# リアルタイム株価情報コールバック
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
on_recv_rsp(self, rsp_pb)
概要
リアルタイム株価情報コールバック。登録済み株式のリアルタイム株価情報プッシュを非同期処理します。
リアルタイム株価情報データプッシュの受信時にこの関数がコールバックされます。派生クラスで on_recv_rsp をオーバーライドしてください。パラメータ
パラメータ 型 説明 rsp_pb Qot_UpdateBasicQot_pb2.Response 派生クラスでは直接処理不要 戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data pd.DataFrame ret == RET_OK の場合、株価情報データを返します str ret != RET_OK の場合、エラーの説明を返す - 株価情報データのフォーマット：
フィールド タイプ 説明 code str 銘柄コード data_date str 日付 data_time str 現在値の更新時刻 フォーマット：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
香港株およびA株市場はデフォルトで北京時間、米国株市場はデフォルトで米国東部時間last_price float 最新価格 open_price float 今日始値 high_price float 高値 low_price float 安値 prev_close_price float 昨終値格 volume int 出来高 turnover float 売買代金 turnover_rate float 売買回転率 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますamplitude int 振幅 パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますsuspension bool かどうか売買停止 True：売買停止中listing_date str 上場日 フォーマット：yyyy-MM-ddprice_spread float 現在の上方スプレッド 板情報の売り板における隣接価格帯のスプレッドdark_status DarkStatus ダークプール取引ステータス sec_status SecurityStatus 株式状態 strike_price float 行使価格 contract_size float 1契約あたりの数量 open_interest int 未決済建玉数 implied_volatility float インプライドボラティリティ パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますpremium float プレミアム パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますdelta float グリークス Delta gamma float グリークス Gamma vega float グリークス Vega theta float グリークス Theta rho float グリークス Rho index_option_type IndexOptionType 指数オプションタイプ net_open_interest int 純未決済建玉数 香港株オプションのみexpiry_date_distance int 満期日までの日数 負数は期限切れを示しますcontract_nominal_value float 契約想定元本 香港株オプションのみowner_lot_multiplier float 相当原資産ロット数 指数オプションにはこのフィールドはありません。香港株オプションのみoption_area_type OptionAreaType オプションタイプ（按行權時間） contract_multiplier float 契約乗数 pre_price float プレマーケット価格 pre_high_price float プレマーケット高値 pre_low_price float プレマーケット安値 pre_volume int プレマーケット出来高 pre_turnover float プレマーケット売買代金 pre_change_val float プレマーケット騰落額 pre_change_rate float プレマーケット騰落率 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますpre_amplitude float プレマーケット振幅 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますafter_price float アフターマーケット価格 after_high_price float アフターマーケット高値 after_low_price float アフターマーケット安値 after_volume int 時間外取引出来高 科創板で対応after_turnover float 時間外取引売買代金 科創板で対応after_change_val float アフターマーケット騰落額 after_change_rate float アフターマーケット騰落率 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますafter_amplitude float アフターマーケット振幅 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますovernight_price float 夜間取引価格 overnight_high_price float 夜間取引高値 overnight_low_price float 夜間取引安値 overnight_volume int 夜間取引出来高 overnight_turnover float 夜間取引売買代金 overnight_change_val float 夜間取引騰落額 overnight_change_rate float 夜間取引騰落率 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますovernight_amplitude float 夜間取引振幅 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますlast_settle_price float 前日決済値 先物固有フィールドposition float ポジション数量 先物固有フィールドposition_change float 日次ポジション増減 先物固有フィールド
- 株価情報データのフォーマット：
Example
import time
from futu import *
class StockQuoteTest(StockQuoteHandlerBase):
def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
ret_code, data = super(StockQuoteTest,self).on_recv_rsp(rsp_pb)
if ret_code != RET_OK:
print("StockQuoteTest: error, msg: %s" % data)
return RET_ERROR, data
print("StockQuoteTest ", data) # StockQuoteTest 独自の処理ロジック
return RET_OK, data
