# 獲取期權策略
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_option_strategy(code, option_strategy, expire_time, spread=None, far_expire_time=None, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, option_type=OptionType.ALL, strike_price=None)
介紹
按期權策略類型查詢組合腿對應的期權鏈數據。可用於垂直價差、跨式、領式、蝶式等標準策略的腿篩選。
參數
參數 類型 說明 code str 標的股票代碼 如 US.AAPL、HK.00700option_strategy OptionStrategyType 期權策略類型 expire_time str 到期日 格式：yyyy-MM-dd，對應市場時區；日曆策略、對角策略必傳spread float 價差 垂直策略、寬跨式策略、領式策略、蝶式策略、鷹式策略、鐵蝶式策略、鐵鷹式策略、對角策略必傳far_expire_time str 遠端到期日 格式：yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳index_option_type IndexOptionType 指數期權類型 僅對港股指數期權篩選有效option_type OptionType 期權看漲看跌類型 默認為全部strike_price float 行權價 部分參數按策略類型必傳：
- expire_time 必傳策略：
CALENDAR_SPREAD（日曆策略）、DIAGONAL_SPREAD（對角策略） - spread 必傳策略：
SPREAD（垂直策略）、STRANGLE（寬跨式策略）、COLLAR（領式策略）、BUTTERFLY（蝶式策略）、CONDOR（鷹式策略）、IRON_BUTTERFLY（鐵蝶式策略）、IRON_CONDOR（鐵鷹式策略）、DIAGONAL_SPREAD（對角策略） - far_expire_time 必傳策略：
CALENDAR_SPREAD（日曆策略）、DIAGONAL_SPREAD（對角策略）
- expire_time 必傳策略：
返回
參數 類型 說明 ret RET_CODE 接口調用結果 data pd.DataFrame 當 ret == RET_OK，返回策略列表數據 str 當 ret != RET_OK，返回錯誤描述 DataFrame 欄位說明：
欄位 類型 說明 code str 策略標識代碼 name str 策略名稱 option_strategy str 期權策略類型 如 STRADDLEstock_owner str 標的股 legs list 組合腿列表 元素為 OptionStrategyLegOptionStrategyLeg 欄位說明：
欄位 類型 說明 code str 期權合約代碼 action str 買賣方向 BUY / SELLquantity float 數量
Example
from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret,data = quote_ctx.get_option_strategy(code='HK.00700', option_strategy=OptionStrategyType.STRADDLE)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['legs'][0])
else:
print('error:', data)
quote_ctx.close() # 結束後記得關閉當條連接，防止連接條數用盡
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- Output
code name option_strategy stock_owner legs
0 TCH260522C/P330 腾讯 跨式策略 STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P330000, action=BUY, quantity=1.0), OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522C330000, action=BUY, quantity=1.0)]
1 TCH260522C/P340 腾讯 跨式策略 STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P340000, a...
2 TCH260522C/P350 腾讯 跨式策略 STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P350000, a...
...
