# ワラントのフィルタ
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_warrant(stock_owner='', req=None)
概要
ワラントのフィルタ（香港市場のワラント、CBBC、インラインワラントのフィルタ専用）
パラメータ
パラメータ 型 説明 stock_owner str 原資産の銘柄コード req WarrantRequest フィルタパラメータの組み合わせ - WarrantRequest タイプのフィールド説明：
フィールド タイプ 説明 begin int データ開始位置 num int リクエストデータ件数 最大200sort_field SortField ソートフィールド ascend bool ソート方向 True：昇順
False：降順type_list list ワラントタイプフィルタリスト list内の要素タイプは WrtTypeissuer_list list 発行体フィルタリスト list内の要素タイプは Issuermaturity_time_min str 満期日フィルタ範囲の開始時刻 maturity_time_max str 満期日フィルタ範囲の終了時刻 ipo_period IpoPeriod 上場期間 price_type PriceType イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー インラインワラントのインライン/アウトラインフィルタには対応していませんstatus WarrantStatus ワラントステータス cur_price_min float 最新値のフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますcur_price_max float 最新値のフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますstrike_price_min float 行使価格のフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますstrike_price_max float 行使価格のフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますstreet_min float ストリート在庫比率のフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当します。
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますstreet_max float ストリート在庫比率のフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当します。
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますconversion_min float 転換比率のフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますconversion_max float 転換比率のフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますvol_min int 出来高のフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞vol_max int 出来高のフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞premium_min float プレミアムのフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当します。
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますpremium_max float プレミアムのフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当します。
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますleverage_ratio_min float レバレッジ比率のフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますleverage_ratio_max float レバレッジ比率のフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞delta_min float デルタ値のフィルタ下限 閉区間
コール・プットのみこのフィールドでフィルタ可能
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますdelta_max float デルタ値のフィルタ上限 閉区間
コール・プットのみこのフィールドでフィルタ可能
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますimplied_min float インプライドボラティリティのフィルタ下限 閉区間
コール・プットのみこのフィールドでフィルタ可能
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますimplied_max float インプライドボラティリティのフィルタ上限 閉区間
コール・プットのみこのフィールドでフィルタ可能
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますrecovery_price_min float 回収価格のフィルタ下限 閉区間
CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますrecovery_price_max float 回収価格のフィルタ上限 閉区間
CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますprice_recovery_ratio_min float 原資産から回収価格までの距離のフィルタ下限 閉区間
CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当します
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますprice_recovery_ratio_max float 原資産から回収価格までの距離のフィルタ上限 閉区間
CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当します
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられます
- WarrantRequest タイプのフィールド説明：
戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data tuple ret == RET_OK の場合、ワラントデータを返します str ret != RET_OK の場合、エラーの説明を返す ワラントデータの構成：
フィールド タイプ 説明 warrant_data_list pd.DataFrame フィルタ後のワラントデータ last_page bool 最終ページかどうか True：最終ページ
False：最終ページではないall_count int フィルタ結果のワラント総数 - warrant_data_list が返す pd dataframe のデータフォーマット：
フィールド タイプ 説明 stock str ワラントコード stock_owner str 原資産銘柄 type WrtType ワラントタイプ issuer Issuer 発行体 maturity_time str 満期日 フォーマット：yyyy-MM-ddlist_time str 上場日 フォーマット：yyyy-MM-ddlast_trade_time str 最終取引日 フォーマット：yyyy-MM-ddrecovery_price float 回収価格 CBBCのみ対応conversion_ratio float 転換比率 lot_size int 1ロットあたりの数量 strike_price float 行使価格 last_close_price float 前日終値 name str 名前 cur_price float 現在値 price_change_val float 騰落額 status WarrantStatus ワラントステータス bid_price float 買値 ask_price float 売値 bid_vol int 買い数量 ask_vol int 売り数量 volume int 出来高 turnover float 売買代金 score float 総合スコア premium float プレミアム パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますbreak_even_point float 損益分岐点 leverage float レバレッジ比率 単位：倍ipop float イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますprice_recovery_ratio float 原資産から回収価格までの距離 CBBCのみ対応
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますconversion_price float 転換価格 street_rate float ストリート在庫比率 パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますstreet_vol int ストリート在庫数量 amplitude float 振幅 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますissue_size int 発行量 high_price float 高値 low_price float 安値 implied_volatility float インプライドボラティリティ コール・プットのみ対応delta float デルタ値 コール・プットのみ対応effective_leverage float 実効レバレッジ コール・プットのみ対応upper_strike_price float 上限価格 インラインワラントのみ対応lower_strike_price float 下限価格 インラインワラントのみ対応inline_price_status PriceType インライン/アウトライン インラインワラントのみ対応
- warrant_data_list が返す pd dataframe のデータフォーマット：
Example
from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
req = WarrantRequest()
req.sort_field = SortField.TURNOVER
req.type_list = WrtType.CALL
req.cur_price_min = 0.1
req.cur_price_max = 0.2
ret, ls = quote_ctx.get_warrant("HK.00700", req)
if ret == RET_OK: # 先にAPIの戻り値が正常かを判定してからデータを取得
warrant_data_list, last_page, all_count = ls
print(len(warrant_data_list), all_count, warrant_data_list)
print(warrant_data_list['stock'][0]) # 1件目のワラントコードを取得
print(warrant_data_list['stock'].values.tolist()) # list に変換
else:
print('error: ', ls)
req = WarrantRequest()
req.sort_field = SortField.TURNOVER
req.issuer_list = ['UB','CS','BI']
ret, ls = quote_ctx.get_warrant(Market.HK, req)
if ret == RET_OK:
warrant_data_list, last_page, all_count = ls
print(len(warrant_data_list), all_count, warrant_data_list)
else:
print('error: ', ls)
quote_ctx.close() # 全APIの最後にcloseを追加し、接続数の枯渇を防止
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- Output
2 2
stock name stock_owner type issuer maturity_time list_time last_trade_time recovery_price conversion_ratio lot_size strike_price last_close_price cur_price price_change_val change_rate status bid_price ask_price bid_vol ask_vol volume turnover score premium break_even_point leverage ipop price_recovery_ratio conversion_price street_rate street_vol amplitude issue_size high_price low_price implied_volatility delta effective_leverage list_timestamp last_trade_timestamp maturity_timestamp upper_strike_price lower_strike_price inline_price_status
0 HK.20306 腾讯麦银零乙购A.C HK.00700 CALL MB 2020-12-01 2019-06-27 2020-11-25 NaN 50.0 5000 588.88 0.188 0.188 0.000 0.000000 NORMAL 0.000 0.188 0 10000 0 0.0 0.198 2.008 598.28 62.393 -0.404 NaN 9.40 4.400 1584000 0.000 36000000 0.000 0.000 31.751 0.479 29.886 1.561565e+09 1.606234e+09 1.606752e+09 NaN NaN NaN
1 HK.16545 腾讯法兴一二购B.C HK.00700 CALL SG 2021-02-26 2020-07-14 2021-02-22 NaN 100.0 10000 700.00 0.147 0.144 -0.003 -2.040816 NORMAL 0.141 0.144 28000000 28000000 0 0.0 81.506 21.807 714.40 40.729 -16.214 NaN 14.40 1.420 2130000 0.000 150000000 0.000 0.000 40.643 0.226 9.204 1.594656e+09 1.613923e+09 1.614269e+09 NaN NaN NaN
HK.20306
['HK.20306', 'HK.16545']
200 358
stock name stock_owner type issuer maturity_time list_time last_trade_time recovery_price conversion_ratio lot_size strike_price last_close_price cur_price price_change_val change_rate status bid_price ask_price bid_vol ask_vol volume turnover score premium break_even_point leverage ipop price_recovery_ratio conversion_price street_rate street_vol amplitude issue_size high_price low_price implied_volatility delta effective_leverage list_timestamp last_trade_timestamp maturity_timestamp upper_strike_price lower_strike_price inline_price_status
0 HK.19839 平安瑞银零乙购A.C HK.02318 CALL UB 2020-12-31 2017-12-11 2020-12-24 NaN 100.0 50000 83.88 0.057 0.046 -0.011 -19.298246 NORMAL 0.043 0.046 30000000 30000000 0 0.0 39.641 1.642 88.480 18.923 3.779 NaN 4.600 1.25 6250000 0.0 500000000 0.0 0.0 25.129 0.692 13.094 1.512922e+09 1.608739e+09 1.609344e+09 NaN NaN NaN
1 HK.20084 平安中银零乙购A.C HK.02318 CALL BI 2020-12-31 2017-12-19 2020-12-24 NaN 100.0 50000 83.88 0.059 0.050 -0.009 -15.254237 NORMAL 0.044 0.050 10000000 10000000 0 0.0 0.064 2.102 88.880 17.410 3.779 NaN 5.000 0.07 350000 0.0 500000000 0.0 0.0 29.174 0.672 11.699 1.513613e+09 1.608739e+09 1.609344e+09 NaN NaN NaN
......