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = StockQuoteTest()
quote_ctx.set_handler(handler) # リアルタイム株価情報コールバックを設定
ret, data = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.QUOTE]) # リアルタイム株価情報タイプを登録、OpenD がサーバーからのプッシュを継続的に受信開始
if ret == RET_OK:
print(data)
else:
print('error:', data)
time.sleep(15) # スクリプトが OpenD のプッシュを受信する時間を15秒に設定
quote_ctx.close() # 接続をクローズすると、OpenD は1分後に対応銘柄の登録を自動解除
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- Output
StockQuoteTest code name data_date data_time last_price open_price high_price low_price prev_close_price volume turnover turnover_rate amplitude suspension listing_date price_spread dark_status sec_status strike_price contract_size open_interest implied_volatility premium delta gamma vega theta rho net_open_interest expiry_date_distance contract_nominal_value owner_lot_multiplier option_area_type contract_multiplier last_settle_price position position_change index_option_type pre_price pre_high_price pre_low_price pre_volume pre_turnover pre_change_val pre_change_rate pre_amplitude after_price after_high_price after_low_price after_volume after_turnover after_change_val after_change_rate after_amplitude overnight_price overnight_high_price overnight_low_price overnight_volume overnight_turnover overnight_change_val overnight_change_rate overnight_amplitude
0 US.AAPL 苹果 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 False 0.0 N/A NORMAL N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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# Qot_UpdateBasicQot.proto
概要
リアルタイム株価情報コールバック。登録済み株式のリアルタイム株価情報プッシュを非同期処理します。
パラメータ
message S2C
{
repeated Qot_Common.BasicQot basicQotList = 1; //株式基本相場情報
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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プロトコル ID
3005
virtual void OnReply_UpdateBasicQuote(FTAPI_Conn client, QotUpdateBasicQot.Response rsp);
概要
リアルタイム株価情報コールバック。登録済み株式のリアルタイム株価情報プッシュを非同期処理します。
パラメータ
message S2C
{
repeated Qot_Common.BasicQot basicQotList = 1; //株式基本相場情報
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
public class Program : FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Qot qot = new FTAPI_Qot();
public Program() {
qot.SetClientInfo("csharp", 1); //クライアント情報の設定
qot.SetConnCallback(this); //接続コールバックの設定
qot.SetQotCallback(this); //取引コールバックの設定
}
public void Start() {
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotSub.C2S c2s = QotSub.C2S.CreateBuilder()
.AddSecurityList(sec)
.AddSubTypeList((int)QotCommon.SubType.SubType_Basic)
.SetIsSubOrUnSub(true)
.SetIsRegOrUnRegPush(true)
.Build();
QotSub.Request req = QotSub.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.Sub(req);
Console.Write("Send QotSub: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_Sub(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotSub.Response rsp) {
Console.Write("Reply: QotSub: {0} {1}\n", nSerialNo, rsp.ToString());
}
public void OnReply_UpdateBasicQuote(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotUpdateBasicQot.Response rsp) {
Console.Write("Push: UpdateBasicQuote: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("curPrice: {0}\n", rsp.S2C.BasicQotListList[0].CurPrice);
}
public static void Main(String[] args) {
FTAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=6825326119957149692
Send QotSub: 3
Reply: QotSub: 3 retType: 0
retMsg: ""
errCode: 0
Push: UpdateBasicQuote: 1
curPrice: 493
...