26 TCH260522C/P590 腾讯 跨式策略 STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P590000, a...
[OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P330000, action=BUY, quantity=1.0), OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522C330000, action=BUY, quantity=1.0)]
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
# Qot_GetOptionStrategy.proto
介紹
獲取期權策略數據
參數
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 標的股票
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // 期權策略類型
required string expireTime = 3; // 到期日，格式 yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳
optional double spread = 4; // 價差；垂直策略、寬跨式、領式、蝶式、鷹式、鐵蝶式、鐵鷹式、對角策略必傳
optional string farExpireTime = 5; // 遠端到期日，格式 yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 6; // 指數期權類型
optional Qot_Common.OptionType optionType = 7; // 期權類型
optional double strikePrice = 8; // 行權價
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- 股票結構參見 Security
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- 指數期權類別枚舉參見 IndexOptionType
- 期權類型枚舉參見 OptionType
* 部分參數按策略類型必傳：
* **expireTime** 必傳策略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（日曆策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
* **spread** 必傳策略：`OptionStrategyType_Spread`（垂直策略）、`OptionStrategyType_Strangle`（寬跨式策略）、`OptionStrategyType_Collar`（領式策略）、`OptionStrategyType_Butterfly`（蝶式策略）、`OptionStrategyType_Condor`（鷹式策略）、`OptionStrategyType_IronButterfly`（鐵蝶式策略）、`OptionStrategyType_IronCondor`（鐵鷹式策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
* **farExpireTime** 必傳策略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（日曆策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
- 返回
message OptionStrategyLeg
{
optional string code = 1; // 期權合約代碼
optional int32 action = 2; // 買賣方向，详见 TrdSide
optional double quantity = 3; // 數量
}
message OptionStrategyItem
{
optional string code = 1; // 策略標識代碼
optional string name = 2; // 策略名稱
optional Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 3; // 期權策略類型
optional string stockOwner = 4; // 標的股
repeated OptionStrategyLeg legs = 5; // 組合腿列表
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem itemList = 1; // 策略列表
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回結果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回結果描述
optional int32 errCode = 3; // 錯誤碼
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
- 接口調用結果，結構參見 RetType
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
uint GetOptionStrategy(QotGetOptionStrategy.Request req);
virtual void OnReply_GetOptionStrategy(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp);
介紹
獲取期權策略數據
參數
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 標的股票
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // 期權策略類型
required string expireTime = 3; // 到期日，格式 yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳
optional double spread = 4; // 價差；垂直策略、寬跨式、領式、蝶式、鷹式、鐵蝶式、鐵鷹式、對角策略必傳
optional string farExpireTime = 5; // 遠端到期日，格式 yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 6; // 指數期權類型
optional Qot_Common.OptionType optionType = 7; // 期權類型
optional double strikePrice = 8; // 行權價
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- 股票結構參見 Security
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- 指數期權類別枚舉參見 IndexOptionType
- 期權類型枚舉參見 OptionType
* 部分參數按策略類型必傳：
* **expireTime** 必傳策略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（日曆策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
* **spread** 必傳策略：`OptionStrategyType_Spread`（垂直策略）、`OptionStrategyType_Strangle`（寬跨式策略）、`OptionStrategyType_Collar`（領式策略）、`OptionStrategyType_Butterfly`（蝶式策略）、`OptionStrategyType_Condor`（鷹式策略）、`OptionStrategyType_IronButterfly`（鐵蝶式策略）、`OptionStrategyType_IronCondor`（鐵鷹式策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
* **farExpireTime** 必傳策略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（日曆策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
- 返回
message OptionStrategyLeg
{
optional string code = 1; // 期權合約代碼
optional int32 action = 2; // 買賣方向，详见 TrdSide
optional double quantity = 3; // 數量
}
message OptionStrategyItem
{
optional string code = 1; // 策略標識代碼
optional string name = 2; // 策略名稱
optional Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 3; // 期權策略類型
optional string stockOwner = 4; // 標的股
repeated OptionStrategyLeg legs = 5; // 組合腿列表
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem itemList = 1; // 策略列表
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回結果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回結果描述
optional int32 errCode = 3; // 錯誤碼
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
- 接口調用結果，結構參見 RetType
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- Example
public class Program : FTSPI_Qot, FTSPI_Conn
{
FTAPI_Qot qot = new FTAPI_Qot();
public Program()
{
qot.SetClientInfo("csharp", 1);
qot.SetConnCallback(this);
qot.SetQotCallback(this);
}
public void Start()
{
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security owner = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotGetOptionStrategy.C2S c2s = QotGetOptionStrategy.C2S.CreateBuilder()