198 HK.56886 恒指瑞银三一牛F.C HK.800000 BULL UB 2023-01-30 2020-03-24 2023-01-27 21200.0 20000.0 10000 21100.00 0.230 0.232 0.002 0.869565 NORMAL 0.232 0.233 30000000 30000000 0 0.0 46.627 -2.884 25740.000 5.712 25.613 25.021179 4640.000 0.01 40000 0.0 400000000 0.0 0.0 NaN NaN 5.712 1.584979e+09 1.674749e+09 1.675008e+09 NaN NaN NaN
199 HK.56895 小米瑞银零乙牛D.C HK.01810 BULL UB 2020-12-30 2020-03-24 2020-12-29 8.0 10.0 2000 7.60 2.010 1.930 -0.080 -3.980100 NORMAL 1.910 1.930 6000000 6000000 0 0.0 0.040 0.938 26.900 1.380 250.657 233.125000 19.300 0.10 60000 0.0 60000000 0.0 0.0 NaN NaN 1.380 1.584979e+09 1.609171e+09 1.609258e+09 NaN NaN NaN
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# Qot_GetWarrant.proto
概要
ワラントのフィルタ（香港市場のみ対応）
パラメータ
message C2S
{
required int32 begin = 1; //データ起始点
required int32 num = 2; //リクエストデータ個数，最大200
required int32 sortField = 3;//Qot_Common.SortField、ソートフィールド
required bool ascend = 4;//昇順 true、降順 false
//以下はフィルタ条件（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
optional Qot_Common.Security owner = 5; //原資産正株
repeated int32 typeList = 6; //Qot_Common.WarrantType、ワラントタイプフィルタリスト
repeated int32 issuerList = 7; //Qot_Common.Issuer、発行体フィルタリスト
optional string maturityTimeMin = 8; //満期日、満期日範囲の開始タイムスタンプ
optional string maturityTimeMax = 9; //満期日範囲の終了タイムスタンプ
optional int32 ipoPeriod = 10; //Qot_Common.IpoPeriod、上場日
optional int32 priceType = 11; //Qot_Common.PriceType、イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー（インラインワラントのインライン/アウトラインフィルタには対応していません）
optional int32 status = 12; //Qot_Common.WarrantStatus、ワラントステータス
optional double curPriceMin = 13; //最新値のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double curPriceMax = 14; //最新値のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double strikePriceMin = 15; //行使価格のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double strikePriceMax = 16; //行使価格のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double streetMin = 17; //ストリート在庫比率のフィルタ下限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double streetMax = 18; //ストリート在庫比率のフィルタ上限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double conversionMin = 19; //転換比率のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double conversionMax = 20; //転換比率のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional uint64 volMin = 21; //出来高のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞
optional uint64 volMax = 22; //出来高のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞
optional double premiumMin = 23; //プレミアムのフィルタ下限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double premiumMax = 24; //プレミアムのフィルタ上限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double leverageRatioMin = 25; //レバレッジ比率のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double leverageRatioMax = 26; //レバレッジ比率のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double deltaMin = 27;//デルタ値のフィルタ下限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double deltaMax = 28;//デルタ値のフィルタ上限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double impliedMin = 29; //インプライドボラティリティのフィルタ下限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double impliedMax = 30; //インプライドボラティリティのフィルタ上限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double recoveryPriceMin = 31; //回収価格のフィルタ下限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double recoveryPriceMax = 32; //回収価格のフィルタ上限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double priceRecoveryRatioMin = 33;//原資産から回収価格までの距離のフィルタ下限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double priceRecoveryRatioMax = 34;//原資産から回収価格までの距離のフィルタ上限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- ソートタイプは SortField を参照
- ワラントタイプフィルタリストは WarrantType を参照
- 発行体フィルタリストは Issuer を参照
- 上場日タイプは IpoPeriod を参照
- イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネータイプは PriceType を参照
- ワラントステータスタイプは WarrantStatus を参照
- 戻り値
message WarrantData
{
//静的データ項目
required Qot_Common.Security stock = 1; //株式
required Qot_Common.Security owner = 2; //原資産正株
required int32 type = 3; //Qot_Common.WarrantType、ワラントタイプ
required int32 issuer = 4; //Qot_Common.Issuer、発行体
required string maturityTime = 5; //満期日
optional double maturityTimestamp = 6; //満期日タイムスタンプ
required string listTime = 7; //上場日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional double listTimestamp = 8; //上場タイムスタンプ
required string lastTradeTime = 9; //最終取引日
optional double lastTradeTimestamp = 10; //最終取引日タイムスタンプ
optional double recoveryPrice = 11; //回収価格、CBBCのみ対応
required double conversionRatio = 12; //換株比率
required int32 lotSize = 13; //1ロットの数量
required double strikePrice = 14; //行使価格
required double lastClosePrice = 15; //前日終値
required string name = 16; //名前
//動的データ項目
required double curPrice = 17; //現在値
required double priceChangeVal = 18; //騰落額
required double changeRate = 19; //騰落率（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
required int32 status = 20; //Qot_Common.WarrantStatus、ワラントステータス
required double bidPrice = 21; //買値
required double askPrice = 22; //売値
required int64 bidVol = 23; //買い数量
required int64 askVol = 24; //売り数量
required int64 volume = 25; //出来高
required double turnover = 26; //売買代金
required double score = 27; //総合スコア
required double premium = 28; //プレミアム（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required double breakEvenPoint = 29; //損益分岐点
required double leverage = 30; //レバレッジ比率（倍）
required double ipop = 31; //イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー。正数はイン・ザ・マネー、負数はアウト・オブ・ザ・マネー（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
optional double priceRecoveryRatio = 32; //原資産から回収価格までの距離、CBBCのみ対応（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
required double conversionPrice = 33; //換株価格
required double streetRate = 34; //街貨比率（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required int64 streetVol = 35; //街貨量
required double amplitude = 36; //振幅（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required int64 issueSize = 37; //発行量
required double highPrice = 39; //高値
required double lowPrice = 40; //安値
optional double impliedVolatility = 41; //インプライドボラティリティ、コール・プットのみ対応
optional double delta = 42; //デルタ値、コール・プットのみ対応
required double effectiveLeverage = 43; //実効レバレッジ
optional double upperStrikePrice = 44; //上限価格、インラインワラントのみ対応
optional double lowerStrikePrice = 45; //下限価格、インラインワラントのみ対応
optional int32 inLinePriceStatus = 46; //Qot_Common.PriceType、インライン/アウトライン、インラインワラントのみ対応
}
message S2C
{
required bool lastPage = 1; //最終ページかどうか。false：最終ページではない、まだ未返却のワラントレコードがある。true：最終ページ
required int32 allCount = 2; //この条件でリクエストされた全データの件数
repeated WarrantData warrantDataList = 3; //ワラントデータ
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- ワラントタイプフィルタリストは WarrantType を参照
- 発行体フィルタリストは Issuer を参照
- イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネータイプは PriceType を参照
- ワラントステータスタイプは WarrantStatus を参照
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
プロトコル ID
3210
uint GetWarrant(QotGetWarrant.Request req);
virtual void OnReply_GetWarrant(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetWarrant.Response rsp);
概要
ワラントのフィルタ（香港市場のみ対応）
パラメータ
message C2S
{
required int32 begin = 1; //データ起始点
required int32 num = 2; //リクエストデータ個数，最大200
required int32 sortField = 3;//Qot_Common.SortField、ソートフィールド
required bool ascend = 4;//昇順 true、降順 false
//以下はフィルタ条件（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
optional Qot_Common.Security owner = 5; //原資産正株
repeated int32 typeList = 6; //Qot_Common.WarrantType、ワラントタイプフィルタリスト
repeated int32 issuerList = 7; //Qot_Common.Issuer、発行体フィルタリスト
optional string maturityTimeMin = 8; //満期日、満期日範囲の開始タイムスタンプ
optional string maturityTimeMax = 9; //満期日範囲の終了タイムスタンプ
optional int32 ipoPeriod = 10; //Qot_Common.IpoPeriod、上場日
optional int32 priceType = 11; //Qot_Common.PriceType、イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー（インラインワラントのインライン/アウトラインフィルタには対応していません）
optional int32 status = 12; //Qot_Common.WarrantStatus、ワラントステータス