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void onPush_UpdateBasicQuote(FTAPI_Conn client, QotUpdateBasicQot.Response rsp);
概要
リアルタイム株価情報コールバック。登録済み株式のリアルタイム株価情報プッシュを非同期処理します。
パラメータ
message S2C
{
repeated Qot_Common.BasicQot basicQotList = 1; //株式基本相場情報
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
public class QotDemo implements FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Qot qot = new FTAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1); //クライアント情報の設定
qot.setConnSpi(this); //接続コールバックの設定
qot.setQotSpi(this); //取引コールバックの設定
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotSub.C2S c2s = QotSub.C2S.newBuilder()
.addSecurityList(sec)
.addSubTypeList(QotCommon.SubType.SubType_Basic_VALUE)
.setIsSubOrUnSub(true)
.setIsRegOrUnRegPush(true)
.build();
QotSub.Request req = QotSub.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.sub(req);
System.out.printf("Send QotSub: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_Sub(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotSub.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotSub failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotSub: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
@Override
public void onPush_UpdateBasicQuote(FTAPI_Conn client, QotUpdateBasicQot.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotUpdateBasicQuote failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotUpdateBasicQuote: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
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- Output
Receive UpdateBasicQuote: {
"retType": 0,
"s2c": {
"basicQotList": [{
"security": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"isSuspended": false,
"listTime": "2004-06-16",
"priceSpread": 0.5,
"updateTime": "2021-06-25 10:23:13",
"highPrice": 588.5,
"openPrice": 588.5,
"lowPrice": 584.0,
"curPrice": 586.5,
"lastClosePrice": 583.0,
"volume": "3860588",
"turnover": 2.265269305E9,
"turnoverRate": 0.04,
"amplitude": 0.772,
"darkStatus": 0,
"listTimestamp": 1.0873152E9,
"updateTimestamp": 1.624587793E9,
"secStatus": 1
}]
}
}
Receive UpdateBasicQuote: {
"retType": 0,
"s2c": {
"basicQotList": [{
"security": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"isSuspended": false,
"listTime": "2004-06-16",
"priceSpread": 0.5,
"updateTime": "2021-06-25 10:23:13",
"highPrice": 588.5,
"openPrice": 588.5,
"lowPrice": 584.0,
"curPrice": 586.5,
"lastClosePrice": 583.0,
"volume": "3860688",
"turnover": 2.265327955E9,
"turnoverRate": 0.04,
"amplitude": 0.772,
"darkStatus": 0,
"listTimestamp": 1.0873152E9,
"updateTimestamp": 1.624587793E9,
"secStatus": 1
}]
}
}
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virtual void OnPush_UpdateBasicQot(const Qot_UpdateBasicQot::Response &stRsp) = 0;
概要
リアルタイム株価情報コールバック。登録済み株式のリアルタイム株価情報プッシュを非同期処理します。
パラメータ
message S2C
{
repeated Qot_Common.BasicQot basicQotList = 1; //株式基本相場情報
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = FTAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// この API は事前に登録が必要
Qot_Sub::Request req;
Qot_Sub::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
auto secList = c2s->mutable_securitylist();
Qot_Common::Security *sec = secList->Add();
sec->set_code("00700");
sec->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
c2s->add_subtypelist(Qot_Common::SubType::SubType_Basic);
c2s->set_isregorunregpush(true);
c2s->set_issuborunsub(true);
m_SubSerialNo = m_pQotApi->Sub(req);
