# 查詢最大可買可賣
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
acctradinginfo_query(order_type, code, price, order_id=None, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, session=Session.NONE, jp_acc_type=SubAccType.JP_GENERAL, position_id=NONE)
介紹
查詢指定交易業務帳戶下的最大可買賣數量，亦可查詢指定交易業務帳戶下指定訂單的最大可改成的數量。
現金帳戶請求期權不適用。
參數
參數 類型 說明 order_type OrderType 訂單類型 code str 證券代碼 如果是期貨交易，且 code 為期貨主連代碼，則會自動轉為對應的實際合約代碼price float 報價 證券帳戶精確到小數點後 3 位，超出部分會被捨棄
期貨帳戶精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄order_id str 訂單號 - 預設傳 None，查詢的是新下單的最大可買可賣數量
- 如果是改單則要傳訂單號，此時計算最大可買可賣時，會回傳此訂單可改成的最大數量
- 如果通過此參數，查詢某筆訂單最大可改成的數量，需要在下單之後，間隔 0.5 秒以上再執行此介面
adjust_limit float 價格微調幅度 OpenD 會對傳入價格自動調整到合法價位上（期貨會忽略此參數）- 正數代表向上調整，負數代表向下調整
- 例如：0.015 代表向上調整且幅度不超過 1.5%；-0.01 代表向下調整且幅度不超過 1%。預設 0 表示不調整
trd_env TrdEnv 交易環境 acc_id int 交易業務帳戶 ID - acc_id 和 acc_index 都可用於指定交易業務帳戶，二選一即可，推薦使用 acc_id。
- 當 acc_id 傳 0 時， 以 acc_index 指定的帳戶為準
- 當 acc_id 傳 ID 號時（不為 0 ），以 acc_id 指定的帳戶為準
acc_index int 交易業務帳戶列表中的帳戶序號 - acc_id 和 acc_index 都可用於指定交易業務帳戶，二選一即可，推薦使用 acc_id。acc_index 會在新開立/註銷帳戶時發生變動，導致您指定的帳戶與實際交易帳戶不一致。
- acc_index 預設為 0，表示指定第 1 個交易業務帳戶
session Session 美股交易時段 僅對美股生效，支援傳入RTH、ETH、OVERNIGHT、ALLjp_acc_type SubAccType 日本帳戶類型 僅日本券商適用position_id int 持倉ID - 適用於日本衍生品帳戶查詢持倉可賣和平倉需買回
- 可通過查詢持倉介面獲取
回傳
參數 類型 說明 ret RET_CODE 介面執行結果 data pd.DataFrame 當 ret == RET_OK 時，回傳賬號列表 str 當 ret != RET_OK 時，回傳錯誤描述 - 賬號列表格式如下：
欄位 類型 說明 max_cash_buy float 現金可買 - 期權的單位是“張”
- 期貨帳戶不適用
max_cash_and_margin_buy float 最大可買 - 期權的單位是“張”
- 期貨帳戶不適用
max_position_sell float 持倉可賣 期權的單位是"張"max_sell_short float 可賣空 - 期權的單位是“張”
- 期貨帳戶不適用
max_buy_back float 平倉需買入 - 當持有淨空倉時，必須先買回空頭持倉的股數，才能再繼續買多
- 期貨、期權的單位是“張”
long_required_im float 買 1 張合約所帶來的初始保證金變動 - 當前僅期貨和期權適用。
- 無持倉時，回傳 買入 1 張的初始保證金佔用（正數）。
- 有多倉時，回傳 買入 1 張的初始保證金佔用（正數）。
- 有空倉時，回傳 買回 1 張的初始保證金釋放（負數）。
short_required_im float 賣 1 張合約所帶來的初始保證金變動 - 當前僅期貨和期權適用。
- 無持倉時，回傳 賣空 1 張的初始保證金佔用（正數）。
- 有多倉時，回傳 賣出 1 張的初始保證金釋放（負數）。
- 有空倉時，回傳 賣空 1 張的初始保證金釋放（正數）。
session Session 交易訂單時段（僅用於美股）
- 賬號列表格式如下：
Example
from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.acctradinginfo_query(order_type=OrderType.NORMAL, code='HK.00700', price=400)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['max_cash_and_margin_buy'][0]) # 最大融資可買數量
else:
print('acctradinginfo_query error: ', data)
trd_ctx.close() # 關閉當條連接
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- Output
max_cash_buy max_cash_and_margin_buy max_position_sell max_sell_short max_buy_back long_required_im short_required_im session
0 0.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A
1500.0
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# Trd_GetMaxTrdQtys.proto
介紹
查詢指定交易業務帳戶下的最大可買賣數量，亦可查詢指定交易業務帳戶下指定訂單的最大可改成的數量。
參數
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
required int32 orderType = 2; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 3; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double price = 4; //價格，（證券帳戶精確到小數點後 3 位，期貨帳戶精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）。如果是競價、市價單，請也填入一個當前價格，伺服器才好計算
optional uint64 orderID = 5; //訂單號，新下訂單不需要，如果是修改訂單就需要把原訂單號帶上才行，因為改單的最大買賣數量會包含原訂單數量。
//為保證與下單的價格同步，也提供調整價格選項，以下2個為調整價格使用，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 6; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 8; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string orderIDEx = 9; //表示伺服器訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
optional int32 session = 10; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 11; //持倉ID，日本券商查詢平倉數量時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 訂單類型結構參見 OrderType
- 交易證券市場結構參見 TrdSecMarket
- 回傳
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易數量結構
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 最大可交易數量結構參見 MaxTrdQtys
- 介面執行結果，結構參見 RetType
協議 ID
2111
uint GetMaxTrdQtys(TrdGetMaxTrdQtys.Request req);
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp);
介紹
查詢指定交易業務帳戶下的最大可買賣數量，亦可查詢指定交易業務帳戶下指定訂單的最大可改成的數量。
參數