.SetOwner(owner)
.SetOptionStrategy((int)QotCommon.OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle)
.Build();
QotGetOptionStrategy.Request req = QotGetOptionStrategy.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetOptionStrategy(req);
Console.Write("Send QotGetOptionStrategy: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode)
{
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetOptionStrategy(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetOptionStrategy: {0} {1}\n", nSerialNo, rsp.ToString());
}
public static void Main(String[] args)
{
FTAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
- Output
connect
Request GetOptionStrategy SerialNo: 3
OnReply_GetOptionStrategy SerialNo: 3
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"strategyList": [
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": { "market": 1, "code": "00700" },
"multiLegs": [
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 },
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 }
]
}
]
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
int getOptionStrategy(QotGetOptionStrategy.Request req);
void onReply_GetOptionStrategy(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp);
介紹
獲取期權策略數據
參數
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 標的股票
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // 期權策略類型
required string expireTime = 3; // 到期日，格式 yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳
optional double spread = 4; // 價差；垂直策略、寬跨式、領式、蝶式、鷹式、鐵蝶式、鐵鷹式、對角策略必傳
optional string farExpireTime = 5; // 遠端到期日，格式 yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 6; // 指數期權類型
optional Qot_Common.OptionType optionType = 7; // 期權類型
optional double strikePrice = 8; // 行權價
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- 股票結構參見 Security
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- 指數期權類別枚舉參見 IndexOptionType
- 期權類型枚舉參見 OptionType
* 部分參數按策略類型必傳：
* **expireTime** 必傳策略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（日曆策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
* **spread** 必傳策略：`OptionStrategyType_Spread`（垂直策略）、`OptionStrategyType_Strangle`（寬跨式策略）、`OptionStrategyType_Collar`（領式策略）、`OptionStrategyType_Butterfly`（蝶式策略）、`OptionStrategyType_Condor`（鷹式策略）、`OptionStrategyType_IronButterfly`（鐵蝶式策略）、`OptionStrategyType_IronCondor`（鐵鷹式策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
* **farExpireTime** 必傳策略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（日曆策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
- 返回
message OptionStrategyLeg
{
optional string code = 1; // 期權合約代碼
optional int32 action = 2; // 買賣方向，详见 TrdSide
optional double quantity = 3; // 數量
}
message OptionStrategyItem
{
optional string code = 1; // 策略標識代碼
optional string name = 2; // 策略名稱
optional Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 3; // 期權策略類型
optional string stockOwner = 4; // 標的股
repeated OptionStrategyLeg legs = 5; // 組合腿列表
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem itemList = 1; // 策略列表
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回結果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回結果描述
optional int32 errCode = 3; // 錯誤碼
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
- 接口調用結果，結構參見 RetType
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- Example
public class QotDemo implements FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Qot qot = new FTAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1);
qot.setConnSpi(this);
qot.setQotSpi(this);
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security owner = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotGetOptionStrategy.C2S c2s = QotGetOptionStrategy.C2S.newBuilder()
.setOwner(owner)
.setOptionStrategy(QotCommon.OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle_VALUE)
.build();
QotGetOptionStrategy.Request req = QotGetOptionStrategy.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getOptionStrategy(req);
System.out.printf("Send QotGetOptionStrategy: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetOptionStrategy(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetOptionStrategy failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetOptionStrategy: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213669204006063
Send QotGetOptionStrategy: 2
Receive QotGetOptionStrategy: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"strategyList": [
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": { "market": 1, "code": "00700" },
"multiLegs": [
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 },
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 }
]
}
]
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Futu::u32_t GetOptionStrategy(const Qot_GetOptionStrategy::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetOptionStrategy(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategy::Response &stRsp) = 0;
介紹
獲取期權策略數據。指定標的股票和期權策略類型，返回該標的下若干組合策略，每個組合策略包含一組組合腿
multi_legs，可直接傳入 獲取期權組合行情。參數