cout << "Request Sub SerialNo: " << m_SubSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_Sub(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_Sub::Response &stRsp)
{
if(nSerialNo == m_SubSerialNo)
{
cout << "OnReply_Sub SerialNo: " << nSerialNo << endl;
if (stRsp.rettype() != Common::RetType::RetType_Succeed)
{
cout << "Sub Failed" << endl;
return;
}
}
}
virtual void OnPush_UpdateBasicQot(const Qot_UpdateBasicQot::Response &stRsp) {
cout << "OnPush_UpdateBasicQot: " << endl;
// 内部構造を解析して出力
// ProtoBufToBodyData と UTF8ToLocal 関数の定義は Sample の tool.h ファイルを参照
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
protected:
FTAPI_Qot *m_pQotApi;
Futu::u32_t m_SubSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request Sub SerialNo: 3
OnReply_Sub SerialNo: 3
OnPush_UpdateBasicQot:
{
"retType": 0,
"s2c": {
"basicQotList": [
{
"security": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"isSuspended": false,
"listTime": "2004-06-16",
"priceSpread": 0.5,
"updateTime": "2021-06-09 11:05:41",
"highPrice": 605.5,
"openPrice": 600,
"lowPrice": 597.5,
"curPrice": 605,
"lastClosePrice": 601,
"volume": "2828591",
"turnover": 1702610650,
"turnoverRate": 0.029,
"amplitude": 1.331,
"darkStatus": 0,
"listTimestamp": 1087315200,
"updateTimestamp": 1623207941,
"secStatus": 1
}
]
}
}
OnPush_UpdateBasicQot:
{
"retType": 0,
"s2c": {
"basicQotList": [
{
"security": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"isSuspended": false,
"listTime": "2004-06-16",
"priceSpread": 0.5,
"updateTime": "2021-06-09 11:05:41",
"highPrice": 605.5,
"openPrice": 600,
"lowPrice": 597.5,
"curPrice": 605,
"lastClosePrice": 601,
"volume": "2828691",
"turnover": 1702671150,
"turnoverRate": 0.029,
"amplitude": 1.331,
"darkStatus": 0,
"listTimestamp": 1087315200,
"updateTimestamp": 1623207941,
"secStatus": 1
}
]
}
}
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OnPush(cmd,res)
概要
リアルタイム株価情報コールバック。登録済み株式のリアルタイム株価情報プッシュを非同期処理します。
パラメータ
message S2C
{
repeated Qot_Common.BasicQot basicQotList = 1; //株式基本相場情報
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common } from "futu-api/proto";
function UpdateBasicQot(){
const { RetType } = Common
const { SubType, QotMarket } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // ログイン成功
const req = {
c2s: {
securityList: [
{
market: QotMarket.QotMarket_HK_Security,
code: "00700",
},
],
subTypeList: [ SubType.SubType_Basic ], // リアルタイム株価情報タイプを登録
isSubOrUnSub: true, // 登録 true、登録解除 false
isRegOrUnRegPush: true, // プッシュ登録 true、プッシュ解除 false
},
}; // 登録パラメータ
websocket.Sub(req) //# 登録、OpenD がサーバーからのプッシュを継続的に受信開始
.then((res) => { })
.catch((error) => {
if ("retMsg" in error) {
console.log("error:", error.retMsg);
}
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.onPush = (cmd, res)=>{
if(ftCmdID.QotUpdateBasicQot.cmd == cmd){ // リアルタイム株価情報プッシュの処理ロジック
let { retType, s2c } = res
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
console.log("StockQuoteTest", JSON.stringify(s2c));
} else {
console.log("StockQuoteTest: error")
}
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // OpenD のプッシュ受信継続時間は5秒、5秒後に切断
}
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- Output
StockQuoteTest {"basicQotList":[{"security":{"market":1,"code":"00700"},"isSuspended":false,"listTime":"2004-06-16","priceSpread":0.2,"updateTime":"2021-09-09 16:08:17","highPrice":511.5,"openPrice":509,"lowPrice":479,"curPrice":480,"lastClosePrice":524.5,"volume":"54090872","turnover":26716845932,"turnoverRate":0.563,"amplitude":6.196,"darkStatus":0,"listTimestamp":1087315200,"updateTimestamp":1631174897,"secStatus":1}]}
StockQuoteTest { ... }
...