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
required int32 orderType = 2; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 3; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double price = 4; //價格，（證券帳戶精確到小數點後 3 位，期貨帳戶精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）。如果是競價、市價單，請也填入一個當前價格，伺服器才好計算
optional uint64 orderID = 5; //訂單號，新下訂單不需要，如果是修改訂單就需要把原訂單號帶上才行，因為改單的最大買賣數量會包含原訂單數量。
//為保證與下單的價格同步，也提供調整價格選項，以下2個為調整價格使用，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 6; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 8; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string orderIDEx = 9; //表示伺服器訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
optional int32 session = 10; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 11; //持倉ID，日本券商查詢平倉數量時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 訂單類型結構參見 OrderType
- 交易證券市場結構參見 TrdSecMarket
- 回調
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易數量結構
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 最大可交易數量結構參見 MaxTrdQtys
- 介面執行結果，結構參見 RetType
- Example
public class Program : FTSPI_Trd, FTSPI_Conn {
FTAPI_Trd trd = new FTAPI_Trd();
public Program() {
trd.SetClientInfo("csharp", 1); //設置客户端信息
trd.SetConnCallback(this); //設置連接回調
trd.SetTrdCallback(this); //設置交易回調
}
public void Start() {
trd.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Trd onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.CreateBuilder()
.SetAccID(281756457888247915L)
.SetTrdEnv((int)TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real)
.SetTrdMarket((int)TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK)
.Build();
TrdGetMaxTrdQtys.C2S c2s = TrdGetMaxTrdQtys.C2S.CreateBuilder()
.SetHeader(header)
.SetOrderType((int)TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal)
.SetCode("00700")
.SetPrice(520)
.SetSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK)
.Build();
TrdGetMaxTrdQtys.Request req = TrdGetMaxTrdQtys.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = trd.GetMaxTrdQtys(req);
Console.Write("Send TrdGetMaxTrdQtys: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Trd onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetMaxTrdQtys(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: TrdGetMaxTrdQtys: {0} \n", nSerialNo);
Console.Write("accID: {0}\n", rsp.S2C.Header.AccID);
}
public static void Main(String[] args) {
FTAPI.Init();
Program trd = new Program();
trd.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Trd onInitConnect: ret=0 desc= connID=6826812678028044696
Send TrdGetMaxTrdQtys: 3
Reply: TrdGetMaxTrdQtys: 3
accID: 281756457888247915
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int getMaxTrdQtys(TrdGetMaxTrdQtys.Request req);
void onReply_GetMaxTrdQtys(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp);
介紹
查詢指定交易業務帳戶下的最大可買賣數量，亦可查詢指定交易業務帳戶下指定訂單的最大可改成的數量。
參數
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
required int32 orderType = 2; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 3; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double price = 4; //價格，（證券帳戶精確到小數點後 3 位，期貨帳戶精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）。如果是競價、市價單，請也填入一個當前價格，伺服器才好計算
optional uint64 orderID = 5; //訂單號，新下訂單不需要，如果是修改訂單就需要把原訂單號帶上才行，因為改單的最大買賣數量會包含原訂單數量。
//為保證與下單的價格同步，也提供調整價格選項，以下2個為調整價格使用，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 6; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 8; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string orderIDEx = 9; //表示伺服器訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
optional int32 session = 10; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 11; //持倉ID，日本券商查詢平倉數量時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 訂單類型結構參見 OrderType
- 交易證券市場結構參見 TrdSecMarket
- 回調
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易數量結構
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 最大可交易數量結構參見 MaxTrdQtys
- 介面執行結果，結構參見 RetType
- Example