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //標的股
required int32 option_strategy = 2; //OptionStrategyType，期權策略類型
optional string expire_time = 3; //期權近端到期日，格式 yyyy-MM-dd
optional string far_expire_time = 4; //期權遠端到期日，格式 yyyy-MM-dd（日曆價差類策略需要）
optional double spread = 5; //價差，單位為正股價的百分比（垂直策略、寬跨式、領式、蝶式、鷹式、鐵蝶式、鐵鷹式、對角等策略需要）
optional int32 option_type = 6; //OptionType，Call/Put（單一方向策略需要）
optional double strike_price = 7; //行權價（保護性策略等需要）
optional int32 index_option_type = 8; //IndexOptionType，指數期權類型
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- 股票結構參見 Security
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- 期權類型枚舉參見 OptionType
- 指數期權類別枚舉參見 IndexOptionType
- 返回
message OptionStrategyItem
{
required string code = 1; //組合策略代碼
required string name = 2; //組合策略名稱
required int32 option_strategy = 3; //OptionStrategyType，組合策略類型
required Qot_Common.Security stock_owner = 4; //標的股
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 5; //組合子訂單列表（實際下單數量 = 外層 qty × 本腿 qty_ratio）
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem strategyList = 1; //期權策略組合列表
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回結果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
- 接口調用結果，結構參見 RetType
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = FTAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 組包
Qot_GetOptionStrategy::Request req;
Qot_GetOptionStrategy::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Qot_Common::Security *owner = c2s->mutable_owner();
owner->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
owner->set_code("00700");
c2s->set_option_strategy(Qot_Common::OptionStrategyType_Straddle); // 跨式策略
m_GetOptionStrategySerialNo = m_pQotApi->GetOptionStrategy(req);
cout << "Request GetOptionStrategy SerialNo: " << m_GetOptionStrategySerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetOptionStrategy(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategy::Response &stRsp) {
if (nSerialNo != m_GetOptionStrategySerialNo) return;
cout << "OnReply_GetOptionStrategy SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析內部結構並印出
// ProtoBufToBodyData 與 UTF8ToLocal 函數定義參見 Sample 中的 tool.h
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
protected:
FTAPI_Qot *m_pQotApi;
Futu::u32_t m_GetOptionStrategySerialNo = 0;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
- Output
connect
Request GetOptionStrategy SerialNo: 3
OnReply_GetOptionStrategy SerialNo: 3
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"strategyList": [
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": { "market": 1, "code": "00700" },
"multiLegs": [
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 },
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 }
]
}
]
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
GetOptionStrategy(req);
介紹
獲取期權策略數據
參數
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //期權標的股，目前僅支持港美正股以及恒指國指
required int32 option_strategy = 2; //OptionStrategyType，期權策略類型
optional string expire_time = 3; //到期日（近端），格式 yyyy-MM-dd，不填表示不過濾到期日
optional string far_expire_time = 4; //遠端到期日，對角策略（DiagonalSpread）時使用
optional double spread = 5; //價差篩選值，垂直策略、寬跨式、領式、蝶式、鷹式、鐵蝶式、鐵鷹式、對角等策略需要
optional int32 option_type = 6; //OptionType，期權類型，不填表示都返回
optional double strike_price = 7; //行權價篩選，不填表示返回所有
optional int32 index_option_type = 8; //IndexOptionType，指數期權類型，僅用於恒指國指
optional Qot_Common.QotHeader header = 100; //行情公共參數頭
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- 股票結構參見 Security
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- 指數期權類別枚舉參見 IndexOptionType
- 期權類型枚舉參見 OptionType
- 返回
message OptionStrategyItem
{
required string code = 1; //組合策略代碼
required string name = 2; //組合策略名稱
required int32 option_strategy = 3; //OptionStrategyType，組合策略類型
required Qot_Common.Security stock_owner = 4; //標的股
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 5; //組合子訂單列表
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem strategyList = 1; //期權策略組合列表
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
- 接口調用結果，結構參見 RetType
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetOptionStrategy(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket, OptionStrategyType } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
const req = {
c2s: {
owner: { market: QotMarket.QotMarket_HK_Security, code: "00700" },
optionStrategy: OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle, // 跨式策略
},
};
websocket.GetOptionStrategy(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType, s2c } = res
console.log("GetOptionStrategy: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("start error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
- Output
GetOptionStrategy: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"strategyList": [{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"multiLegs": [{
"security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" },
"side": 1,
"qtyRatio": 1
}, {
"security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" },
"side": 1,
"qtyRatio": 1
}]
}, ...]