optional double curPriceMin = 13; //最新値のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double curPriceMax = 14; //最新値のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double strikePriceMin = 15; //行使価格のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double strikePriceMax = 16; //行使価格のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double streetMin = 17; //ストリート在庫比率のフィルタ下限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double streetMax = 18; //ストリート在庫比率のフィルタ上限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double conversionMin = 19; //転換比率のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double conversionMax = 20; //転換比率のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional uint64 volMin = 21; //出来高のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞
optional uint64 volMax = 22; //出来高のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞
optional double premiumMin = 23; //プレミアムのフィルタ下限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double premiumMax = 24; //プレミアムのフィルタ上限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double leverageRatioMin = 25; //レバレッジ比率のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double leverageRatioMax = 26; //レバレッジ比率のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double deltaMin = 27;//デルタ値のフィルタ下限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double deltaMax = 28;//デルタ値のフィルタ上限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double impliedMin = 29; //インプライドボラティリティのフィルタ下限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double impliedMax = 30; //インプライドボラティリティのフィルタ上限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double recoveryPriceMin = 31; //回収価格のフィルタ下限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double recoveryPriceMax = 32; //回収価格のフィルタ上限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double priceRecoveryRatioMin = 33;//原資産から回収価格までの距離のフィルタ下限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double priceRecoveryRatioMax = 34;//原資産から回収価格までの距離のフィルタ上限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- ソートタイプは SortField を参照
- ワラントタイプフィルタリストは WarrantType を参照
- 発行体フィルタリストは Issuer を参照
- 上場日タイプは IpoPeriod を参照
- イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネータイプは PriceType を参照
- ワラントステータスタイプは WarrantStatus を参照
- 戻り値
message WarrantData
{
//静的データ項目
required Qot_Common.Security stock = 1; //株式
required Qot_Common.Security owner = 2; //原資産正株
required int32 type = 3; //Qot_Common.WarrantType、ワラントタイプ
required int32 issuer = 4; //Qot_Common.Issuer、発行体
required string maturityTime = 5; //満期日
optional double maturityTimestamp = 6; //満期日タイムスタンプ
required string listTime = 7; //上場日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional double listTimestamp = 8; //上場タイムスタンプ
required string lastTradeTime = 9; //最終取引日
optional double lastTradeTimestamp = 10; //最終取引日タイムスタンプ
optional double recoveryPrice = 11; //回収価格、CBBCのみ対応
required double conversionRatio = 12; //換株比率
required int32 lotSize = 13; //1ロットの数量
required double strikePrice = 14; //行使価格
required double lastClosePrice = 15; //前日終値
required string name = 16; //名前
//動的データ項目
required double curPrice = 17; //現在値
required double priceChangeVal = 18; //騰落額
required double changeRate = 19; //騰落率（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
required int32 status = 20; //Qot_Common.WarrantStatus、ワラントステータス
required double bidPrice = 21; //買値
required double askPrice = 22; //売値
required int64 bidVol = 23; //買い数量
required int64 askVol = 24; //売り数量
required int64 volume = 25; //出来高
required double turnover = 26; //売買代金
required double score = 27; //総合スコア
required double premium = 28; //プレミアム（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required double breakEvenPoint = 29; //損益分岐点
required double leverage = 30; //レバレッジ比率（倍）
required double ipop = 31; //イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー。正数はイン・ザ・マネー、負数はアウト・オブ・ザ・マネー（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
optional double priceRecoveryRatio = 32; //原資産から回収価格までの距離、CBBCのみ対応（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
required double conversionPrice = 33; //換株価格
required double streetRate = 34; //街貨比率（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required int64 streetVol = 35; //街貨量
required double amplitude = 36; //振幅（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required int64 issueSize = 37; //発行量
required double highPrice = 39; //高値
required double lowPrice = 40; //安値
optional double impliedVolatility = 41; //インプライドボラティリティ、コール・プットのみ対応
optional double delta = 42; //デルタ値、コール・プットのみ対応
required double effectiveLeverage = 43; //実効レバレッジ
optional double upperStrikePrice = 44; //上限価格、インラインワラントのみ対応
optional double lowerStrikePrice = 45; //下限価格、インラインワラントのみ対応
optional int32 inLinePriceStatus = 46; //Qot_Common.PriceType、インライン/アウトライン、インラインワラントのみ対応
}
message S2C
{
required bool lastPage = 1; //最終ページかどうか。false：最終ページではない、まだ未返却のワラントレコードがある。true：最終ページ
required int32 allCount = 2; //この条件でリクエストされた全データの件数
repeated WarrantData warrantDataList = 3; //ワラントデータ
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- ワラントタイプフィルタリストは WarrantType を参照
- 発行体フィルタリストは Issuer を参照
- イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネータイプは PriceType を参照
- ワラントステータスタイプは WarrantStatus を参照
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
public class Program : FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Qot qot = new FTAPI_Qot();
public Program() {
qot.SetClientInfo("csharp", 1); //クライアント情報の設定
qot.SetConnCallback(this); //接続コールバックの設定
qot.SetQotCallback(this); //取引コールバックの設定
}
public void Start() {
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotGetWarrant.C2S c2s = QotGetWarrant.C2S.CreateBuilder()
.SetBegin(0)
.SetNum(50)
.SetSortField((int)QotCommon.SortField.SortField_Code)
.SetAscend(true)
.Build();
QotGetWarrant.Request req = QotGetWarrant.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetWarrant(req);
Console.Write("Send QotGetWarrant: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetWarrant(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetWarrant.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetWarrant: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("retMsg: {0}\n", rsp.RetMsg);
Console.Write("name: {0}, type: {1}\n", rsp.S2C.WarrantDataListList[0].Name,
rsp.S2C.WarrantDataListList[0].Type);
}
public static void Main(String[] args) {
FTAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=6825714488755091916
Send QotGetWarrant: 3
Reply: QotGetWarrant: 3
retMsg:
name: 腾讯麦银零乙购A.C, type: 1
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5
int getWarrant(QotGetWarrant.Request req);
void onReply_GetWarrant(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetWarrant.Response rsp);
概要
ワラントのフィルタ（香港市場のみ対応）
パラメータ
message C2S
{
required int32 begin = 1; //データ起始点
required int32 num = 2; //リクエストデータ個数，最大200
required int32 sortField = 3;//Qot_Common.SortField、ソートフィールド
required bool ascend = 4;//昇順 true、降順 false
//以下はフィルタ条件（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
optional Qot_Common.Security owner = 5; //原資産正株
repeated int32 typeList = 6; //Qot_Common.WarrantType、ワラントタイプフィルタリスト
repeated int32 issuerList = 7; //Qot_Common.Issuer、発行体フィルタリスト
optional string maturityTimeMin = 8; //満期日、満期日範囲の開始タイムスタンプ
optional string maturityTimeMax = 9; //満期日範囲の終了タイムスタンプ
optional int32 ipoPeriod = 10; //Qot_Common.IpoPeriod、上場日
optional int32 priceType = 11; //Qot_Common.PriceType、イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー（インラインワラントのインライン/アウトラインフィルタには対応していません）
optional int32 status = 12; //Qot_Common.WarrantStatus、ワラントステータス
optional double curPriceMin = 13; //最新値のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double curPriceMax = 14; //最新値のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double strikePriceMin = 15; //行使価格のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double strikePriceMax = 16; //行使価格のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double streetMin = 17; //ストリート在庫比率のフィルタ下限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double streetMax = 18; //ストリート在庫比率のフィルタ上限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double conversionMin = 19; //転換比率のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double conversionMax = 20; //転換比率のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional uint64 volMin = 21; //出来高のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞
optional uint64 volMax = 22; //出来高のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞
optional double premiumMin = 23; //プレミアムのフィルタ下限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double premiumMax = 24; //プレミアムのフィルタ上限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double leverageRatioMin = 25; //レバレッジ比率のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double leverageRatioMax = 26; //レバレッジ比率のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double deltaMin = 27;//デルタ値のフィルタ下限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double deltaMax = 28;//デルタ値のフィルタ上限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double impliedMin = 29; //インプライドボラティリティのフィルタ下限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double impliedMax = 30; //インプライドボラティリティのフィルタ上限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double recoveryPriceMin = 31; //回収価格のフィルタ下限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double recoveryPriceMax = 32; //回収価格のフィルタ上限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double priceRecoveryRatioMin = 33;//原資産から回収価格までの距離のフィルタ下限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double priceRecoveryRatioMax = 34;//原資産から回収価格までの距離のフィルタ上限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- ソートタイプは SortField を参照
- ワラントタイプフィルタリストは WarrantType を参照
- 発行体フィルタリストは Issuer を参照
- 上場日タイプは IpoPeriod を参照
- イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネータイプは PriceType を参照
- ワラントステータスタイプは WarrantStatus を参照
- 戻り値
message WarrantData
{
//静的データ項目
required Qot_Common.Security stock = 1; //株式
required Qot_Common.Security owner = 2; //原資産正株
required int32 type = 3; //Qot_Common.WarrantType、ワラントタイプ
required int32 issuer = 4; //Qot_Common.Issuer、発行体
required string maturityTime = 5; //満期日
optional double maturityTimestamp = 6; //満期日タイムスタンプ
required string listTime = 7; //上場日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional double listTimestamp = 8; //上場タイムスタンプ
required string lastTradeTime = 9; //最終取引日
optional double lastTradeTimestamp = 10; //最終取引日タイムスタンプ
optional double recoveryPrice = 11; //回収価格、CBBCのみ対応
required double conversionRatio = 12; //換株比率
required int32 lotSize = 13; //1ロットの数量
required double strikePrice = 14; //行使価格
required double lastClosePrice = 15; //前日終値
required string name = 16; //名前
//動的データ項目
required double curPrice = 17; //現在値
required double priceChangeVal = 18; //騰落額
required double changeRate = 19; //騰落率（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
required int32 status = 20; //Qot_Common.WarrantStatus、ワラントステータス
required double bidPrice = 21; //買値
required double askPrice = 22; //売値
required int64 bidVol = 23; //買い数量
required int64 askVol = 24; //売り数量
required int64 volume = 25; //出来高
required double turnover = 26; //売買代金
required double score = 27; //総合スコア
required double premium = 28; //プレミアム（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required double breakEvenPoint = 29; //損益分岐点
required double leverage = 30; //レバレッジ比率（倍）
required double ipop = 31; //イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー。正数はイン・ザ・マネー、負数はアウト・オブ・ザ・マネー（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
optional double priceRecoveryRatio = 32; //原資産から回収価格までの距離、CBBCのみ対応（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
required double conversionPrice = 33; //換株価格
required double streetRate = 34; //街貨比率（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required int64 streetVol = 35; //街貨量
required double amplitude = 36; //振幅（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required int64 issueSize = 37; //発行量
required double highPrice = 39; //高値
required double lowPrice = 40; //安値
optional double impliedVolatility = 41; //インプライドボラティリティ、コール・プットのみ対応
optional double delta = 42; //デルタ値、コール・プットのみ対応
required double effectiveLeverage = 43; //実効レバレッジ
optional double upperStrikePrice = 44; //上限価格、インラインワラントのみ対応
optional double lowerStrikePrice = 45; //下限価格、インラインワラントのみ対応
optional int32 inLinePriceStatus = 46; //Qot_Common.PriceType、インライン/アウトライン、インラインワラントのみ対応
}
message S2C
{
required bool lastPage = 1; //最終ページかどうか。false：最終ページではない、まだ未返却のワラントレコードがある。true：最終ページ
required int32 allCount = 2; //この条件でリクエストされた全データの件数
repeated WarrantData warrantDataList = 3; //ワラントデータ
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- ワラントタイプフィルタリストは WarrantType を参照
- 発行体フィルタリストは Issuer を参照
- イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネータイプは PriceType を参照
- ワラントステータスタイプは WarrantStatus を参照
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
public class QotDemo implements FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Qot qot = new FTAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1); //クライアント情報の設定
qot.setConnSpi(this); //接続コールバックの設定
qot.setQotSpi(this); //取引コールバックの設定
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotGetWarrant.C2S c2s = QotGetWarrant.C2S.newBuilder()
.setBegin(0)
.setNum(50)
.setSortField(QotCommon.SortField.SortField_Code_VALUE)
.setAscend(true)
.build();
QotGetWarrant.Request req = QotGetWarrant.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getWarrant(req);
System.out.printf("Send QotGetWarrant: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetWarrant(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetWarrant.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetWarrant failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetWarrant: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Send QotGetWarrant: 2
Receive QotGetWarrant: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"lastPage": false,
"allCount": 15552,
"warrantDataList": [{
"stock": {
"market": 1,
"code": "10071"
},
"owner": {
"market": 11,
"code": ".DJI"
},
"type": 2,
"issuer": 7,
"maturityTime": "2021-06-18",
"maturityTimestamp": 1.6239456E9,
"listTime": "2020-11-10",
"listTimestamp": 1.6049376E9,
"lastTradeTime": "2021-06-11",
"lastTradeTimestamp": 1.6233408E9,
"conversionRatio": 66000.0,
"lotSize": 10000,
"strikePrice": 25000.0,
"lastClosePrice": 0.01,
"name": "道指汇丰一六沽B.P",
"curPrice": 0.01,
"priceChangeVal": 0.0,
"changeRate": 0.0,
"status": 3,
"bidPrice": 0.0,
"askPrice": 0.0,
"bidVol": "0",
"askVol": "0",
"volume": "0",
"turnover": 0.0,
"score": 0.02,
"premium": 0.0,
"breakEvenPoint": 24340.0,
"leverage": 0.0,
"ipop": 100.0,
"conversionPrice": 660.0,
"streetRate": 6.54,
"streetVol": "13080000",
"amplitude": 0.0,
"issueSize": "200000000",
"highPrice": 0.0,
"lowPrice": 0.0,
"impliedVolatility": 0.0,
"delta": 0.0,
"effectiveLeverage": 0.0
}, ... {
"stock": {
"market": 1,
"code": "11047"
},
"owner": {
"market": 1,
"code": "01211"
},
"type": 2,
"issuer": 21,
"maturityTime": "2021-11-26",
"maturityTimestamp": 1.637856E9,
"listTime": "2021-05-17",
"listTimestamp": 1.6211808E9,
"lastTradeTime": "2021-11-22",
"lastTradeTimestamp": 1.6375104E9,
"conversionRatio": 50.0,
"lotSize": 25000,
"strikePrice": 121.0,
"lastClosePrice": 0.026,
"name": "比迪瑞通一甲沽A.P",
"curPrice": 0.026,
"priceChangeVal": 0.0,
"changeRate": 0.0,
"status": 1,
"bidPrice": 0.026,
"askPrice": 0.029,
"bidVol": "125000",
"askVol": "600000",
"volume": "0",
"turnover": 0.0,
"score": 0.008,
"premium": 47.407,
"breakEvenPoint": 119.7,
"leverage": 175.076,
"ipop": -88.099,
"conversionPrice": 1.3,
"streetRate": 2.25,
"streetVol": "900000",
"amplitude": 0.0,
"issueSize": "40000000",
"highPrice": 0.0,
"lowPrice": 0.0,
"impliedVolatility": 58.629,
"delta": -0.032,
"effectiveLeverage": -5.602
}]
}
}
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Futu::u32_t GetWarrant(const Qot_GetWarrant::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetWarrant(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetWarrant::Response &stRsp) = 0;
概要
ワラントのフィルタ（香港市場のみ対応）
パラメータ
message C2S
{