public class TrdDemo implements FTSPI_Trd, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Trd trd = new FTAPI_Conn_Trd();
public TrdDemo() {
trd.setClientInfo("javaclient", 1); //設置客户端信息
trd.setConnSpi(this); //設置連接回調
trd.setTrdSpi(this); //設置交易回調
}
public void start() {
trd.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Trd onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.newBuilder()
.setAccID(281756457888247915L)
.setTrdEnv(TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real_VALUE)
.setTrdMarket(TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetMaxTrdQtys.C2S c2s = TrdGetMaxTrdQtys.C2S.newBuilder()
.setHeader(header)
.setOrderType(TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal_VALUE)
.setCode("00700")
.setPrice(520)
.setSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetMaxTrdQtys.Request req = TrdGetMaxTrdQtys.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = trd.getMaxTrdQtys(req);
System.out.printf("Send TrdGetMaxTrdQtys: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Trd onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetMaxTrdQtys(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("TrdGetMaxTrdQtys failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive TrdGetMaxTrdQtys: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
TrdDemo trd = new TrdDemo();
trd.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Send TrdGetMaxTrdQtys: 2
Receive TrdGetMaxTrdQtys: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 1,
"accID": "281756457888247915",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 0.0,
"maxCashAndMarginBuy": 1400.0,
"maxPositionSell": 0.0,
"maxSellShort": 0.0,
"maxBuyBack": 0.0
}
}
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Futu::u32_t GetMaxTrdQtys(const Trd_GetMaxTrdQtys::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(Futu::u32_t nSerialNo, const Trd_GetMaxTrdQtys::Response &stRsp) = 0;
介紹
查詢指定交易業務帳戶下的最大可買賣數量，亦可查詢指定交易業務帳戶下指定訂單的最大可改成的數量。
參數
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
required int32 orderType = 2; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 3; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double price = 4; //價格，（證券帳戶精確到小數點後 3 位，期貨帳戶精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）。如果是競價、市價單，請也填入一個當前價格，伺服器才好計算
optional uint64 orderID = 5; //訂單號，新下訂單不需要，如果是修改訂單就需要把原訂單號帶上才行，因為改單的最大買賣數量會包含原訂單數量。
//為保證與下單的價格同步，也提供調整價格選項，以下2個為調整價格使用，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 6; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 8; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string orderIDEx = 9; //表示伺服器訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
optional int32 session = 10; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 11; //持倉ID，日本券商查詢平倉數量時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 訂單類型結構參見 OrderType
- 交易證券市場結構參見 TrdSecMarket
- 回調
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易數量結構
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 最大可交易數量結構參見 MaxTrdQtys
- 介面執行結果，結構參見 RetType
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pTrdApi = FTAPI::CreateTrdApi();
m_pTrdApi->RegisterTrdSpi(this);
m_pTrdApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pTrdApi != nullptr)
{
m_pTrdApi->UnregisterTrdSpi();
m_pTrdApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseTrdApi(m_pTrdApi);
m_pTrdApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pTrdApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 組包
Trd_GetMaxTrdQtys::Request req;
Trd_GetMaxTrdQtys::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Trd_Common::TrdHeader *header = c2s->mutable_header();
header->set_accid(3637840);
header->set_trdenv(0);
header->set_trdmarket(1);
c2s->set_ordertype(1);
c2s->set_code("00700");
c2s->set_price(520);
c2s->set_secmarket(Trd_Common::TrdMarket::TrdMarket_HK);
m_GetMaxTrdQtysSerialNo = m_pTrdApi->GetMaxTrdQtys(req);