}
stop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
接口限制
- 每 30 秒內最多請求 30 次。
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_option_strategy(code, option_strategy, expire_time, spread=None, far_expire_time=None, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, option_type=OptionType.ALL, strike_price=None)
介紹
按期權策略類型查詢組合腿對應的期權鏈數據。可用於垂直價差、跨式、領式、蝶式等標準策略的腿篩選。
參數
參數 類型 說明 code str 標的股票代碼 如 US.AAPL、HK.00700option_strategy OptionStrategyType 期權策略類型 expire_time str 到期日 格式：yyyy-MM-dd，對應市場時區；日曆策略、對角策略必傳spread float 價差 垂直策略、寬跨式策略、領式策略、蝶式策略、鷹式策略、鐵蝶式策略、鐵鷹式策略、對角策略必傳far_expire_time str 遠端到期日 格式：yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳index_option_type IndexOptionType 指數期權類型 僅對港股指數期權篩選有效option_type OptionType 期權看漲看跌類型 默認為全部strike_price float 行權價 部分參數按策略類型必傳：
- expire_time 必傳策略：
CALENDAR_SPREAD（日曆策略）、DIAGONAL_SPREAD（對角策略） - spread 必傳策略：
SPREAD（垂直策略）、STRANGLE（寬跨式策略）、COLLAR（領式策略）、BUTTERFLY（蝶式策略）、CONDOR（鷹式策略）、IRON_BUTTERFLY（鐵蝶式策略）、IRON_CONDOR（鐵鷹式策略）、DIAGONAL_SPREAD（對角策略） - far_expire_time 必傳策略：
CALENDAR_SPREAD（日曆策略）、DIAGONAL_SPREAD（對角策略）
- expire_time 必傳策略：
返回
參數 類型 說明 ret RET_CODE 接口調用結果 data pd.DataFrame 當 ret == RET_OK，返回策略列表數據 str 當 ret != RET_OK，返回錯誤描述 DataFrame 欄位說明：
欄位 類型 說明 code str 策略標識代碼 name str 策略名稱 option_strategy str 期權策略類型 如 STRADDLEstock_owner str 標的股 legs list 組合腿列表 元素為 OptionStrategyLegOptionStrategyLeg 欄位說明：
欄位 類型 說明 code str 期權合約代碼 action str 買賣方向 BUY / SELLquantity float 數量
Example
from moomoo import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret,data = quote_ctx.get_option_strategy(code='HK.00700', option_strategy=OptionStrategyType.STRADDLE)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['legs'][0])
else:
print('error:', data)
quote_ctx.close() # 結束後記得關閉當條連接，防止連接條數用盡
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- Output
code name option_strategy stock_owner legs
0 TCH260522C/P330 腾讯 跨式策略 STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P330000, action=BUY, quantity=1.0), OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522C330000, action=BUY, quantity=1.0)]
1 TCH260522C/P340 腾讯 跨式策略 STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P340000, a...
2 TCH260522C/P350 腾讯 跨式策略 STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P350000, a...
...