...
stop
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ご注意
- このAPIは継続的にプッシュデータを取得する機能を提供します。一括でリアルタイムデータを取得する場合は リアルタイム株価情報取得 APIをご利用ください
- リアルタイムデータの取得とリアルタイムデータコールバックの違いについては、 如何から登録 API で取得してくださいリアルタイム相場情報？
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
on_recv_rsp(self, rsp_pb)
概要
リアルタイム株価情報コールバック。登録済み株式のリアルタイム株価情報プッシュを非同期処理します。
リアルタイム株価情報データプッシュの受信時にこの関数がコールバックされます。派生クラスで on_recv_rsp をオーバーライドしてください。パラメータ
パラメータ 型 説明 rsp_pb Qot_UpdateBasicQot_pb2.Response 派生クラスでは直接処理不要 戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data pd.DataFrame ret == RET_OK の場合、株価情報データを返します str ret != RET_OK の場合、エラーの説明を返す - 株価情報データのフォーマット：
フィールド タイプ 説明 code str 銘柄コード data_date str 日付 data_time str 現在値の更新時刻 フォーマット：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
香港株およびA株市場はデフォルトで北京時間、米国株市場はデフォルトで米国東部時間last_price float 最新価格 open_price float 今日始値 high_price float 高値 low_price float 安値 prev_close_price float 昨終値格 volume int 出来高 turnover float 売買代金 turnover_rate float 売買回転率 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますamplitude int 振幅 パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますsuspension bool かどうか売買停止 True：売買停止中listing_date str 上場日 フォーマット：yyyy-MM-ddprice_spread float 現在の上方スプレッド 板情報の売り板における隣接価格帯のスプレッドdark_status DarkStatus ダークプール取引ステータス sec_status SecurityStatus 株式状態 strike_price float 行使価格 contract_size float 1契約あたりの数量 open_interest int 未決済建玉数 implied_volatility float インプライドボラティリティ パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますpremium float プレミアム パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますdelta float グリークス Delta gamma float グリークス Gamma vega float グリークス Vega theta float グリークス Theta rho float グリークス Rho index_option_type IndexOptionType 指数オプションタイプ net_open_interest int 純未決済建玉数 香港株オプションのみexpiry_date_distance int 満期日までの日数 負数は期限切れを示しますcontract_nominal_value float 契約想定元本 香港株オプションのみowner_lot_multiplier float 相当原資産ロット数 指数オプションにはこのフィールドはありません。香港株オプションのみoption_area_type OptionAreaType オプションタイプ（按行權時間） contract_multiplier float 契約乗数 pre_price float プレマーケット価格 pre_high_price float プレマーケット高値 pre_low_price float プレマーケット安値 pre_volume int プレマーケット出来高 pre_turnover float プレマーケット売買代金 pre_change_val float プレマーケット騰落額 pre_change_rate float プレマーケット騰落率 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますpre_amplitude float プレマーケット振幅 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますafter_price float アフターマーケット価格 after_high_price float アフターマーケット高値 after_low_price float アフターマーケット安値 after_volume int 時間外取引出来高 科創板で対応after_turnover float 時間外取引売買代金 科創板で対応after_change_val float アフターマーケット騰落額 after_change_rate float アフターマーケット騰落率 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますafter_amplitude float アフターマーケット振幅 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますovernight_price float 夜間取引価格 overnight_high_price float 夜間取引高値 overnight_low_price float 夜間取引安値 overnight_volume int 夜間取引出来高 overnight_turnover float 夜間取引売買代金 overnight_change_val float 夜間取引騰落額 overnight_change_rate float 夜間取引騰落率 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますovernight_amplitude float 夜間取引振幅 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますlast_settle_price float 前日決済値 先物固有フィールドposition float ポジション数量 先物固有フィールドposition_change float 日次ポジション増減 先物固有フィールド
- 株価情報データのフォーマット：
Example
import time
from moomoo import *
class StockQuoteTest(StockQuoteHandlerBase):
def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
ret_code, data = super(StockQuoteTest,self).on_recv_rsp(rsp_pb)
if ret_code != RET_OK:
print("StockQuoteTest: error, msg: %s" % data)