cout << "Request GetMaxTrdQtys SerialNo: " << m_GetMaxTrdQtysSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(Futu::u32_t nSerialNo, const Trd_GetMaxTrdQtys::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetMaxTrdQtysSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetMaxTrdQtys SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析內部結構打印出來
// ProtoBufToBodyData和UTF8ToLocal函數的定義參見Sample中的tool.h文件
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
FTAPI_Trd *m_pTrdApi;
Futu::u32_t m_GetMaxTrdQtysSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetMaxTrdQtys SerialNo: 4
OnReply_GetMaxTrdQtys SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "3637840",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 1500,
"maxCashAndMarginBuy": 1500,
"maxPositionSell": 300
}
}
}
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GetMaxTrdQtys(req);
介紹
查詢指定交易業務帳戶下的最大可買賣數量，亦可查詢指定交易業務帳戶下指定訂單的最大可改成的數量。
參數
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
required int32 orderType = 2; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 3; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double price = 4; //價格，（證券帳戶精確到小數點後 3 位，期貨帳戶精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）。如果是競價、市價單，請也填入一個當前價格，伺服器才好計算
optional uint64 orderID = 5; //訂單號，新下訂單不需要，如果是修改訂單就需要把原訂單號帶上才行，因為改單的最大買賣數量會包含原訂單數量。
//為保證與下單的價格同步，也提供調整價格選項，以下2個為調整價格使用，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 6; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 8; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string orderIDEx = 9; //表示伺服器訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
optional int32 session = 10; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 11; //持倉ID，日本券商查詢平倉數量時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 訂單類型結構參見 OrderType
- 交易證券市場結構參見 TrdSecMarket
- 回傳
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易數量結構
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 最大可交易數量結構參見 MaxTrdQtys
- 介面執行結果，結構參見 RetType
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common, Trd_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function TrdGetMaxTrdQtys(){
const { RetType } = Common
const { TrdEnv, OrderType, TrdMarket } = Trd_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登錄成功
websocket.GetAccList({
c2s: {
userID: 0,
},
}).then((res) => {
let { retType, s2c: { accList } } = res
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let acc = accList.filter((item)=>{
return item.trdEnv == TrdEnv.TrdEnv_Simulate && item.trdMarketAuthList.some((auth)=>{ return auth == TrdMarket.TrdMarket_HK})
})[0]; // 樣例取第一個香港市場虛擬環境帳戶
const req = {
c2s: {
header: {
trdEnv: acc.trdEnv,
accID: acc.accID,
trdMarket: TrdMarket.TrdMarket_HK,
},
orderType: OrderType.OrderType_Normal,
code: "00700", // 指定賬號對應市場中的代碼
price: 100,
secMarket: TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK,
},
};
websocket.GetMaxTrdQtys(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("GetMaxTrdQtys: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
}
})
.catch((error) => {
console.log("GetAccList error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//關閉行情連接，連接不再使用之後，要關閉，否則佔用不必要資源
//同時OpenD也限制了最多128條連接
//也可以一個頁面或者一個項目維護一條連接，這裏範例請求一次創建一條連接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒後斷開
}
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- Output
GetMaxTrdQtys: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "6684972",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 1300,
"maxCashAndMarginBuy": 1300,
"maxPositionSell": 1900
}
}
stop
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介面限制
- 同一帳戶ID(acc_id) 每 30 秒內最多請求 10 次查詢最大可買可賣介面
提示
- 現金業務帳戶不支援交易衍生品，因此不支援通過現金業務帳戶查詢期權的最大可買可賣。
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
acctradinginfo_query(order_type, code, price, order_id=None, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, session=Session.NONE, jp_acc_type=SubAccType.JP_GENERAL, position_id=NONE)
介紹
查詢指定交易業務帳戶下的最大可買賣數量，亦可查詢指定交易業務帳戶下指定訂單的最大可改成的數量。