26 TCH260522C/P590 腾讯 跨式策略 STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P590000, a...
[OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P330000, action=BUY, quantity=1.0), OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522C330000, action=BUY, quantity=1.0)]
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
# Qot_GetOptionStrategy.proto
介紹
獲取期權策略數據
參數
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 標的股票
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // 期權策略類型
required string expireTime = 3; // 到期日，格式 yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳
optional double spread = 4; // 價差；垂直策略、寬跨式、領式、蝶式、鷹式、鐵蝶式、鐵鷹式、對角策略必傳
optional string farExpireTime = 5; // 遠端到期日，格式 yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 6; // 指數期權類型
optional Qot_Common.OptionType optionType = 7; // 期權類型
optional double strikePrice = 8; // 行權價
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- 股票結構參見 Security
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- 指數期權類別枚舉參見 IndexOptionType
- 期權類型枚舉參見 OptionType
* 部分參數按策略類型必傳：
* **expireTime** 必傳策略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（日曆策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
* **spread** 必傳策略：`OptionStrategyType_Spread`（垂直策略）、`OptionStrategyType_Strangle`（寬跨式策略）、`OptionStrategyType_Collar`（領式策略）、`OptionStrategyType_Butterfly`（蝶式策略）、`OptionStrategyType_Condor`（鷹式策略）、`OptionStrategyType_IronButterfly`（鐵蝶式策略）、`OptionStrategyType_IronCondor`（鐵鷹式策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
* **farExpireTime** 必傳策略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（日曆策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
- 返回
message OptionStrategyLeg
{
optional string code = 1; // 期權合約代碼
optional int32 action = 2; // 買賣方向，详见 TrdSide
optional double quantity = 3; // 數量
}
message OptionStrategyItem
{
optional string code = 1; // 策略標識代碼
optional string name = 2; // 策略名稱
optional Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 3; // 期權策略類型
optional string stockOwner = 4; // 標的股
repeated OptionStrategyLeg legs = 5; // 組合腿列表
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem itemList = 1; // 策略列表
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回結果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回結果描述
optional int32 errCode = 3; // 錯誤碼
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
- 接口調用結果，結構參見 RetType
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
uint GetOptionStrategy(QotGetOptionStrategy.Request req);
virtual void OnReply_GetOptionStrategy(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp);
介紹
獲取期權策略數據
參數
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 標的股票
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // 期權策略類型
required string expireTime = 3; // 到期日，格式 yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳
optional double spread = 4; // 價差；垂直策略、寬跨式、領式、蝶式、鷹式、鐵蝶式、鐵鷹式、對角策略必傳
optional string farExpireTime = 5; // 遠端到期日，格式 yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 6; // 指數期權類型
optional Qot_Common.OptionType optionType = 7; // 期權類型
optional double strikePrice = 8; // 行權價
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- 股票結構參見 Security
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- 指數期權類別枚舉參見 IndexOptionType
- 期權類型枚舉參見 OptionType
* 部分參數按策略類型必傳：
* **expireTime** 必傳策略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（日曆策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
* **spread** 必傳策略：`OptionStrategyType_Spread`（垂直策略）、`OptionStrategyType_Strangle`（寬跨式策略）、`OptionStrategyType_Collar`（領式策略）、`OptionStrategyType_Butterfly`（蝶式策略）、`OptionStrategyType_Condor`（鷹式策略）、`OptionStrategyType_IronButterfly`（鐵蝶式策略）、`OptionStrategyType_IronCondor`（鐵鷹式策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
* **farExpireTime** 必傳策略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（日曆策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
- 返回
message OptionStrategyLeg
{
optional string code = 1; // 期權合約代碼
optional int32 action = 2; // 買賣方向，详见 TrdSide
optional double quantity = 3; // 數量
}
message OptionStrategyItem
{
optional string code = 1; // 策略標識代碼
optional string name = 2; // 策略名稱
optional Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 3; // 期權策略類型
optional string stockOwner = 4; // 標的股
repeated OptionStrategyLeg legs = 5; // 組合腿列表
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem itemList = 1; // 策略列表
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回結果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回結果描述
optional int32 errCode = 3; // 錯誤碼
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
- 接口調用結果，結構參見 RetType
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- Example
public class Program : MMSPI_Qot, MMSPI_Conn
{
MMAPI_Qot qot = new MMAPI_Qot();
public Program()
{
qot.SetClientInfo("csharp", 1);
qot.SetConnCallback(this);
qot.SetQotCallback(this);
}
public void Start()
{
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security owner = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotGetOptionStrategy.C2S c2s = QotGetOptionStrategy.C2S.CreateBuilder()
.SetOwner(owner)
.SetOptionStrategy((int)QotCommon.OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle)