return RET_ERROR, data
print("StockQuoteTest ", data) # StockQuoteTest 独自の処理ロジック
return RET_OK, data
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = StockQuoteTest()
quote_ctx.set_handler(handler) # リアルタイム株価情報コールバックを設定
ret, data = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.QUOTE]) # リアルタイム株価情報タイプを登録、OpenD がサーバーからのプッシュを継続的に受信開始
if ret == RET_OK:
print(data)
else:
print('error:', data)
time.sleep(15) # スクリプトが OpenD のプッシュを受信する時間を15秒に設定
quote_ctx.close() # 接続をクローズすると、OpenD は1分後に対応銘柄の登録を自動解除
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- Output
StockQuoteTest code name data_date data_time last_price open_price high_price low_price prev_close_price volume turnover turnover_rate amplitude suspension listing_date price_spread dark_status sec_status strike_price contract_size open_interest implied_volatility premium delta gamma vega theta rho net_open_interest expiry_date_distance contract_nominal_value owner_lot_multiplier option_area_type contract_multiplier last_settle_price position position_change index_option_type pre_price pre_high_price pre_low_price pre_volume pre_turnover pre_change_val pre_change_rate pre_amplitude after_price after_high_price after_low_price after_volume after_turnover after_change_val after_change_rate after_amplitude overnight_price overnight_high_price overnight_low_price overnight_volume overnight_turnover overnight_change_val overnight_change_rate overnight_amplitude
0 US.AAPL 苹果 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 False 0.0 N/A NORMAL N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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# Qot_UpdateBasicQot.proto
概要
リアルタイム株価情報コールバック。登録済み株式のリアルタイム株価情報プッシュを非同期処理します。
パラメータ
message S2C
{
repeated Qot_Common.BasicQot basicQotList = 1; //株式基本相場情報
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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プロトコル ID
3005
virtual void OnReply_UpdateBasicQuote(MMAPI_Conn client, QotUpdateBasicQot.Response rsp);
概要
リアルタイム株価情報コールバック。登録済み株式のリアルタイム株価情報プッシュを非同期処理します。
パラメータ
message S2C
{
repeated Qot_Common.BasicQot basicQotList = 1; //株式基本相場情報
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
public class Program : MMSPI_Qot, MMSPI_Conn {
MMAPI_Qot qot = new MMAPI_Qot();
public Program() {
qot.SetClientInfo("csharp", 1); //クライアント情報の設定
qot.SetConnCallback(this); //接続コールバックの設定
qot.SetQotCallback(this); //取引コールバックの設定
}
public void Start() {
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotSub.C2S c2s = QotSub.C2S.CreateBuilder()
.AddSecurityList(sec)
.AddSubTypeList((int)QotCommon.SubType.SubType_Basic)
.SetIsSubOrUnSub(true)
.SetIsRegOrUnRegPush(true)
.Build();
QotSub.Request req = QotSub.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.Sub(req);
Console.Write("Send QotSub: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_Sub(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotSub.Response rsp) {
Console.Write("Reply: QotSub: {0} {1}\n", nSerialNo, rsp.ToString());
}
public void OnReply_UpdateBasicQuote(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotUpdateBasicQot.Response rsp) {
Console.Write("Push: UpdateBasicQuote: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("curPrice: {0}\n", rsp.S2C.BasicQotListList[0].CurPrice);
}
public static void Main(String[] args) {
MMAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=6825326119957149692
Send QotSub: 3
Reply: QotSub: 3 retType: 0
retMsg: ""
errCode: 0
Push: UpdateBasicQuote: 1
curPrice: 493
...