現金帳戶請求期權不適用。
參數
參數 類型 說明 order_type OrderType 訂單類型 code str 證券代碼 如果是期貨交易，且 code 為期貨主連代碼，則會自動轉為對應的實際合約代碼price float 報價 證券帳戶精確到小數點後 3 位，超出部分會被捨棄
期貨帳戶精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄order_id str 訂單號 - 預設傳 None，查詢的是新下單的最大可買可賣數量
- 如果是改單則要傳訂單號，此時計算最大可買可賣時，會回傳此訂單可改成的最大數量
- 如果通過此參數，查詢某筆訂單最大可改成的數量，需要在下單之後，間隔 0.5 秒以上再執行此介面
adjust_limit float 價格微調幅度 OpenD 會對傳入價格自動調整到合法價位上（期貨會忽略此參數）- 正數代表向上調整，負數代表向下調整
- 例如：0.015 代表向上調整且幅度不超過 1.5%；-0.01 代表向下調整且幅度不超過 1%。預設 0 表示不調整
trd_env TrdEnv 交易環境 acc_id int 交易業務帳戶 ID - acc_id 和 acc_index 都可用於指定交易業務帳戶，二選一即可，推薦使用 acc_id。
- 當 acc_id 傳 0 時， 以 acc_index 指定的帳戶為準
- 當 acc_id 傳 ID 號時（不為 0 ），以 acc_id 指定的帳戶為準
acc_index int 交易業務帳戶列表中的帳戶序號 - acc_id 和 acc_index 都可用於指定交易業務帳戶，二選一即可，推薦使用 acc_id。acc_index 會在新開立/註銷帳戶時發生變動，導致您指定的帳戶與實際交易帳戶不一致。
- acc_index 預設為 0，表示指定第 1 個交易業務帳戶
session Session 美股交易時段 僅對美股生效，支援傳入RTH、ETH、OVERNIGHT、ALLjp_acc_type SubAccType 日本帳戶類型 僅日本券商適用position_id int 持倉ID - 適用於日本衍生品帳戶查詢持倉可賣和平倉需買回
- 可通過查詢持倉介面獲取
回傳
參數 類型 說明 ret RET_CODE 介面執行結果 data pd.DataFrame 當 ret == RET_OK 時，回傳賬號列表 str 當 ret != RET_OK 時，回傳錯誤描述 - 賬號列表格式如下：
欄位 類型 說明 max_cash_buy float 現金可買 - 期權的單位是“張”
- 期貨帳戶不適用
max_cash_and_margin_buy float 最大可買 - 期權的單位是“張”
- 期貨帳戶不適用
max_position_sell float 持倉可賣 期權的單位是"張"max_sell_short float 可賣空 - 期權的單位是“張”
- 期貨帳戶不適用
max_buy_back float 平倉需買入 - 當持有淨空倉時，必須先買回空頭持倉的股數，才能再繼續買多
- 期貨、期權的單位是“張”
long_required_im float 買 1 張合約所帶來的初始保證金變動。 - 當前僅期貨和期權適用。
- 無持倉時，回傳 買入 1 張的初始保證金佔用（正數）。
- 有多倉時，回傳 買入 1 張的初始保證金佔用（正數）。
- 有空倉時，回傳 買回 1 張的初始保證金釋放（負數）。
short_required_im float 賣 1 張合約所帶來的初始保證金變動。 - 當前僅期貨和期權適用。
- 無持倉時，回傳 賣空 1 張的初始保證金佔用（正數）。
- 有多倉時，回傳 賣出 1 張的初始保證金釋放（負數）。
- 有空倉時，回傳 賣空 1 張的初始保證金釋放（正數）。
session Session 交易訂單時段（僅用於美股）
- 賬號列表格式如下：
Example
from moomoo import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.US, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUINC)
ret, data = trd_ctx.acctradinginfo_query(order_type=OrderType.NORMAL, code='US.AAPL', price=400)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['max_cash_and_margin_buy'][0]) # 最大融資可買數量
else:
print('acctradinginfo_query error: ', data)
trd_ctx.close() # 關閉當條連接
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- Output
max_cash_buy max_cash_and_margin_buy max_position_sell max_sell_short max_buy_back long_required_im short_required_im session
0 0.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A
1500.0
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3
# Trd_GetMaxTrdQtys.proto
介紹
查詢指定交易業務帳戶下的最大可買賣數量，亦可查詢指定交易業務帳戶下指定訂單的最大可改成的數量。
參數
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
required int32 orderType = 2; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 3; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double price = 4; //價格，（證券帳戶精確到小數點後 3 位，期貨帳戶精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）。如果是競價、市價單，請也填入一個當前價格，伺服器才好計算
optional uint64 orderID = 5; //訂單號，新下訂單不需要，如果是修改訂單就需要把原訂單號帶上才行，因為改單的最大買賣數量會包含原訂單數量。
//為保證與下單的價格同步，也提供調整價格選項，以下2個為調整價格使用，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 6; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 8; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string orderIDEx = 9; //表示伺服器訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
optional int32 session = 10; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 11; //持倉ID，日本券商查詢平倉數量時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 訂單類型結構參見 OrderType
- 交易證券市場結構參見 TrdSecMarket
- 回傳
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易數量結構
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 最大可交易數量結構參見 MaxTrdQtys
- 介面執行結果，結構參見 RetType
協議 ID
2111
uint GetMaxTrdQtys(TrdGetMaxTrdQtys.Request req);
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp);
介紹
查詢指定交易業務帳戶下的最大可買賣數量，亦可查詢指定交易業務帳戶下指定訂單的最大可改成的數量。
參數
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
required int32 orderType = 2; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 3; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double price = 4; //價格，（證券帳戶精確到小數點後 3 位，期貨帳戶精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）。如果是競價、市價單，請也填入一個當前價格，伺服器才好計算