required int32 begin = 1; //データ起始点
required int32 num = 2; //リクエストデータ個数，最大200
required int32 sortField = 3;//Qot_Common.SortField、ソートフィールド
required bool ascend = 4;//昇順 true、降順 false
//以下はフィルタ条件（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
optional Qot_Common.Security owner = 5; //原資産正株
repeated int32 typeList = 6; //Qot_Common.WarrantType、ワラントタイプフィルタリスト
repeated int32 issuerList = 7; //Qot_Common.Issuer、発行体フィルタリスト
optional string maturityTimeMin = 8; //満期日、満期日範囲の開始タイムスタンプ
optional string maturityTimeMax = 9; //満期日範囲の終了タイムスタンプ
optional int32 ipoPeriod = 10; //Qot_Common.IpoPeriod、上場日
optional int32 priceType = 11; //Qot_Common.PriceType、イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー（インラインワラントのインライン/アウトラインフィルタには対応していません）
optional int32 status = 12; //Qot_Common.WarrantStatus、ワラントステータス
optional double curPriceMin = 13; //最新値のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double curPriceMax = 14; //最新値のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double strikePriceMin = 15; //行使価格のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double strikePriceMax = 16; //行使価格のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double streetMin = 17; //ストリート在庫比率のフィルタ下限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double streetMax = 18; //ストリート在庫比率のフィルタ上限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double conversionMin = 19; //転換比率のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double conversionMax = 20; //転換比率のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional uint64 volMin = 21; //出来高のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞
optional uint64 volMax = 22; //出来高のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞
optional double premiumMin = 23; //プレミアムのフィルタ下限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double premiumMax = 24; //プレミアムのフィルタ上限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double leverageRatioMin = 25; //レバレッジ比率のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double leverageRatioMax = 26; //レバレッジ比率のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double deltaMin = 27;//デルタ値のフィルタ下限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double deltaMax = 28;//デルタ値のフィルタ上限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double impliedMin = 29; //インプライドボラティリティのフィルタ下限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double impliedMax = 30; //インプライドボラティリティのフィルタ上限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double recoveryPriceMin = 31; //回収価格のフィルタ下限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double recoveryPriceMax = 32; //回収価格のフィルタ上限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double priceRecoveryRatioMin = 33;//原資産から回収価格までの距離のフィルタ下限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double priceRecoveryRatioMax = 34;//原資産から回収価格までの距離のフィルタ上限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- ソートタイプは SortField を参照
- ワラントタイプフィルタリストは WarrantType を参照
- 発行体フィルタリストは Issuer を参照
- 上場日タイプは IpoPeriod を参照
- イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネータイプは PriceType を参照
- ワラントステータスタイプは WarrantStatus を参照
- 戻り値
message WarrantData
{
//静的データ項目
required Qot_Common.Security stock = 1; //株式
required Qot_Common.Security owner = 2; //原資産正株
required int32 type = 3; //Qot_Common.WarrantType、ワラントタイプ
required int32 issuer = 4; //Qot_Common.Issuer、発行体
required string maturityTime = 5; //満期日
optional double maturityTimestamp = 6; //満期日タイムスタンプ
required string listTime = 7; //上場日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional double listTimestamp = 8; //上場タイムスタンプ
required string lastTradeTime = 9; //最終取引日
optional double lastTradeTimestamp = 10; //最終取引日タイムスタンプ
optional double recoveryPrice = 11; //回収価格、CBBCのみ対応
required double conversionRatio = 12; //換株比率
required int32 lotSize = 13; //1ロットの数量
required double strikePrice = 14; //行使価格
required double lastClosePrice = 15; //前日終値
required string name = 16; //名前
//動的データ項目
required double curPrice = 17; //現在値
required double priceChangeVal = 18; //騰落額
required double changeRate = 19; //騰落率（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
required int32 status = 20; //Qot_Common.WarrantStatus、ワラントステータス
required double bidPrice = 21; //買値
required double askPrice = 22; //売値
required int64 bidVol = 23; //買い数量
required int64 askVol = 24; //売り数量
required int64 volume = 25; //出来高
required double turnover = 26; //売買代金
required double score = 27; //総合スコア
required double premium = 28; //プレミアム（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required double breakEvenPoint = 29; //損益分岐点
required double leverage = 30; //レバレッジ比率（倍）
required double ipop = 31; //イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー。正数はイン・ザ・マネー、負数はアウト・オブ・ザ・マネー（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
optional double priceRecoveryRatio = 32; //原資産から回収価格までの距離、CBBCのみ対応（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
required double conversionPrice = 33; //換株価格
required double streetRate = 34; //街貨比率（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required int64 streetVol = 35; //街貨量
required double amplitude = 36; //振幅（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required int64 issueSize = 37; //発行量
required double highPrice = 39; //高値
required double lowPrice = 40; //安値
optional double impliedVolatility = 41; //インプライドボラティリティ、コール・プットのみ対応
optional double delta = 42; //デルタ値、コール・プットのみ対応
required double effectiveLeverage = 43; //実効レバレッジ
optional double upperStrikePrice = 44; //上限価格、インラインワラントのみ対応
optional double lowerStrikePrice = 45; //下限価格、インラインワラントのみ対応
optional int32 inLinePriceStatus = 46; //Qot_Common.PriceType、インライン/アウトライン、インラインワラントのみ対応
}
message S2C
{
required bool lastPage = 1; //最終ページかどうか。false：最終ページではない、まだ未返却のワラントレコードがある。true：最終ページ
required int32 allCount = 2; //この条件でリクエストされた全データの件数
repeated WarrantData warrantDataList = 3; //ワラントデータ
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- ワラントタイプフィルタリストは WarrantType を参照
- 発行体フィルタリストは Issuer を参照
- イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネータイプは PriceType を参照
- ワラントステータスタイプは WarrantStatus を参照
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = FTAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// パケット生成
Qot_GetWarrant::Request req;
Qot_GetWarrant::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
c2s->set_begin(0);
c2s->set_num(50);
c2s->set_sortfield(1);
c2s->set_ascend(false);
m_GetWarrantSerialNo = m_pQotApi->GetWarrant(req);
cout << "Request GetWarrant SerialNo: " << m_GetWarrantSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetWarrant(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetWarrant::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetWarrantSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetWarrant SerialNo:" << nSerialNo << endl;
// 内部構造を解析して出力
// ProtoBufToBodyData と UTF8ToLocal 関数の定義は Sample の tool.h ファイルを参照
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
FTAPI_Qot *m_pQotApi;
Futu::u32_t m_GetWarrantSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetWarrant SerialNo: 4
OnReply_GetWarrant SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"lastPage": false,
"allCount": 15684,
"warrantDataList": [
{
"stock": {
"market": 1,
"code": "69999"
},
"owner": {
"market": 1,
"code": "01211"
},
"type": 3,
"issuer": 1,
"maturityTime": "2022-02-28",
"maturityTimestamp": 1645977600,
"listTime": "2021-06-11",
"listTimestamp": 1623340800,
"lastTradeTime": "2022-02-25",
"lastTradeTimestamp": 1645718400,
"recoveryPrice": 193,
"conversionRatio": 500,
"lotSize": 25000,
"strikePrice": 189,
"lastClosePrice": 0,
"name": "比迪法兴二二牛P",
"curPrice": 0,
"priceChangeVal": 0,
"changeRate": 0,
"status": 4,
"bidPrice": 0,
"askPrice": 0,
"bidVol": "0",
"askVol": "0",
"volume": "0",
"turnover": 0,
"score": 0,
"premium": -5.782,
"breakEvenPoint": 189,
"leverage": 0,
"ipop": 6.137,
"priceRecoveryRatio": 3.9378238341968879,
"conversionPrice": 0,
"streetRate": 0,
"streetVol": "0",
"amplitude": 0,
"issueSize": "150000000",
"highPrice": 0,
"lowPrice": 0,
"effectiveLeverage": 0
},
...