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void onPush_UpdateBasicQuote(MMAPI_Conn client, QotUpdateBasicQot.Response rsp);
概要
リアルタイム株価情報コールバック。登録済み株式のリアルタイム株価情報プッシュを非同期処理します。
パラメータ
message S2C
{
repeated Qot_Common.BasicQot basicQotList = 1; //株式基本相場情報
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
public class QotDemo implements MMSPI_Qot, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Qot qot = new MMAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1); //クライアント情報の設定
qot.setConnSpi(this); //接続コールバックの設定
qot.setQotSpi(this); //取引コールバックの設定
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotSub.C2S c2s = QotSub.C2S.newBuilder()
.addSecurityList(sec)
.addSubTypeList(QotCommon.SubType.SubType_Basic_VALUE)
.setIsSubOrUnSub(true)
.setIsRegOrUnRegPush(true)
.build();
QotSub.Request req = QotSub.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.sub(req);
System.out.printf("Send QotSub: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_Sub(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotSub.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotSub failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotSub: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
@Override
public void onPush_UpdateBasicQuote(MMAPI_Conn client, QotUpdateBasicQot.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotUpdateBasicQuote failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotUpdateBasicQuote: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Receive UpdateBasicQuote: {
"retType": 0,
"s2c": {
"basicQotList": [{
"security": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"isSuspended": false,
"listTime": "2004-06-16",
"priceSpread": 0.5,
"updateTime": "2021-06-25 10:23:13",
"highPrice": 588.5,
"openPrice": 588.5,
"lowPrice": 584.0,
"curPrice": 586.5,
"lastClosePrice": 583.0,
"volume": "3860588",
"turnover": 2.265269305E9,
"turnoverRate": 0.04,
"amplitude": 0.772,
"darkStatus": 0,
"listTimestamp": 1.0873152E9,
"updateTimestamp": 1.624587793E9,
"secStatus": 1
}]
}
}
Receive UpdateBasicQuote: {
"retType": 0,
"s2c": {
"basicQotList": [{
"security": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"isSuspended": false,
"listTime": "2004-06-16",
"priceSpread": 0.5,
"updateTime": "2021-06-25 10:23:13",
"highPrice": 588.5,
"openPrice": 588.5,
"lowPrice": 584.0,
"curPrice": 586.5,
"lastClosePrice": 583.0,
"volume": "3860688",
"turnover": 2.265327955E9,
"turnoverRate": 0.04,
"amplitude": 0.772,
"darkStatus": 0,
"listTimestamp": 1.0873152E9,
"updateTimestamp": 1.624587793E9,
"secStatus": 1
}]
}
}
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virtual void OnPush_UpdateBasicQot(const Qot_UpdateBasicQot::Response &stRsp) = 0;
概要
リアルタイム株価情報コールバック。登録済み株式のリアルタイム株価情報プッシュを非同期処理します。
パラメータ
message S2C
{
repeated Qot_Common.BasicQot basicQotList = 1; //株式基本相場情報
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = MMAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// この API は事前に登録が必要
Qot_Sub::Request req;
Qot_Sub::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
auto secList = c2s->mutable_securitylist();
Qot_Common::Security *sec = secList->Add();
sec->set_code("00700");
sec->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
c2s->add_subtypelist(Qot_Common::SubType::SubType_Basic);
c2s->set_isregorunregpush(true);
c2s->set_issuborunsub(true);
m_SubSerialNo = m_pQotApi->Sub(req);
cout << "Request Sub SerialNo: " << m_SubSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_Sub(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_Sub::Response &stRsp)
{
if(nSerialNo == m_SubSerialNo)
{
cout << "OnReply_Sub SerialNo: " << nSerialNo << endl;