optional uint64 orderID = 5; //訂單號，新下訂單不需要，如果是修改訂單就需要把原訂單號帶上才行，因為改單的最大買賣數量會包含原訂單數量。
//為保證與下單的價格同步，也提供調整價格選項，以下2個為調整價格使用，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 6; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 8; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string orderIDEx = 9; //表示伺服器訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
optional int32 session = 10; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 11; //持倉ID，日本券商查詢平倉數量時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 訂單類型結構參見 OrderType
- 交易證券市場結構參見 TrdSecMarket
- 回調
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易數量結構
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 最大可交易數量結構參見 MaxTrdQtys
- 介面執行結果，結構參見 RetType
- Example
public class Program : MMSPI_Trd, MMSPI_Conn {
MMAPI_Trd trd = new MMAPI_Trd();
public Program() {
trd.SetClientInfo("csharp", 1); //設置客户端信息
trd.SetConnCallback(this); //設置連接回調
trd.SetTrdCallback(this); //設置交易回調
}
public void Start() {
trd.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Trd onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.CreateBuilder()
.SetAccID(281756457888247915L)
.SetTrdEnv((int)TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real)
.SetTrdMarket((int)TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK)
.Build();
TrdGetMaxTrdQtys.C2S c2s = TrdGetMaxTrdQtys.C2S.CreateBuilder()
.SetHeader(header)
.SetOrderType((int)TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal)
.SetCode("00700")
.SetPrice(520)
.SetSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK)
.Build();
TrdGetMaxTrdQtys.Request req = TrdGetMaxTrdQtys.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = trd.GetMaxTrdQtys(req);
Console.Write("Send TrdGetMaxTrdQtys: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Trd onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetMaxTrdQtys(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: TrdGetMaxTrdQtys: {0} \n", nSerialNo);
Console.Write("accID: {0}\n", rsp.S2C.Header.AccID);
}
public static void Main(String[] args) {
MMAPI.Init();
Program trd = new Program();
trd.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Trd onInitConnect: ret=0 desc= connID=6826812678028044696
Send TrdGetMaxTrdQtys: 3
Reply: TrdGetMaxTrdQtys: 3
accID: 281756457888247915
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int getMaxTrdQtys(TrdGetMaxTrdQtys.Request req);
void onReply_GetMaxTrdQtys(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp);
介紹
查詢指定交易業務帳戶下的最大可買賣數量，亦可查詢指定交易業務帳戶下指定訂單的最大可改成的數量。
參數
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
required int32 orderType = 2; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 3; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double price = 4; //價格，（證券帳戶精確到小數點後 3 位，期貨帳戶精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）。如果是競價、市價單，請也填入一個當前價格，伺服器才好計算
optional uint64 orderID = 5; //訂單號，新下訂單不需要，如果是修改訂單就需要把原訂單號帶上才行，因為改單的最大買賣數量會包含原訂單數量。
//為保證與下單的價格同步，也提供調整價格選項，以下2個為調整價格使用，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 6; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 8; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string orderIDEx = 9; //表示伺服器訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
optional int32 session = 10; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 11; //持倉ID，日本券商查詢平倉數量時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 訂單類型結構參見 OrderType
- 交易證券市場結構參見 TrdSecMarket
- 回調
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易數量結構
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 最大可交易數量結構參見 MaxTrdQtys
- 介面執行結果，結構參見 RetType
- Example
public class TrdDemo implements MMSPI_Trd, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Trd trd = new MMAPI_Conn_Trd();
public TrdDemo() {
trd.setClientInfo("javaclient", 1); //設置客户端信息
trd.setConnSpi(this); //設置連接回調