{
"stock": {
"market": 1,
"code": "69897"
},
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"type": 4,
"issuer": 3,
"maturityTime": "2021-12-30",
"maturityTimestamp": 1640793600,
"listTime": "2021-06-11",
"listTimestamp": 1623340800,
"lastTradeTime": "2021-12-29",
"lastTradeTimestamp": 1640707200,
"recoveryPrice": 608,
"conversionRatio": 500,
"lotSize": 5000,
"strikePrice": 610.8,
"lastClosePrice": 0,
"name": "腾讯瑞信一乙熊G",
"curPrice": 0,
"priceChangeVal": 0,
"changeRate": 0,
"status": 4,
"bidPrice": 0,
"askPrice": 0,
"bidVol": "0",
"askVol": "0",
"volume": "0",
"turnover": 0,
"score": 0,
"premium": -1.125,
"breakEvenPoint": 610.8,
"leverage": 0,
"ipop": 1.113,
"priceRecoveryRatio": -0.6578947368421052,
"conversionPrice": 0,
"streetRate": 0,
"streetVol": "0",
"amplitude": 0,
"issueSize": "100000000",
"highPrice": 0,
"lowPrice": 0,
"effectiveLeverage": 0
}
]
}
}
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GetWarrant(req);
概要
ワラントのフィルタ（香港市場のみ対応）
パラメータ
message C2S
{
required int32 begin = 1; //データ起始点
required int32 num = 2; //リクエストデータ個数，最大200
required int32 sortField = 3;//Qot_Common.SortField、ソートフィールド
required bool ascend = 4;//昇順 true、降順 false
//以下はフィルタ条件（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
optional Qot_Common.Security owner = 5; //原資産正株
repeated int32 typeList = 6; //Qot_Common.WarrantType、ワラントタイプフィルタリスト
repeated int32 issuerList = 7; //Qot_Common.Issuer、発行体フィルタリスト
optional string maturityTimeMin = 8; //満期日、満期日範囲の開始タイムスタンプ
optional string maturityTimeMax = 9; //満期日範囲の終了タイムスタンプ
optional int32 ipoPeriod = 10; //Qot_Common.IpoPeriod、上場日
optional int32 priceType = 11; //Qot_Common.PriceType、イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー（インラインワラントのインライン/アウトラインフィルタには対応していません）
optional int32 status = 12; //Qot_Common.WarrantStatus、ワラントステータス
optional double curPriceMin = 13; //最新値のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double curPriceMax = 14; //最新値のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double strikePriceMin = 15; //行使価格のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double strikePriceMax = 16; //行使価格のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double streetMin = 17; //ストリート在庫比率のフィルタ下限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double streetMax = 18; //ストリート在庫比率のフィルタ上限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double conversionMin = 19; //転換比率のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double conversionMax = 20; //転換比率のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional uint64 volMin = 21; //出来高のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞
optional uint64 volMax = 22; //出来高のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞
optional double premiumMin = 23; //プレミアムのフィルタ下限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double premiumMax = 24; //プレミアムのフィルタ上限（閉区間）、パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double leverageRatioMin = 25; //レバレッジ比率のフィルタ下限（閉区間）、未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double leverageRatioMax = 26; //レバレッジ比率のフィルタ上限（閉区間）、未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double deltaMin = 27;//デルタ値のフィルタ下限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double deltaMax = 28;//デルタ値のフィルタ上限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double impliedMin = 29; //インプライドボラティリティのフィルタ下限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double impliedMax = 30; //インプライドボラティリティのフィルタ上限（閉区間）、ワラントのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double recoveryPriceMin = 31; //回収価格のフィルタ下限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double recoveryPriceMax = 32; //回収価格のフィルタ上限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double priceRecoveryRatioMin = 33;//原資産から回収価格までの距離のフィルタ下限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は下限 -∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
optional double priceRecoveryRatioMax = 34;//原資産から回収価格までの距離のフィルタ上限（閉区間）、CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能。パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当。未指定の場合は上限 +∞（小数点以下3桁まで、超過分は切り捨て）
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- ソートタイプは SortField を参照
- ワラントタイプフィルタリストは WarrantType を参照
- 発行体フィルタリストは Issuer を参照
- 上場日タイプは IpoPeriod を参照
- イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネータイプは PriceType を参照
- ワラントステータスタイプは WarrantStatus を参照
- 戻り値
message WarrantData
{
//静的データ項目
required Qot_Common.Security stock = 1; //株式
required Qot_Common.Security owner = 2; //原資産正株
required int32 type = 3; //Qot_Common.WarrantType、ワラントタイプ
required int32 issuer = 4; //Qot_Common.Issuer、発行体
required string maturityTime = 5; //満期日
optional double maturityTimestamp = 6; //満期日タイムスタンプ
required string listTime = 7; //上場日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional double listTimestamp = 8; //上場タイムスタンプ
required string lastTradeTime = 9; //最終取引日
optional double lastTradeTimestamp = 10; //最終取引日タイムスタンプ
optional double recoveryPrice = 11; //回収価格、CBBCのみ対応
required double conversionRatio = 12; //換株比率
required int32 lotSize = 13; //1ロットの数量
required double strikePrice = 14; //行使価格
required double lastClosePrice = 15; //前日終値
required string name = 16; //名前
//動的データ項目
required double curPrice = 17; //現在値
required double priceChangeVal = 18; //騰落額
required double changeRate = 19; //騰落率（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
required int32 status = 20; //Qot_Common.WarrantStatus、ワラントステータス
required double bidPrice = 21; //買値
required double askPrice = 22; //売値
required int64 bidVol = 23; //買い数量
required int64 askVol = 24; //売り数量
required int64 volume = 25; //出来高
required double turnover = 26; //売買代金
required double score = 27; //総合スコア
required double premium = 28; //プレミアム（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required double breakEvenPoint = 29; //損益分岐点
required double leverage = 30; //レバレッジ比率（倍）
required double ipop = 31; //イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー。正数はイン・ザ・マネー、負数はアウト・オブ・ザ・マネー（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
optional double priceRecoveryRatio = 32; //原資産から回収価格までの距離、CBBCのみ対応（パーセントフィールドでデフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当）
required double conversionPrice = 33; //換株価格
required double streetRate = 34; //街貨比率（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required int64 streetVol = 35; //街貨量