if (stRsp.rettype() != Common::RetType::RetType_Succeed)
{
cout << "Sub Failed" << endl;
return;
}
}
}
virtual void OnPush_UpdateBasicQot(const Qot_UpdateBasicQot::Response &stRsp) {
cout << "OnPush_UpdateBasicQot: " << endl;
// 内部構造を解析して出力
// ProtoBufToBodyData と UTF8ToLocal 関数の定義は Sample の tool.h ファイルを参照
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
protected:
MMAPI_Qot *m_pQotApi;
moomoo::u32_t m_SubSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request Sub SerialNo: 3
OnReply_Sub SerialNo: 3
OnPush_UpdateBasicQot:
{
"retType": 0,
"s2c": {
"basicQotList": [
{
"security": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"isSuspended": false,
"listTime": "2004-06-16",
"priceSpread": 0.5,
"updateTime": "2021-06-09 11:05:41",
"highPrice": 605.5,
"openPrice": 600,
"lowPrice": 597.5,
"curPrice": 605,
"lastClosePrice": 601,
"volume": "2828591",
"turnover": 1702610650,
"turnoverRate": 0.029,
"amplitude": 1.331,
"darkStatus": 0,
"listTimestamp": 1087315200,
"updateTimestamp": 1623207941,
"secStatus": 1
}
]
}
}
OnPush_UpdateBasicQot:
{
"retType": 0,
"s2c": {
"basicQotList": [
{
"security": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"isSuspended": false,
"listTime": "2004-06-16",
"priceSpread": 0.5,
"updateTime": "2021-06-09 11:05:41",
"highPrice": 605.5,
"openPrice": 600,
"lowPrice": 597.5,
"curPrice": 605,
"lastClosePrice": 601,
"volume": "2828691",
"turnover": 1702671150,
"turnoverRate": 0.029,
"amplitude": 1.331,
"darkStatus": 0,
"listTimestamp": 1087315200,
"updateTimestamp": 1623207941,
"secStatus": 1
}
]
}
}
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OnPush(cmd,res)
概要
リアルタイム株価情報コールバック。登録済み株式のリアルタイム株価情報プッシュを非同期処理します。
パラメータ
message S2C
{
repeated Qot_Common.BasicQot basicQotList = 1; //株式基本相場情報
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { mmCmdID } from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common } from "moomoo-api/proto";
function UpdateBasicQot(){
const { RetType } = Common
const { SubType, QotMarket } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new mmWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // ログイン成功
const req = {
c2s: {
securityList: [
{
market: QotMarket.QotMarket_HK_Security,
code: "00700",
},
],
subTypeList: [ SubType.SubType_Basic ], // リアルタイム株価情報タイプを登録
isSubOrUnSub: true, // 登録 true、登録解除 false
isRegOrUnRegPush: true, // プッシュ登録 true、プッシュ解除 false
},
}; // 登録パラメータ
websocket.Sub(req) //# 登録、OpenD がサーバーからのプッシュを継続的に受信開始
.then((res) => { })
.catch((error) => {
if ("retMsg" in error) {
console.log("error:", error.retMsg);
}
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.onPush = (cmd, res)=>{
if(mmCmdID.QotUpdateBasicQot.cmd == cmd){ // リアルタイム株価情報プッシュの処理ロジック
let { retType, s2c } = res
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
console.log("StockQuoteTest", JSON.stringify(s2c));
} else {
console.log("StockQuoteTest: error")
}
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // OpenD のプッシュ受信継続時間は5秒、5秒後に切断
}
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- Output
StockQuoteTest {"basicQotList":[{"security":{"market":1,"code":"00700"},"isSuspended":false,"listTime":"2004-06-16","priceSpread":0.2,"updateTime":"2021-09-09 16:08:17","highPrice":511.5,"openPrice":509,"lowPrice":479,"curPrice":480,"lastClosePrice":524.5,"volume":"54090872","turnover":26716845932,"turnoverRate":0.563,"amplitude":6.196,"darkStatus":0,"listTimestamp":1087315200,"updateTimestamp":1631174897,"secStatus":1}]}
StockQuoteTest { ... }
...
...
stop
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ご注意
- このAPIは継続的にプッシュデータを取得する機能を提供します。一括でリアルタイムデータを取得する場合は リアルタイム株価情報取得 APIをご利用ください
- リアルタイムデータの取得とリアルタイムデータコールバックの違いについては、 如何から登録 API で取得してくださいリアルタイム相場情報？