trd.setTrdSpi(this); //設置交易回調
}
public void start() {
trd.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Trd onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.newBuilder()
.setAccID(281756457888247915L)
.setTrdEnv(TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real_VALUE)
.setTrdMarket(TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetMaxTrdQtys.C2S c2s = TrdGetMaxTrdQtys.C2S.newBuilder()
.setHeader(header)
.setOrderType(TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal_VALUE)
.setCode("00700")
.setPrice(520)
.setSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetMaxTrdQtys.Request req = TrdGetMaxTrdQtys.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = trd.getMaxTrdQtys(req);
System.out.printf("Send TrdGetMaxTrdQtys: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Trd onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetMaxTrdQtys(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("TrdGetMaxTrdQtys failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive TrdGetMaxTrdQtys: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init();
TrdDemo trd = new TrdDemo();
trd.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Send TrdGetMaxTrdQtys: 2
Receive TrdGetMaxTrdQtys: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 1,
"accID": "281756457888247915",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 0.0,
"maxCashAndMarginBuy": 1400.0,
"maxPositionSell": 0.0,
"maxSellShort": 0.0,
"maxBuyBack": 0.0
}
}
}
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moomoo::u32_t GetMaxTrdQtys(const Trd_GetMaxTrdQtys::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(moomoo::u32_t nSerialNo, const Trd_GetMaxTrdQtys::Response &stRsp) = 0;
介紹
查詢指定交易業務帳戶下的最大可買賣數量，亦可查詢指定交易業務帳戶下指定訂單的最大可改成的數量。
參數
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
required int32 orderType = 2; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 3; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double price = 4; //價格，（證券帳戶精確到小數點後 3 位，期貨帳戶精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）。如果是競價、市價單，請也填入一個當前價格，伺服器才好計算
optional uint64 orderID = 5; //訂單號，新下訂單不需要，如果是修改訂單就需要把原訂單號帶上才行，因為改單的最大買賣數量會包含原訂單數量。
//為保證與下單的價格同步，也提供調整價格選項，以下2個為調整價格使用，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 6; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 8; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string orderIDEx = 9; //表示伺服器訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
optional int32 session = 10; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 11; //持倉ID，日本券商查詢平倉數量時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 訂單類型結構參見 OrderType
- 交易證券市場結構參見 TrdSecMarket
- 回調
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易數量結構
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 最大可交易數量結構參見 MaxTrdQtys
- 介面執行結果，結構參見 RetType
- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pTrdApi = MMAPI::CreateTrdApi();
m_pTrdApi->RegisterTrdSpi(this);
m_pTrdApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pTrdApi != nullptr)
{
m_pTrdApi->UnregisterTrdSpi();
m_pTrdApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseTrdApi(m_pTrdApi);
m_pTrdApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pTrdApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 組包
Trd_GetMaxTrdQtys::Request req;
Trd_GetMaxTrdQtys::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Trd_Common::TrdHeader *header = c2s->mutable_header();
header->set_accid(3637840);
header->set_trdenv(0);
header->set_trdmarket(1);
c2s->set_ordertype(1);
c2s->set_code("00700");
c2s->set_price(520);
c2s->set_secmarket(Trd_Common::TrdMarket::TrdMarket_HK);
m_GetMaxTrdQtysSerialNo = m_pTrdApi->GetMaxTrdQtys(req);
cout << "Request GetMaxTrdQtys SerialNo: " << m_GetMaxTrdQtysSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(moomoo::u32_t nSerialNo, const Trd_GetMaxTrdQtys::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetMaxTrdQtysSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetMaxTrdQtys SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析內部結構打印出來
