s: {
userID: 0,
},
});
if(retType == RetType.RetType_Succeed && errCode == 0) { // 獲取賬户成功
let acc = accList.filter((item)=>{
return item.trdEnv == TrdEnv.TrdEnv_Simulate && item.trdMarketAuthList.some((auth)=>{ return auth == TrdMarket.TrdMarket_HK})
})[0]; // 樣例取第一個香港市場虛擬環境賬户
const req = {
c2s: {
packetID:{
connID: websocket.getConnID(),
serialNo: tradeSerialNo++,
},
header: {
trdEnv: acc.trdEnv,
accID: acc.accID,
trdMarket: TrdMarket.TrdMarket_HK,
},
trdSide: TrdSide.TrdSide_Buy,
orderType: OrderType.OrderType_Normal,
code: "00700",
qty: 100,
price: 150,
secMarket: TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK,
},
};
let { errCode, retMsg, retType, s2c } = await websocket.PlaceOrder(req);
console.log("PlaceOrder: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
}
}
}
catch(err){
console.log(err)
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//關閉行情連接，連接不再使用之後，要關閉，否則佔用不必要資源
//同時OpenD也限制了最多128條連接
//也可以一個頁面或者一個項目維護一條連接，這裏範例請求一次創建一條連接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒後斷開
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
- Output
PlaceOrder: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "6684972",
"trdMarket": 1
},
"orderID": "5870498377428972628"
}
stop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
介面限制
- 同一賬户ID(acc_id) 每 30 秒內最多請求 15 次下單介面，且連續兩次請求的間隔不可小於 0.02 秒。
- 真實賬户執行下單介面前，需要先進行 解鎖；模擬賬户無需解鎖。
提示
- 各訂單類型對應的必傳遞參數數：點擊這裏 瞭解更多
- 各券商針對不同交易品種，對單筆訂單股數有所限制，超出限制會導致下單失敗：點擊這裏 瞭解更多
- 對於 可做空標的，暫不支援鎖倉功能，故無法同時持有相同產品的多頭頭寸和空頭頭寸。
- 如果希望對 可做空標的 進行 平倉 操作，需要自行判斷持倉頭寸的方向，然後提交一筆反向的相同數量的訂單完成平倉操作。
- 如果希望對 可做空標的 進行 反手 操作，需要兩步：1. 先判斷持倉頭寸的方向，並提交一筆反向的相同數量的訂單完成平倉操作；2. 提交一筆反向的訂單，完成反向訂單的提交。
舉例：A 當前持有 1 手 HK.HSI2012 期貨合約的多單，如果希望反手，必須先 賣出 1 手 HK.HSI2012 完成平倉，再賣出 1 手 HK.HSI2012 完成空單的建立。 - 美股全時段交易，僅支援限價單，訂單期限可以選擇當日有效或撤單前有效。選擇全時段，交易者可以一次掛單參與多個時段（夜盤、盤前、盤中、盤後時段）的交易，全時段交易時間是星期日到星期四 20:00 - 次日20:00（美東時間）
- 美股模擬交易不支援盤前盤後與夜盤。