required double amplitude = 36; //振幅（このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応します）
required int64 issueSize = 37; //発行量
required double highPrice = 39; //高値
required double lowPrice = 40; //安値
optional double impliedVolatility = 41; //インプライドボラティリティ、コール・プットのみ対応
optional double delta = 42; //デルタ値、コール・プットのみ対応
required double effectiveLeverage = 43; //実効レバレッジ
optional double upperStrikePrice = 44; //上限価格、インラインワラントのみ対応
optional double lowerStrikePrice = 45; //下限価格、インラインワラントのみ対応
optional int32 inLinePriceStatus = 46; //Qot_Common.PriceType、インライン/アウトライン、インラインワラントのみ対応
}
message S2C
{
required bool lastPage = 1; //最終ページかどうか。false：最終ページではない、まだ未返却のワラントレコードがある。true：最終ページ
required int32 allCount = 2; //この条件でリクエストされた全データの件数
repeated WarrantData warrantDataList = 3; //ワラントデータ
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- ワラントタイプフィルタリストは WarrantType を参照
- 発行体フィルタリストは Issuer を参照
- イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネータイプは PriceType を参照
- ワラントステータスタイプは WarrantStatus を参照
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetWarrant(){
const { RetType } = Common
const { SortField, QotMarket } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // ログイン成功
const req = {
c2s: {
begin: 0,
num: 2,
sortField: SortField.SortField_CurPrice,
ascend: true,
owner:{
market: QotMarket.QotMarket_HK_Security,
code: "00700",
},
},
};
websocket.GetWarrant(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("Warrant: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//相場接続をクローズ。使用後は接続をクローズしてください。不要なリソース占有を防ぎます
//OpenD は最大 128 接続に制限されています
//1 ページまたは 1 プロジェクトで 1 接続を維持することも可能。ここではサンプルとしてリクエストごとに 1 接続を作成
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5 秒後に切断
}
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- Output
Warrant: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"lastPage": false,
"allCount": 1401,
"warrantDataList": [{
"stock": {
"market": 1,
"code": "50710"
},
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"type": 3,
"issuer": 7,
"maturityTime": "2022-04-14",
"maturityTimestamp": 1649865600,
"listTime": "2021-09-10",
"listTimestamp": 1631203200,
"lastTradeTime": "2022-04-13",
"lastTradeTimestamp": 1649779200,
"recoveryPrice": 502.88,
"conversionRatio": 500,
"lotSize": 50000,
"strikePrice": 498.88,
"lastClosePrice": 0,
"name": "腾讯汇丰二四牛C.C",
"curPrice": 0,
"priceChangeVal": 0,
"changeRate": 0,
"status": 3,
"bidPrice": 0,
"askPrice": 0,
"bidVol": "0",
"askVol": "0",
"volume": "0",
"turnover": 0,
"score": 0.199,
"premium": 2.819,
"breakEvenPoint": 498.88,
"leverage": 0,
"ipop": -2.742,
"priceRecoveryRatio": -3.5157492841234506,
"conversionPrice": 0,
"streetRate": 0,
"streetVol": "0",
"amplitude": 0,
"issueSize": "100000000",
"highPrice": 0,
"lowPrice": 0,
"effectiveLeverage": 0
}, {
"stock": {
"market": 1,
"code": "50833"
},
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"type": 3,
"issuer": 11,
"maturityTime": "2022-01-28",
"maturityTimestamp": 1643299200,
"listTime": "2021-09-10",
"listTimestamp": 1631203200,
"lastTradeTime": "2022-01-27",
"lastTradeTimestamp": 1643212800,
"recoveryPrice": 518,
"conversionRatio": 100,
"lotSize": 10000,
"strikePrice": 515,
"lastClosePrice": 0,
"name": "腾讯瑞银二一牛C.C",
"curPrice": 0,
"priceChangeVal": 0,
"changeRate": 0,
"status": 3,
"bidPrice": 0,
"askPrice": 0,
"bidVol": "0",
"askVol": "0",
"volume": "0",
"turnover": 0,
"score": 0.196,
"premium": 6.141,
"breakEvenPoint": 515,
"leverage": 0,
"ipop": -5.786,
"priceRecoveryRatio": -6.3320463320463345,
"conversionPrice": 0,
"streetRate": 0,
"streetVol": "0",
"amplitude": 0,
"issueSize": "40000000",
"highPrice": 0,
"lowPrice": 0,
"effectiveLeverage": 0
}]
}
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APIレート制限
- 香港株BMP権限ではこのAPIに対応していません
- 30秒以内にワラントフィルタAPIを最大60回までリクエスト可能です
- 1回のリクエストデータ件数の上限は200件です
get_warrant(stock_owner='', req=None)
概要
ワラントのフィルタ（香港市場のワラント、CBBC、インラインワラントのフィルタ専用）
パラメータ
パラメータ 型 説明 stock_owner str 原資産の銘柄コード req WarrantRequest フィルタパラメータの組み合わせ - WarrantRequest タイプのフィールド説明：
フィールド タイプ 説明 begin int データ開始位置 num int リクエストデータ件数 最大200sort_field SortField ソートフィールド ascend bool ソート方向 True：昇順
False：降順type_list list ワラントタイプフィルタリスト list内の要素タイプは WrtTypeissuer_list list 発行体フィルタリスト list内の要素タイプは Issuermaturity_time_min str 満期日フィルタ範囲の開始時刻 maturity_time_max str 満期日フィルタ範囲の終了時刻 ipo_period IpoPeriod 上場期間 price_type PriceType イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー インラインワラントのインライン/アウトラインフィルタには対応していませんstatus WarrantStatus ワラントステータス cur_price_min float 最新値のフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますcur_price_max float 最新値のフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますstrike_price_min float 行使価格のフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますstrike_price_max float 行使価格のフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますstreet_min float ストリート在庫比率のフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当します。
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますstreet_max float ストリート在庫比率のフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当します。
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますconversion_min float 転換比率のフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますconversion_max float 転換比率のフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますvol_min int 出来高のフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞vol_max int 出来高のフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞premium_min float プレミアムのフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当します。
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますpremium_max float プレミアムのフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当します。
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますleverage_ratio_min float レバレッジ比率のフィルタ下限 閉区間
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますleverage_ratio_max float レバレッジ比率のフィルタ上限 閉区間
未指定の場合、上限は +∞delta_min float デルタ値のフィルタ下限 閉区間
コール・プットのみこのフィールドでフィルタ可能
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますdelta_max float デルタ値のフィルタ上限 閉区間
コール・プットのみこのフィールドでフィルタ可能
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますimplied_min float インプライドボラティリティのフィルタ下限 閉区間
コール・プットのみこのフィールドでフィルタ可能
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますimplied_max float インプライドボラティリティのフィルタ上限 閉区間
コール・プットのみこのフィールドでフィルタ可能
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますrecovery_price_min float 回収価格のフィルタ下限 閉区間
CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますrecovery_price_max float 回収価格のフィルタ上限 閉区間
CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますprice_recovery_ratio_min float 原資産から回収価格までの距離のフィルタ下限 閉区間
CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当します
未指定の場合、下限は -∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられますprice_recovery_ratio_max float 原資産から回収価格までの距離のフィルタ上限 閉区間
CBBCのみこのフィールドでフィルタ可能
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当します
未指定の場合、上限は +∞
小数点以下3桁まで、超過分は切り捨てられます
- WarrantRequest タイプのフィールド説明：
戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data tuple ret == RET_OK の場合、ワラントデータを返します str ret != RET_OK の場合、エラーの説明を返す ワラントデータの構成：
フィールド タイプ 説明 warrant_data_list pd.DataFrame フィルタ後のワラントデータ last_page bool 最終ページかどうか True：最終ページ
False：最終ページではないall_count int フィルタ結果のワラント総数 - warrant_data_list が返す pd dataframe のデータフォーマット：
フィールド タイプ 説明 stock str ワラントコード stock_owner str 原資産銘柄 type WrtType ワラントタイプ issuer Issuer 発行体 maturity_time str 満期日 フォーマット：yyyy-MM-ddlist_time str 上場日 フォーマット：yyyy-MM-ddlast_trade_time str 最終取引日 フォーマット：yyyy-MM-ddrecovery_price float 回収価格 CBBCのみ対応conversion_ratio float 転換比率 lot_size int 1ロットあたりの数量 strike_price float 行使価格 last_close_price float 前日終値 name str 名前 cur_price float 現在値 price_change_val float 騰落額 status WarrantStatus ワラントステータス bid_price float 買値 ask_price float 売値 bid_vol int 買い数量 ask_vol int 売り数量 volume int 出来高 turnover float 売買代金 score float 総合スコア premium float プレミアム パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますbreak_even_point float 損益分岐点 leverage float レバレッジ比率 単位：倍ipop float イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますprice_recovery_ratio float 原資産から回収価格までの距離 CBBCのみ対応
パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますconversion_price float 転換価格 street_rate float ストリート在庫比率 パーセントフィールドです。デフォルトで%は表示されません。例：20は実際には20%に相当しますstreet_vol int ストリート在庫数量 amplitude float 振幅 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますissue_size int 発行量 high_price float 高値 low_price float 安値 implied_volatility float インプライドボラティリティ コール・プットのみ対応delta float デルタ値 コール・プットのみ対応effective_leverage float 実効レバレッジ upper_strike_price float 上限価格 インラインワラントのみ対応lower_strike_price float 下限価格 インラインワラントのみ対応inline_price_status PriceType インライン/アウトライン インラインワラントのみ対応
- warrant_data_list が返す pd dataframe のデータフォーマット：
Example
from moomoo import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
req = WarrantRequest()
req.sort_field = SortField.TURNOVER
req.type_list = WrtType.CALL
req.cur_price_min = 0.1
req.cur_price_max = 0.2
ret, ls = quote_ctx.get_warrant("HK.00700", req)
if ret == RET_OK: # 先にAPIの戻り値が正常かを判定してからデータを取得
warrant_data_list, last_page, all_count = ls
print(len(warrant_data_list), all_count, warrant_data_list)
print(warrant_data_list['stock'][0]) # 1件目のワラントコードを取得
print(warrant_data_list['stock'].values.tolist()) # list に変換
else:
print('error: ', ls)
req = WarrantRequest()
req.sort_field = SortField.TURNOVER
req.issuer_list = ['UB','CS','BI']
ret, ls = quote_ctx.get_warrant(Market.HK, req)
if ret == RET_OK:
warrant_data_list, last_page, all_count = ls
print(len(warrant_data_list), all_count, warrant_data_list)
else:
print('error: ', ls)
quote_ctx.close() # 全APIの最後にcloseを追加し、接続数の枯渇を防止
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- Output
2 2
stock name stock_owner type issuer maturity_time list_time last_trade_time recovery_price conversion_ratio lot_size strike_price last_close_price cur_price price_change_val change_rate status bid_price ask_price bid_vol ask_vol volume turnover score premium break_even_point leverage ipop price_recovery_ratio conversion_price street_rate street_vol amplitude issue_size high_price low_price implied_volatility delta effective_leverage list_timestamp last_trade_timestamp maturity_timestamp upper_strike_price lower_strike_price inline_price_status
0 HK.20306 腾讯麦银零乙购A.C HK.00700 CALL MB 2020-12-01 2019-06-27 2020-11-25 NaN 50.0 5000 588.88 0.188 0.188 0.000 0.000000 NORMAL 0.000 0.188 0 10000 0 0.0 0.198 2.008 598.28 62.393 -0.404 NaN 9.40 4.400 1584000 0.000 36000000 0.000 0.000 31.751 0.479 29.886 1.561565e+09 1.606234e+09 1.606752e+09 NaN NaN NaN
1 HK.16545 腾讯法兴一二购B.C HK.00700 CALL SG 2021-02-26 2020-07-14 2021-02-22 NaN 100.0 10000 700.00 0.147 0.144 -0.003 -2.040816 NORMAL 0.141 0.144 28000000 28000000 0 0.0 81.506 21.807 714.40 40.729 -16.214 NaN 14.40 1.420 2130000 0.000 150000000 0.000 0.000 40.643 0.226 9.204 1.594656e+09 1.613923e+09 1.614269e+09 NaN NaN NaN
HK.20306
['HK.20306', 'HK.16545']
200 358
stock name stock_owner type issuer maturity_time list_time last_trade_time recovery_price conversion_ratio lot_size strike_price last_close_price cur_price price_change_val change_rate status bid_price ask_price bid_vol ask_vol volume turnover score premium break_even_point leverage ipop price_recovery_ratio conversion_price street_rate street_vol amplitude issue_size high_price low_price implied_volatility delta effective_leverage list_timestamp last_trade_timestamp maturity_timestamp upper_strike_price lower_strike_price inline_price_status
0 HK.19839 平安瑞银零乙购A.C HK.02318 CALL UB 2020-12-31 2017-12-11 2020-12-24 NaN 100.0 50000 83.88 0.057 0.046 -0.011 -19.298246 NORMAL 0.043 0.046 30000000 30000000 0 0.0 39.641 1.642 88.480 18.923 3.779 NaN 4.600 1.25 6250000 0.0 500000000 0.0 0.0 25.129 0.692 13.094 1.512922e+09 1.608739e+09 1.609344e+09 NaN NaN NaN
1 HK.20084 平安中银零乙购A.C HK.02318 CALL BI 2020-12-31 2017-12-19 2020-12-24 NaN 100.0 50000 83.88 0.059 0.050 -0.009 -15.254237 NORMAL 0.044 0.050 10000000 10000000 0 0.0 0.064 2.102 88.880 17.410 3.779 NaN 5.000 0.07 350000 0.0 500000000 0.0 0.0 29.174 0.672 11.699 1.513613e+09 1.608739e+09 1.609344e+09 NaN NaN NaN
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198 HK.56886 恒指瑞银三一牛F.C HK.800000 BULL UB 2023-01-30 2020-03-24 2023-01-27 21200.0 20000.0 10000 21100.00 0.230 0.232 0.002 0.869565 NORMAL 0.232 0.233 30000000 30000000 0 0.0 46.627 -2.884 25740.000 5.712 25.613 25.021179 4640.000 0.01 40000 0.0 400000000 0.0 0.0 NaN NaN 5.712 1.584979e+09 1.674749e+09 1.675008e+09 NaN NaN NaN
199 HK.56895 小米瑞银零乙牛D.C HK.01810 BULL UB 2020-12-30 2020-03-24 2020-12-29 8.0 10.0 2000 7.60 2.010 1.930 -0.080 -3.980100 NORMAL 1.910 1.930 6000000 6000000 0 0.0 0.040 0.938 26.900 1.380 250.657 233.125000 19.300 0.10 60000 0.0 60000000 0.0 0.0 NaN NaN 1.380 1.584979e+09 1.609171e+09 1.609258e+09 NaN NaN NaN
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