// ProtoBufToBodyData和UTF8ToLocal函數的定義參見Sample中的tool.h文件
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
MMAPI_Trd *m_pTrdApi;
moomoo::u32_t m_GetMaxTrdQtysSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetMaxTrdQtys SerialNo: 4
OnReply_GetMaxTrdQtys SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "3637840",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 1500,
"maxCashAndMarginBuy": 1500,
"maxPositionSell": 300
}
}
}
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GetMaxTrdQtys(req);
介紹
查詢指定交易業務帳戶下的最大可買賣數量，亦可查詢指定交易業務帳戶下指定訂單的最大可改成的數量。
參數
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
required int32 orderType = 2; //訂單類型，參見 Trd_Common.OrderType 的枚舉定義
required string code = 3; //代碼，港股必須是5位數字，A 股必須是6位數字，美股沒限制
required double price = 4; //價格，（證券帳戶精確到小數點後 3 位，期貨帳戶精確到小數點後 9 位，超出部分會被捨棄）。如果是競價、市價單，請也填入一個當前價格，伺服器才好計算
optional uint64 orderID = 5; //訂單號，新下訂單不需要，如果是修改訂單就需要把原訂單號帶上才行，因為改單的最大買賣數量會包含原訂單數量。
//為保證與下單的價格同步，也提供調整價格選項，以下2個為調整價格使用，對港、A 股有意義，因為港股有價位，A 股2位精度，美股可不傳
optional bool adjustPrice = 6; //是否調整價格，如果價格不合法，是否調整到合法價位，true 調整，false 不調整
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向和調整幅度百分比限制，正數代表向上調整，負數代表向下調整，具體值代表調整幅度限制，如：0.015代表向上調整且幅度不超過1.5%；-0.01代表向下調整且幅度不超過1%
optional int32 secMarket = 8; //證券所屬市場，參見 TrdSecMarket 的枚舉定義
optional string orderIDEx = 9; //表示伺服器訂單id，可以用來代替orderID，和orderID二選一
optional int32 session = 10; //美股訂單時段, 參見Common.Session的枚舉定義
optional uint64 positionID = 11; //持倉ID，日本券商查詢平倉數量時使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 訂單類型結構參見 OrderType
- 交易證券市場結構參見 TrdSecMarket
- 回傳
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //交易公共參數頭
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大可交易數量結構
}
message Response
{
//以下3個欄位每條協議都有，註釋說明在 InitConnect.proto 中
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 交易公共參數頭結構參見 TrdHeader
- 最大可交易數量結構參見 MaxTrdQtys
- 介面執行結果，結構參見 RetType
- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { mmCmdID } from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common, Trd_Common } from "moomoo-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function TrdGetMaxTrdQtys(){
const { RetType } = Common
const { TrdEnv, OrderType, TrdMarket } = Trd_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new mmWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登錄成功
websocket.GetAccList({
c2s: {
userID: 0,
},
}).then((res) => {
let { retType, s2c: { accList } } = res
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let acc = accList.filter((item)=>{
return item.trdEnv == TrdEnv.TrdEnv_Simulate && item.trdMarketAuthList.some((auth)=>{ return auth == TrdMarket.TrdMarket_HK})
})[0]; // 樣例取第一個香港市場虛擬環境帳戶
const req = {
c2s: {
header: {
trdEnv: acc.trdEnv,
accID: acc.accID,
trdMarket: TrdMarket.TrdMarket_HK,
},
orderType: OrderType.OrderType_Normal,
code: "00700", // 指定賬號對應市場中的代碼
price: 100,
secMarket: TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK,
},
};
websocket.GetMaxTrdQtys(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("GetMaxTrdQtys: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
}
})
.catch((error) => {
console.log("GetAccList error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//關閉行情連接，連接不再使用之後，要關閉，否則佔用不必要資源
//同時OpenD也限制了最多128條連接
//也可以一個頁面或者一個項目維護一條連接，這裏範例請求一次創建一條連接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒後斷開
}
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- Output
GetMaxTrdQtys: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "6684972",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 1300,
"maxCashAndMarginBuy": 1300,
"maxPositionSell": 1900
}
}
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介面限制
- 同一帳戶ID(acc_id) 每 30 秒內最多請求 10 次查詢最大可買可賣介面
提示
- 現金業務帳戶不支援交易衍生品，因此不支援通過現金業務帳戶查詢期權的最大可買可賣。
- 期貨的最大可買，需自行計算，公式：floor(最大購買力/買 1 張合約所帶來的初始保證金變動)。其中，最大購買力來自查詢帳戶資金，買 1 張合約所帶來的初始保證金變動來自本介面。