.Build();
QotGetOptionStrategy.Request req = QotGetOptionStrategy.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetOptionStrategy(req);
Console.Write("Send QotGetOptionStrategy: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode)
{
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetOptionStrategy(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetOptionStrategy: {0} {1}\n", nSerialNo, rsp.ToString());
}
public static void Main(String[] args)
{
MMAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
- Output
connect
Request GetOptionStrategy SerialNo: 3
OnReply_GetOptionStrategy SerialNo: 3
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"strategyList": [
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": { "market": 1, "code": "00700" },
"multiLegs": [
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 },
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 }
]
}
]
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
int getOptionStrategy(QotGetOptionStrategy.Request req);
void onReply_GetOptionStrategy(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp);
介紹
獲取期權策略數據
參數
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 標的股票
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // 期權策略類型
required string expireTime = 3; // 到期日，格式 yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳
optional double spread = 4; // 價差；垂直策略、寬跨式、領式、蝶式、鷹式、鐵蝶式、鐵鷹式、對角策略必傳
optional string farExpireTime = 5; // 遠端到期日，格式 yyyy-MM-dd；日曆策略、對角策略必傳
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 6; // 指數期權類型
optional Qot_Common.OptionType optionType = 7; // 期權類型
optional double strikePrice = 8; // 行權價
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- 股票結構參見 Security
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- 指數期權類別枚舉參見 IndexOptionType
- 期權類型枚舉參見 OptionType
* 部分參數按策略類型必傳：
* **expireTime** 必傳策略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（日曆策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
* **spread** 必傳策略：`OptionStrategyType_Spread`（垂直策略）、`OptionStrategyType_Strangle`（寬跨式策略）、`OptionStrategyType_Collar`（領式策略）、`OptionStrategyType_Butterfly`（蝶式策略）、`OptionStrategyType_Condor`（鷹式策略）、`OptionStrategyType_IronButterfly`（鐵蝶式策略）、`OptionStrategyType_IronCondor`（鐵鷹式策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
* **farExpireTime** 必傳策略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（日曆策略）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（對角策略）
- 返回
message OptionStrategyLeg
{
optional string code = 1; // 期權合約代碼
optional int32 action = 2; // 買賣方向，详见 TrdSide
optional double quantity = 3; // 數量
}
message OptionStrategyItem
{
optional string code = 1; // 策略標識代碼
optional string name = 2; // 策略名稱
optional Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 3; // 期權策略類型
optional string stockOwner = 4; // 標的股
repeated OptionStrategyLeg legs = 5; // 組合腿列表
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem itemList = 1; // 策略列表
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回結果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回結果描述
optional int32 errCode = 3; // 錯誤碼
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
- 接口調用結果，結構參見 RetType
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- Example
public class QotDemo implements MMSPI_Qot, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Qot qot = new MMAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1);
qot.setConnSpi(this);
qot.setQotSpi(this);
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security owner = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotGetOptionStrategy.C2S c2s = QotGetOptionStrategy.C2S.newBuilder()
.setOwner(owner)
.setOptionStrategy(QotCommon.OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle_VALUE)
.build();
QotGetOptionStrategy.Request req = QotGetOptionStrategy.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getOptionStrategy(req);
System.out.printf("Send QotGetOptionStrategy: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetOptionStrategy(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetOptionStrategy failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetOptionStrategy: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213669204006063
Send QotGetOptionStrategy: 2
Receive QotGetOptionStrategy: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"strategyList": [
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": { "market": 1, "code": "00700" },
"multiLegs": [
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 },
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 }
]
}
]
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
moomoo::u32_t GetOptionStrategy(const Qot_GetOptionStrategy::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetOptionStrategy(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategy::Response &stRsp) = 0;
介紹
獲取期權策略數據。指定標的股票和期權策略類型，返回該標的下若干組合策略，每個組合策略包含一組組合腿
multi_legs，可直接傳入 獲取期權組合行情。參數
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //標的股
required int32 option_strategy = 2; //OptionStrategyType，期權策略類型
optional string expire_time = 3; //期權近端到期日，格式 yyyy-MM-dd
optional string far_expire_time = 4; //期權遠端到期日，格式 yyyy-MM-dd（日曆價差類策略需要）
optional double spread = 5; //價差，單位為正股價的百分比（垂直策略、寬跨式、領式、蝶式、鷹式、鐵蝶式、鐵鷹式、對角等策略需要）
optional int32 option_type = 6; //OptionType，Call/Put（單一方向策略需要）
optional double strike_price = 7; //行權價（保護性策略等需要）
optional int32 index_option_type = 8; //IndexOptionType，指數期權類型
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- 股票結構參見 Security
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- 期權類型枚舉參見 OptionType
- 指數期權類別枚舉參見 IndexOptionType
- 返回
message OptionStrategyItem
{
required string code = 1; //組合策略代碼
required string name = 2; //組合策略名稱
required int32 option_strategy = 3; //OptionStrategyType，組合策略類型
required Qot_Common.Security stock_owner = 4; //標的股
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 5; //組合子訂單列表（實際下單數量 = 外層 qty × 本腿 qty_ratio）
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem strategyList = 1; //期權策略組合列表
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回結果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
- 接口調用結果，結構參見 RetType
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = MMAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 組包
Qot_GetOptionStrategy::Request req;
Qot_GetOptionStrategy::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Qot_Common::Security *owner = c2s->mutable_owner();
owner->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
owner->set_code("00700");
c2s->set_option_strategy(Qot_Common::OptionStrategyType_Straddle); // 跨式策略
m_GetOptionStrategySerialNo = m_pQotApi->GetOptionStrategy(req);
cout << "Request GetOptionStrategy SerialNo: " << m_GetOptionStrategySerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetOptionStrategy(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategy::Response &stRsp) {
if (nSerialNo != m_GetOptionStrategySerialNo) return;
cout << "OnReply_GetOptionStrategy SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 解析內部結構並印出
// ProtoBufToBodyData 與 UTF8ToLocal 函數定義參見 Sample 中的 tool.h
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
protected:
MMAPI_Qot *m_pQotApi;
moomoo::u32_t m_GetOptionStrategySerialNo = 0;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
- Output
connect
Request GetOptionStrategy SerialNo: 3
OnReply_GetOptionStrategy SerialNo: 3
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"strategyList": [
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": { "market": 1, "code": "00700" },
"multiLegs": [
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 },
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 }
]
}
]
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
GetOptionStrategy(req);
介紹
獲取期權策略數據
參數
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //期權標的股，目前僅支持港美正股以及恒指國指
required int32 option_strategy = 2; //OptionStrategyType，期權策略類型
optional string expire_time = 3; //到期日（近端），格式 yyyy-MM-dd，不填表示不過濾到期日
optional string far_expire_time = 4; //遠端到期日，對角策略（DiagonalSpread）時使用
optional double spread = 5; //價差篩選值，垂直策略、寬跨式、領式、蝶式、鷹式、鐵蝶式、鐵鷹式、對角等策略需要
optional int32 option_type = 6; //OptionType，期權類型，不填表示都返回
optional double strike_price = 7; //行權價篩選，不填表示返回所有
optional int32 index_option_type = 8; //IndexOptionType，指數期權類型，僅用於恒指國指
optional Qot_Common.QotHeader header = 100; //行情公共參數頭
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- 股票結構參見 Security
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- 指數期權類別枚舉參見 IndexOptionType
- 期權類型枚舉參見 OptionType
- 返回
message OptionStrategyItem
{
required string code = 1; //組合策略代碼
required string name = 2; //組合策略名稱
required int32 option_strategy = 3; //OptionStrategyType，組合策略類型
required Qot_Common.Security stock_owner = 4; //標的股
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 5; //組合子訂單列表
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem strategyList = 1; //期權策略組合列表
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
- 接口調用結果，結構參見 RetType
- 期權策略類型枚舉參見 OptionStrategyType
- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { mmCmdID } from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common } from "moomoo-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetOptionStrategy(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket, OptionStrategyType } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new mmWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
const req = {
c2s: {
owner: { market: QotMarket.QotMarket_HK_Security, code: "00700" },
optionStrategy: OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle, // 跨式策略
},
};
websocket.GetOptionStrategy(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType, s2c } = res
console.log("GetOptionStrategy: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("start error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
- Output
GetOptionStrategy: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"strategyList": [{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"multiLegs": [{
"security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" },
"side": 1,
"qtyRatio": 1
}, {
"security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" },
"side": 1,
"qtyRatio": 1
}]
}, ...]
}
stop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
接口限制
- 每 30 秒內最多請求 30 次。